Preguntas finanzas de econometría09

6

1Resp

215Vistas

Cómo evaluar si el control sintético es lo suficientemente bueno

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2020 por deeyuan

3

2Resp

300Vistas

Descarga de datos históricos sobre el rendimiento de los bonos soberanos y los tipos de los CDS

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2017 por est

3

1Resp

552Vistas

Criticar GARCH en relación con la volatilidad realizada

Abierta

Preguntado el 2 de Enero, 2018 por John Taylor

3

1Resp

172Vistas

¿Por qué los investigadores no utilizan el modelo probit regularizado?

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2020 por Byron Sommardahl

4

2Resp

533Vistas

¿Cuándo es la auto-selección un problema? Ecuación de Mincer

Abierta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por alvin

3

1Resp

175Vistas

Imbens y Angrist (1994): la $D_i(z)$ variables

Abierta

Preguntado el 4 de Febrero, 2019 por Ali

3

1Resp

572Vistas

Interpretación de la correlación entre el efecto fijo y la variable explicativa

Abierta

Preguntado el 18 de Abril, 2016 por Cicik

3

1Resp

1342Vistas

STATA: ¿Función de respuesta al impulso después de ARDL?

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por PLA

4

3Resp

926Vistas

¿Cómo es el modelo ARIMA de un enfoque válido para la predicción de Variables Económicas?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2017 por Peter Bailey

5

1Resp

202Vistas

Insignificante efecto de la Interacción en la econometría aplicada (modelo logit multinomial de regresión)

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2018 por Hal

4

1Resp

216Vistas

Estimación no paramétrica: Interacción de dos variables continuas

Abierta

Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por Justin

4

1Resp

176Vistas

¿Cómo demostrar que el error cuadrático esperado asociado al peso óptimo de la combinación es menor que el mínimo de 2 varianzas de previsión?

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2019 por Milou

4

1Resp

966Vistas

Para uso ajustado a las variaciones estacionales o no los datos de variaciones estacionales ajustar los datos?

Abierta

Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por Peter Bailey

4

3Resp

233Vistas

¿Endogeneidad importa cuando ni como variable independiente ni término de error están correlacionados con la variable dependiente?

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2018 por rretzbach

4

1Resp

284Vistas

Comprender la función de producción de Zellener-Revankar

Abierta

Preguntado el 4 de Febrero, 2018 por Peter Bailey

4

1Resp

343Vistas

La econometría de la función de producción de Stone Geary

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2017 por Peter Bailey

4

1Resp

194Vistas

En econometría, ¿qué son los trabajos inducidos?

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por jonesdavide

4

1Resp

195Vistas

¿Funciones de respuesta a impulsos para modelos no lineales?

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2016 por Brian Willis

4

1Resp

840Vistas

Cómo aplicar Levenberg Marquardt a la estimación de máxima probabilidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2014 por PhillC

4

3Resp

857Vistas

¿Por qué añadir un término cuadrático a una regresión cambia los coeficientes no relacionados?

Abierta

Preguntado el 26 de Julio, 2015 por alastairs

4

3Resp

228Vistas

Errores estándar agrupados

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2017 por Trausti Thor

4

3Resp

2763Vistas

¿Hay algún paquete para ejecutar modelos VAR-GARCH o VECM-GARCH en R?

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2015 por NickFitz

4

1Resp

185Vistas

Multiplicativa de la factorización de estocásticos de tiempo de crecimiento de la serie de problemas para un eigenfunction/autovector

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2015 por saint_groceon

4

1Resp

360Vistas

Hipótesis del Mercado eficiente y constante, ex-ante de los tipos de interés reales?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2015 por Brian Willis

4

2Resp

536Vistas

Back-pruebas de Valor en Riesgo, con un WML estrategia de inversión

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2014 por matt

4

1Resp

1338Vistas

¿Hacer un doctorado en economía sin conocimientos de teoremas formales?

Abierta

Preguntado el 14 de Octubre, 2015 por bbrown

5

1Resp

261Vistas

¿Qué R-cuadrado es un R-cuadrado bajo?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2019 por quack quixote

4

1Resp

345Vistas

¿A qué ecuación de retorno se refiere Engle en su conferencia del Nobel?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2014 por maxxpower

4

1Resp

203Vistas

¿Cómo puedo construir el proceso de puntuación de un modelo de Markov y comprobar que es una Martingala?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2014 por saint_groceon

4

2Resp

380Vistas

Black-Litterman---¿de qué manera se espera que vuelve difícil de estimar?

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2014 por saint_groceon

Preguntas finanzas econometría

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¿Cuándo es la auto-selección un problema? Ecuación de Mincer

Imbens y Angrist (1994): la $D_i(z)$ variables

Interpretación de la correlación entre el efecto fijo y la variable explicativa

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Insignificante efecto de la Interacción en la econometría aplicada (modelo logit multinomial de regresión)

Estimación no paramétrica: Interacción de dos variables continuas

¿Cómo demostrar que el error cuadrático esperado asociado al peso óptimo de la combinación es menor que el mínimo de 2 varianzas de previsión?

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Comprender la función de producción de Zellener-Revankar

La econometría de la función de producción de Stone Geary

En econometría, ¿qué son los trabajos inducidos?

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Cómo aplicar Levenberg Marquardt a la estimación de máxima probabilidad

¿Por qué añadir un término cuadrático a una regresión cambia los coeficientes no relacionados?

Errores estándar agrupados

¿Hay algún paquete para ejecutar modelos VAR-GARCH o VECM-GARCH en R?

Multiplicativa de la factorización de estocásticos de tiempo de crecimiento de la serie de problemas para un eigenfunction/autovector

Hipótesis del Mercado eficiente y constante, ex-ante de los tipos de interés reales?

Back-pruebas de Valor en Riesgo, con un WML estrategia de inversión

¿Hacer un doctorado en economía sin conocimientos de teoremas formales?

¿Qué R-cuadrado es un R-cuadrado bajo?

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