Preguntas finanzas de black-scholes06

2

3Resp

304Vistas

Condición de arbitraje e identidad en Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2020 por ksav

4

1Resp

326Vistas

¿Se pueden fijar los precios de los "warrants turbo" utilizando el modelo de Black & Scholes?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2020 por twhale

1

2Resp

238Vistas

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Permian

4

1Resp

453Vistas

Dependencia de la volatilidad implícita en la correlación spot-vol

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por steven Teal

3

1Resp

215Vistas

¿Cuál es la intuición de que existe una relación lineal perfecta entre el valor de la opción y la volatilidad esperada?

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2021 por James Jeffery

1

2Resp

213Vistas

Valorar una nota estructurada con Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por modulaaron

1

2Resp

193Vistas

Derivación de la fórmula de aproximación Gamma a partir de la fórmula de aproximación Delta

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2021 por WTFIsGoingOn

2

1Resp

158Vistas

Derivación de la fórmula de Black & Scholes a partir de un árbol binomial - John C. Hull

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2020 por insomniac

1

1Resp

154Vistas

¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo son constantes en el modelo de Cox Rubinstein cuando la delta debe cambiarse en cada paso de tiempo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2020 por John Sinclair

2

1Resp

384Vistas

Demostrar que $Ae^{rt}$ es una solución de la ecuación de Black-Scholes. ¿Por qué debería ser así?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

133Vistas

Kurtosis de un straddle

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por Carol

3

1Resp

1574Vistas

¿Opción y probabilidad de terminar en el dinero?

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2019 por AusTravel

1

1Resp

121Vistas

¿Cómo puedo saber qué opción sobre una determinada acción X se moverá más?

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2019 por Pascal

1

1Resp

307Vistas

¿Cuál es el otro tipo de impacto de los dividendos en el precio de las acciones en esta fórmula?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2017 por Vim

2

2Resp

210Vistas

Valoración de Opciones Binarias con Skew

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2020 por Daniel Sims

1

2Resp

270Vistas

Condiciones de contorno de la EDP de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2020 por Dom

2

1Resp

199Vistas

Problemas de comprensión de la fórmula BSM

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por judsontwit

1

1Resp

193Vistas

Ilustración del cambio de medida en Black-Scholes-Merton

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2020 por Shocker

4

1Resp

119Vistas

En el caso de las opciones de barrera única, ¿por qué el gráfico de la gamma es tan disperso en comparación con otras griegas?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2021 por sds

4

4Resp

282Vistas

Confusión sobre Vega P/L

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Zoogiddy Topplenooth

1

1Resp

196Vistas

¿Por qué cae la volatilidad implícita cuando el mercado de opciones muestra una tendencia alcista?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por nailitdown

1

1Resp

75Vistas

Para una ganancia de +$X en el valor subyacente, ¿las ganancias de un solo LEAP serían idénticas a las ganancias de 100 acciones de ese valor?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por user6288

2

1Resp

172Vistas

Encontrar el parámetro $d$ del modelo afín de valoración de opciones en Duffie, Pan y Singleton (2000)

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2016 por Emthigious

2

1Resp

101Vistas

Precio neutro del riesgo las prestaciones "no" garantizadas de una póliza de seguro

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2019 por burnedpixel

1

2Resp

321Vistas

¿Cuál es el origen del riesgo gamma?

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2020 por Choco93

4

3Resp

1349Vistas

Simetría Put Call

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2018 por Dick Carlington

4

1Resp

261Vistas

Fijar el precio de un contrato

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2021 por jdelic

1

1Resp

167Vistas

¿El precio a plazo es igual al precio futuro?

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2020 por Rick T

3

3Resp

35006Vistas

¿Cómo calcular la desviación estándar de los rendimientos de acciones?

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2013 por flinkflonk

14

1Resp

560Vistas

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2016 por justSteve

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Condición de arbitraje e identidad en Black-Scholes

¿Se pueden fijar los precios de los "warrants turbo" utilizando el modelo de Black & Scholes?

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

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¿Cuál es la intuición de que existe una relación lineal perfecta entre el valor de la opción y la volatilidad esperada?

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Derivación de la fórmula de aproximación Gamma a partir de la fórmula de aproximación Delta

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¿Opción y probabilidad de terminar en el dinero?

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Condiciones de contorno de la EDP de Black Scholes

Problemas de comprensión de la fórmula BSM

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Para una ganancia de +$X en el valor subyacente, ¿las ganancias de un solo LEAP serían idénticas a las ganancias de 100 acciones de ese valor?

Encontrar el parámetro $d$ del modelo afín de valoración de opciones en Duffie, Pan y Singleton (2000)

Precio neutro del riesgo las prestaciones "no" garantizadas de una póliza de seguro

¿Cuál es el origen del riesgo gamma?

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