Preguntas finanzas de black-scholes09

7

2Resp

259Vistas

Black-Scholes: La sonrisa de la volatilidad se "agudiza" con el tiempo hasta el vencimiento

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2021 por NSGod

2

2Resp

411Vistas

Aproximación del CRR como PDE de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2019 por stavinchain

6

2Resp

153Vistas

Explicación numérica sobre la moneda griega

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Klaudia

1

1Resp

159Vistas

Pregunta sobre la conversión de la ecuación diferencial de Black Scholes a la ecuación del calor

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2020 por Pat Trainor

1

1Resp

528Vistas

Fijación de precios para un tipo extraño de opción de activo o nada

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Joe

1

2Resp

236Vistas

¿Qué es lo que falla en el código de mi modelo Heston?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

4

2Resp

514Vistas

Precios en la vida real frente a la teoría

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2020 por Omar Kohl

6

2Resp

738Vistas

¿Qué significa "calibrar vols"?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por Evan Plaice

1

1Resp

333Vistas

¿Por qué la volatilidad de los rendimientos logarítmicas y no la volatilidad del nivel absoluto del subyacente se utiliza en el modelo de Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 18 de Febrero, 2020 por user92234

10

1Resp

488Vistas

Ajuste de la volatilidad de la cápsula SOFR/OIS con referencia al vol. del LIBOR

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2020 por dotnetcoder

2

3Resp

350Vistas

Volatilidad implícita, cantidad anualizada ? Y Volatilidad Total Implícita

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por Daniel

1

1Resp

535Vistas

Demostrar que $V=\sum_{i=1}^n h_i(t)S_i(t)$ satisface la ecuación de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2017 por IllusiveBrian

2

1Resp

1051Vistas

Entender el cálculo de Vega en el modelo de Scholes negro

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2016 por Usuario no registrado

1

1Resp

153Vistas

Proceso Wiener correlacionado

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2021 por Agenog

2

2Resp

265Vistas

¿Error de cálculo o vega alta? ¿Cómo interpretarlo?

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Daniel Sims

3

1Resp

148Vistas

¿Cuándo es una solución numérica la única forma de obtener una solución para BS?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2019 por Usuario no registrado

4

0Resp

300Vistas

¿Cómo derivar una EDP de precios para un activo que sigue un proceso de reversión media?

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2021 por zob

5

1Resp

786Vistas

Precios de las opciones y reversión media

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2019 por David Allen

1

1Resp

203Vistas

PDE de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Andrey

3

2Resp

1803Vistas

Ecuación de Black-Scholes - Derivación de la cartera sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Usuario no registrado

1

1Resp

317Vistas

Delta de una opción que se acerca a la expiración cuando el precio de la acción disminuye

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

2248Vistas

Si la volatilidad es cero (es decir, σ=0), ¿qué valor tiene la opción de compra? Una vez valorada la opción de compra, ¿cómo se cubre la opción de compra (suponiendo que se haya vendido)?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

220Vistas

Paridad put-call en SPY

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por NPE

1

3Resp

422Vistas

Hegemonía contra el tipo de interés estocástico

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2018 por pele

1

1Resp

258Vistas

Una simple pregunta sobre la cobertura Delta

Resuelta

Preguntado el 29 de Febrero, 2016 por EdenMachine

1

1Resp

313Vistas

¿Explicación intuitiva de por qué las opciones ITM tienen bajos valores temporales/extrínsecos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2019 por Salocin.TEN

4

1Resp

402Vistas

Solución de forma cerrada de la EDP del precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2015 por Usuario no registrado

2

1Resp

166Vistas

Por qué hay algún término no homogéneo en la EDP de la renta fija

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

948Vistas

El cálculo de la vega de la opción para la llamada vainilla parece ser un factor de 100

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2017 por s_a

1

4Resp

810Vistas

Cobertura delta pnl para recuperar el precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2019 por MIMAD

Preguntas finanzas black-scholes

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