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¿Qué significa que GMM sea robusto a suposiciones distribucionales?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Bernard
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Es una forma elegante, confusa e indirecta de decir que GMM, al ser un estimador de Método de Momentos, no requiere suposiciones de distribución para estimar coeficientes de regresión, al igual que Mínimos Cuadrados Ordinarios, y en contraste con el máximo verosimilitud que necesita hacer suposiciones de distribución.
La redacción es confusa, porque "robusto a suposiciones de distribución" significa que obtenemos estimaciones consistentes incluso si hemos hecho las suposiciones de distribución incorrectas.
