Preguntas finanzas de estadísticas07

8

2Resp

351Vistas

Es mejor grado de cobertura de las estrategias basadas en la suma de absoluta o el cuadrado de la cobertura de los errores?

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2011 por nik

8

1Resp

872Vistas

¿Son mejores las estrategias con periodos de tenencia más cortos?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2011 por Chris Bunch

8

1Resp

2759Vistas

¿Cuál es la mejor manera de previsión de la tasa de pago anticipado en un mercado emergente cartera de préstamos hipotecarios?

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2012 por Baltimark

8

1Resp

389Vistas

¿Qué compensación hay al usar una estimación precisa con un intervalo de confianza grande?

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2011 por Matt McHenry

8

3Resp

6490Vistas

¿Cómo puedo estimar los grados de libertad para una distribución T de Student?

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2011 por ila

8

2Resp

830Vistas

¿Por qué nos obsesiona normalizar los datos financieros?

Abierta

Preguntado el 29 de Julio, 2014 por Jorenko

15

2Resp

2757Vistas

Supuesto de normalidad en el índice de Sharpe

Abierta

Preguntado el 16 de Enero, 2014 por fedorqui

8

2Resp

711Vistas

Eficiencia vs Robustez - el uso De una constante o no en un único factor de series de tiempo de regresión?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2011 por mendicant

9

3Resp

16156Vistas

Demostrar que la varianza muestral es un estimador imparcial

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2015 por Kai

9

3Resp

471Vistas

¿Cómo mejorar la consistencia de las estadísticas de la varianza explicada en un modelo de equidad lineal?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2011 por Randy Orrison

9

2Resp

918Vistas

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la Distribución Generalizada de Pareto

Abierta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2014 por A Walker

9

3Resp

827Vistas

Cómo probar y cómo simular el precio de subida/caída de la asimetría en el mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2011 por penti

10

2Resp

3319Vistas

¿Cuáles son los supuestos econométricos del procedimiento Fama-Macbeth (1973)?

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2014 por Andrew J. Brehm

11

2Resp

8914Vistas

Anualmente, el registro de los rendimientos diarios es un acertijo

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2011 por mendicant

12

4Resp

3144Vistas

¿Cuáles son los libros canónicos para estadísticas aplicadas a finanzas?

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2014 por Amir

11

1Resp

3922Vistas

¿Cómo puedo comparar distribuciones utilizando solo la media y la desviación estándar?

Abierta

Preguntado el 31 de Octubre, 2011 por Esteban Araya

11

4Resp

1546Vistas

Hizo que los investigadores anteriores no se detecta la mano caliente, simplemente porque de una estadística falacia?

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2015 por mrigasira

12

2Resp

9969Vistas

Puede el exponente de Hurst ser mayor que uno?

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2012 por Tsuyoshi Ito

12

1Resp

1199Vistas

¿Por qué los siguientes datos fallar mi prueba de cointegración?

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2011 por Joe Schneider

12

2Resp

987Vistas

Modelo GARCH, la expectativa de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 7 de Julio, 2015 por supakawaiiboi055

12

2Resp

364Vistas

¿Por qué utilizar empírica de los modelos macroeconómicos cuando no están de política invariable (Lucas Crítica)?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2015 por Brian Willis

12

0Resp

1547Vistas

Cómo agrupar series de tiempo que muestran una curva similar

Abierta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2011 por Dan

13

1Resp

734Vistas

¿Cómo se puede estimar la covarianza de un índice con una cesta de acciones?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2011 por Tsuyoshi Ito

14

1Resp

877Vistas

Tiene cualquier investigación se utilizó las redes Bayesianas para estimar el factor de riesgo betas?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2011 por mendicant

14

1Resp

1318Vistas

¿Qué es el sistema de negociación Sugihara?

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2011 por frizz

14

1Resp

2468Vistas

¿Cómo puedo reproducir de la sección transversal de regresión en "Intradía Patrones en la sección Transversal de la rentabilidad de las Acciones"?

Abierta

Preguntado el 12 de Marzo, 2011 por James Avery

15

5Resp

5042Vistas

¿Cómo puedo cuantitativamente la prueba de la validez de los indicadores de momentum?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2011 por noamtm

21

3Resp

4199Vistas

¿Cómo consiguió James Simons que los precios de los valores no parecieran aleatorios?

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2018 por JR Fidalgo

17

4Resp

7777Vistas

¿Por qué reducir la matriz de covarianza?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2014 por user8170

16

1Resp

670Vistas

Comparar rendimientos de backtesting con retornos comerciales reales

Abierta

Preguntado el 30 de Junio, 2011 por Brian

Preguntas finanzas estadísticas

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Es mejor grado de cobertura de las estrategias basadas en la suma de absoluta o el cuadrado de la cobertura de los errores?

¿Son mejores las estrategias con periodos de tenencia más cortos?

¿Cuál es la mejor manera de previsión de la tasa de pago anticipado en un mercado emergente cartera de préstamos hipotecarios?

¿Qué compensación hay al usar una estimación precisa con un intervalo de confianza grande?

¿Cómo puedo estimar los grados de libertad para una distribución T de Student?

¿Por qué nos obsesiona normalizar los datos financieros?

Supuesto de normalidad en el índice de Sharpe

Eficiencia vs Robustez - el uso De una constante o no en un único factor de series de tiempo de regresión?

Demostrar que la varianza muestral es un estimador imparcial

¿Cómo mejorar la consistencia de las estadísticas de la varianza explicada en un modelo de equidad lineal?

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la Distribución Generalizada de Pareto

Cómo probar y cómo simular el precio de subida/caída de la asimetría en el mercado de valores

¿Cuáles son los supuestos econométricos del procedimiento Fama-Macbeth (1973)?

Anualmente, el registro de los rendimientos diarios es un acertijo

¿Cuáles son los libros canónicos para estadísticas aplicadas a finanzas?

¿Cómo puedo comparar distribuciones utilizando solo la media y la desviación estándar?

Hizo que los investigadores anteriores no se detecta la mano caliente, simplemente porque de una estadística falacia?

Puede el exponente de Hurst ser mayor que uno?

¿Por qué los siguientes datos fallar mi prueba de cointegración?

Modelo GARCH, la expectativa de volatilidad?

¿Por qué utilizar empírica de los modelos macroeconómicos cuando no están de política invariable (Lucas Crítica)?

Cómo agrupar series de tiempo que muestran una curva similar

¿Cómo se puede estimar la covarianza de un índice con una cesta de acciones?

Tiene cualquier investigación se utilizó las redes Bayesianas para estimar el factor de riesgo betas?

¿Qué es el sistema de negociación Sugihara?

¿Cómo puedo reproducir de la sección transversal de regresión en "Intradía Patrones en la sección Transversal de la rentabilidad de las Acciones"?

¿Cómo puedo cuantitativamente la prueba de la validez de los indicadores de momentum?

¿Cómo consiguió James Simons que los precios de los valores no parecieran aleatorios?

¿Por qué reducir la matriz de covarianza?

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