Preguntas finanzas de black-scholes07

3

1Resp

2800Vistas

Aproximación a la opción At-The-Money-Forward

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2017 por Silfheed

2

1Resp

149Vistas

Regla del Trapecio de 4 puntos para la integración numérica

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

1

0Resp

203Vistas

Rango de precio esperado de las acciones utilizando la volatilidad implícita calculada por Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 26 de Julio, 2021 por Dr. Burry himself

1

1Resp

368Vistas

¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Maggie

2

2Resp

182Vistas

Resolver el Black-Scholes para cualquier pago arbitrario

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por hunminpark

2

1Resp

417Vistas

Fórmula Black-Scholes bajo $T$ -medida anticipada

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2020 por TimC

1

1Resp

2475Vistas

Fórmula para la varianza de la compra/venta europea en Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2013 por Teflon Ted

1

4Resp

854Vistas

¿Riesgo de sonrisa de volatilidad (efecto negativo) en la cartera con cobertura dinámica?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2015 por d14b0ll0s

1

1Resp

311Vistas

Modificación de la ecuación básica de Black Scholes para variables dependientes del tiempo - Per Wilmott?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por Arief

1

1Resp

226Vistas

Modelo Black-Scholes no lineal frente a Black-Scholes lineal

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por JamesR

2

1Resp

217Vistas

¿Algún libro que sea una introducción a las EDP pero que priorice las técnicas útiles para resolver Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2021 por random

2

1Resp

147Vistas

Prueba de Martingala: Los precios de compra deben ser crecientes en la madurez

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2021 por NSGod

3

2Resp

405Vistas

¿Qué clase de derivados satisfacen la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana

2

2Resp

1561Vistas

Pregunta sobre el proceso de precios libres de arbitraje en la Teoría del Arbitraje en Tiempo Continuo de Bjork

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2013 por Daniel

1

2Resp

338Vistas

¿Cuál es la causa de la diferencia en el valor teórico vs el valor observado de una opción (call) bajo el modelo de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2018 por Craig Stuntz

4

1Resp

849Vistas

¿Por qué la volatilidad implícita de Bachelier está más sesgada que la de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2018 por MadBoy

1

1Resp

114Vistas

Para un mercado con un banco y activos de riesgo $S_1, S_2$ con diferente volatilidad, ¿cuál debería ser el tipo de interés a corto plazo en este mercado?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2018 por Arturs Vancans

4

1Resp

264Vistas

Fijación de precios de productos estructurados autoconducibles

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por user44087

3

1Resp

658Vistas

Black Scholes Theta Diferencia finita

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por MikeF

1

1Resp

436Vistas

Calcular con precisión las griegas de las opciones cercanas al vencimiento

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2016 por gavrie

1

1Resp

274Vistas

Fórmula de inversión de Gil-Palaez en el mundo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por Matt Blaine

1

1Resp

194Vistas

¿Cuál es la relación entre el SDF del modelo Black-Scholes-Merton y el proceso exponencial del teorema de Girsanov?

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2020 por Shocker

2

2Resp

393Vistas

Precio de mercado del riesgo en dos activos

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por Marian

1

2Resp

742Vistas

Sesgos de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2016 por HackToHell

2

2Resp

215Vistas

Precio de la opción de tipo asiático

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por random

2

1Resp

935Vistas

¿"El modelo Black-Scholes implica gráficos de volatilidad implícita planos"?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2017 por Bendy

1

0Resp

239Vistas

¿Por qué y cómo está la volatilidad implícita directamente relacionada con el precio de las acciones pero inversamente relacionada con el precio de ejercicio?

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por flatroad

2

1Resp

263Vistas

¿Funciona la fórmula de Black-Scholes cuando la unidad de tiempo está en horas?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Dan

2

1Resp

1407Vistas

Derivada: Delta de una Opción de Compra Down and Out con Barrera=Deuda(K)

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2016 por Ricibald

1

1Resp

164Vistas

¿Por qué los derivados pueden considerarse como una cartera del subyacente y del activo sin riesgo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2018 por user38073

Preguntas finanzas black-scholes

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Aproximación a la opción At-The-Money-Forward

Regla del Trapecio de 4 puntos para la integración numérica

Rango de precio esperado de las acciones utilizando la volatilidad implícita calculada por Black-Scholes

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Fórmula Black-Scholes bajo $T$ -medida anticipada

Fórmula para la varianza de la compra/venta europea en Black Scholes

¿Riesgo de sonrisa de volatilidad (efecto negativo) en la cartera con cobertura dinámica?

Modificación de la ecuación básica de Black Scholes para variables dependientes del tiempo - Per Wilmott?

Modelo Black-Scholes no lineal frente a Black-Scholes lineal

¿Algún libro que sea una introducción a las EDP pero que priorice las técnicas útiles para resolver Black-Scholes?

Prueba de Martingala: Los precios de compra deben ser crecientes en la madurez

¿Qué clase de derivados satisfacen la EDP de Black-Scholes?

Pregunta sobre el proceso de precios libres de arbitraje en la Teoría del Arbitraje en Tiempo Continuo de Bjork

¿Cuál es la causa de la diferencia en el valor teórico vs el valor observado de una opción (call) bajo el modelo de Black-Scholes?

¿Por qué la volatilidad implícita de Bachelier está más sesgada que la de Black-Scholes?

Para un mercado con un banco y activos de riesgo $S_1, S_2$ con diferente volatilidad, ¿cuál debería ser el tipo de interés a corto plazo en este mercado?

Fijación de precios de productos estructurados autoconducibles

Black Scholes Theta Diferencia finita

Calcular con precisión las griegas de las opciones cercanas al vencimiento

Fórmula de inversión de Gil-Palaez en el mundo de Black Scholes

¿Cuál es la relación entre el SDF del modelo Black-Scholes-Merton y el proceso exponencial del teorema de Girsanov?

Precio de mercado del riesgo en dos activos

Sesgos de Black Scholes

Precio de la opción de tipo asiático

¿"El modelo Black-Scholes implica gráficos de volatilidad implícita planos"?

¿Por qué y cómo está la volatilidad implícita directamente relacionada con el precio de las acciones pero inversamente relacionada con el precio de ejercicio?

¿Funciona la fórmula de Black-Scholes cuando la unidad de tiempo está en horas?

Derivada: Delta de una Opción de Compra Down and Out con Barrera=Deuda(K)

¿Por qué los derivados pueden considerarse como una cartera del subyacente y del activo sin riesgo?

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