Preguntas finanzas de black-scholes08

3

1Resp

190Vistas

Conceptos de opciones de arranque hacia adelante

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por allclaws

1

1Resp

137Vistas

Black-Scholes nocturno

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2020 por ksav

2

1Resp

142Vistas

Solución numérica de una EDP tridimensional de BS hacia atrás

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2019 por Klathzazt

4

1Resp

4858Vistas

¿Teta positivo en una opción de venta larga?

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2018 por John Zarych

2

1Resp

461Vistas

¿No es inconsistente la aproximación de Black para las opciones americanas?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Winter Traveler

1

1Resp

115Vistas

¿Cómo es $\phi_t = \Delta_t$ en el enfoque de martingala para la fijación de precios según Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2019 por Tiberiu Ana

1

2Resp

172Vistas

Cálculo del tipo de interés a corto plazo a partir de la curva de descuento

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por woh32

1

1Resp

134Vistas

¿Refiere que el precio de una opción no es el valor presente esperado de los pagos según Black y Scholes?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2017 por jrutter

1

0Resp

116Vistas

Opción Collar Término K

Abierta

Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por Terry

5

2Resp

3274Vistas

Una simple pregunta: Coste de la cobertura delta cuando se vende una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por honeybadger

2

2Resp

306Vistas

Implicaciones de la trama de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por prasanna

1

1Resp

160Vistas

¿Depósito de efectivo en la cartera de réplica para la ecuación BS innecesario?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Sarma

1

1Resp

972Vistas

La propiedad de martingala: ¿por qué solo para el modelo de Black Scholes?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2016 por christuart

1

2Resp

262Vistas

¿Por qué la delta de la opción Call no es estocástica o variable aleatoria?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2016 por Fattie

1

1Resp

225Vistas

Ecuación de Black Scholes a Heat

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por user49562

2

1Resp

190Vistas

¿Por qué el valor de la opción de compra es igual al valor de la cartera en todo momento en el modelo de Black Scholes?

Abierta

Preguntado el 7 de Octubre, 2021 por shortyputting

2

2Resp

158Vistas

Griegos mixtos en Python - Cómo trazar lo siguiente

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2021 por Agenog

2

2Resp

187Vistas

¿Es importante entender los modelos de valoración de opciones antes de operar con ellas?

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por orj

1

1Resp

159Vistas

Modelización del precio de una opción con otra opción mediante Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2016 por James

1

1Resp

164Vistas

Hipótesis en la solución de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por honeybadger

2

1Resp

391Vistas

Contradicción del supuesto de derivación de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2014 por Chris B.

1

1Resp

408Vistas

Calcular el precio en el momento t=0

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2019 por njwrigley

1

2Resp

228Vistas

Cartera Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Vance Lucas

1

1Resp

1465Vistas

Cálculo de la volatilidad implícita de las llamadas Deep In The Money, cuestiones numéricas

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2015 por DefenestrationDay

2

2Resp

414Vistas

¿Puede alguien explicar la intuición que hay detrás de la ecuación de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por Rombus

1

1Resp

1975Vistas

Fórmula detrás de la volatilidad implícita de pandas.Options()

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2015 por BrianWa

1

1Resp

148Vistas

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por Dreason94

3

2Resp

165Vistas

¿Cuál es la intuición detrás de una theta positiva para las puts largas europeas?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2021 por Clemens

3

3Resp

3005Vistas

¿Existe algún dato público para obtener OIS para diferentes tiempos (1d, 1W, 1M, ..., 10Y)?

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2017 por linda

7

2Resp

255Vistas

Black-Scholes: La sonrisa de la volatilidad se "agudiza" con el tiempo hasta el vencimiento

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2021 por NSGod

Preguntas finanzas black-scholes

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Black-Scholes nocturno

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Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

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