Preguntas finanzas estadísticas

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¿Debo hacer la prueba Chi-cuadrado o la prueba T antes de realizar una regresión?

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Preguntado el 30 de Marzo, 2022 por Jeff Keslinke
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Libro de comprobación de hipótesis

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Preguntado el 16 de Agosto, 2021 por Nadi
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Estadística Bayesiana Computacional y Economía

Resuelta
Preguntado el 16 de Septiembre, 2015 por Brian Willis
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¿Son ergódicas las series temporales de retorno?

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Preguntado el 6 de Mayo, 2021 por Rick T
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Independencia condicional y no correlación

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Preguntado el 2 de Octubre, 2017 por supertonsky
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Cálculo del coeficiente de Gini

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Preguntado el 24 de Abril, 2017 por Michelle Vogel
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Regresión fama/Macbeth - estimación negativa para la prima de mercado

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Patrick
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¿Pueden el IPC y el PIB real tener una alta correlación?

Abierta
Preguntado el 16 de Noviembre, 2016 por Evan Carroll
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discriminación estadística VS discriminación basada en el gusto

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Preguntado el 4 de Febrero, 2016 por gabr
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Cómo promediar los FCD de una variable a lo largo de los años

Abierta
Preguntado el 8 de Noviembre, 2020 por APE
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¿Cuál es el error estándar en la cifra del PIB trimestral?

Cerrada
Preguntado el 24 de Agosto, 2017 por Kief
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¿Diferencia entre distribuciones objetivas y subjetivas en los modelos de valoración de activos?

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por Saul
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¿Existen estadísticas sobre la previsión de fracasos?

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Preguntado el 10 de Mayo, 2017 por gam
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¿Cuáles son algunas herramientas útiles en línea (bases de datos, etc.) para los analistas económicos?

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Preguntado el 2 de Abril, 2017 por krlmlr
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¿Dónde trabajan los economistas computacionales?

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Preguntado el 31 de Marzo, 2016 por Toby Allen
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modelo de cambio de markov y papelería

Cerrada
Preguntado el 29 de Junio, 2020 por jsalonen
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Estimación MLE con errores correlacionados en serie

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Preguntado el 3 de Febrero, 2016 por Geekygecko
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¿Por qué se requiere N> T en las estimaciones GMM del sistema?

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Preguntado el 27 de Enero, 2021 por Jimmy Z
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¿Por qué necesitamos al menos tantas variables instrumentales como regresores endógenos para identificar parámetros en 2SLS?

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Preguntado el 25 de Enero, 2021 por neezer
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¿Interpolación del índice de Gini?

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Preguntado el 16 de Diciembre, 2020 por user31656
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¿Cómo obtener IR anualizado de IC mensual?

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Preguntado el 10 de Abril, 2019 por Steven Robbins
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Al predecir el precio de Forex usando HMM, ¿cuáles son, típicamente, los estados y cuáles son las observaciones?

Resuelta
Preguntado el 16 de Diciembre, 2017 por rocku
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¿Qué método es el método de roubust para estimar el parámetro de Hurst?

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Preguntado el 15 de Agosto, 2017 por ErikE
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Medida alternativa de la asimetría de bajo momento

Resuelta
Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano
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prueba de Kolmogorov-Smirnov

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Preguntado el 18 de Marzo, 2013 por sheats
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variables aleatorias subgaussianas en economía financiera

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano
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Independiente idénticamente distribuido

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Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Ben
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El precio al contado y la volatilidad tienen una correlación de -1, ¿por qué?

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Preguntado el 21 de Julio, 2015 por Kris Pruden
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Ruido de estado/medida del filtro Kalman

Abierta
Preguntado el 27 de Noviembre, 2018 por David Robles
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¿Cuál es la forma correcta de calcular el precio "promedio" basado en los campos de comercio diario "Open,High,Low,Close"?

Abierta
Preguntado el 30 de Octubre, 2020 por Alastair
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