Preguntas finanzas black-scholes

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¿Existen realmente fórmulas de precios cerradas?

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Preguntado el 2 de Enero, 2021 por M. A. Kacef
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Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

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Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Rob Mosher
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Idea de utilizar el logaritmo para resolver la SDE en el modelo Black-Scholes

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Preguntado el 21 de Abril, 2020 por user49191
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Argumento de cobertura Black--Scholes

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Preguntado el 24 de Julio, 2013 por karlacio
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Gamma para opciones de ATM con puntos bajos

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2019 por Valometrics.com
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Arbitraje cuando la cartera sin riesgo gana menos que la cartera sin riesgo

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Preguntado el 17 de Febrero, 2019 por codeling
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¿Puede una cobertura delta ser negativa para todos los valores en un momento y positiva para todos los valores en otro momento?

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Preguntado el 19 de Marzo, 2020 por Gowtham
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Momentos superiores de un straddle

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Preguntado el 6 de Julio, 2020 por Carol
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Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

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Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por NicoTek
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Utilizando la versión neutral al riesgo del Primer Teorema Fundamental de la Valoración de Activos para derivar una ecuación diferencial parcial

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por Sha Le
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Calibrar el modelo de volatilidad estocástica

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por jerry
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Libro de Hull - Rho de la opción de futuros

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Jody
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Desglose de la derivación del árbol binomial de Wilmott de la ecuación de Black-Scholes

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Preguntado el 21 de Agosto, 2020 por JasonTrue
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¿Modelos teóricos para el diferencial entre oferta y demanda de opciones?

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Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por S.Pirev
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Cálculo de la huelga delta de 0,50

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Preguntado el 9 de Junio, 2020 por Carol
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Fijación de precios martingala con tasa libre de riesgo dependiente del tiempo

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Preguntado el 14 de Febrero, 2021 por samir105
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¿Cuáles son las unidades de las variables que aparecen en una ecuación diferencial estocástica estándar para un proceso de Wiener?

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Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por miniBill
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Error de cobertura delta black-scholes por Mark Davis

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Preguntado el 4 de Abril, 2021 por Nupraptor
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¿Cómo incorpora el modelo de Black Scholes los precios de los troncos en el modelo?

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Preguntado el 15 de Mayo, 2019 por AusTravel
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¿Será la OTM Vanilla Put igual a la OTM Vanilla Call con diferente strike relativo?

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Lazin
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Rendimiento de los dividendos de las opciones del índice ASX 200 (XJO)

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Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por belugabob
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Interpertación del error de cobertura delta en Black Scholes

Resuelta
Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por Joan
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Pregunta sobre las condiciones de contorno cuando se utiliza la diferencia finita

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Preguntado el 7 de Abril, 2021 por attack
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¿Por qué el modelo de Black Scholes necesita asumir que S_t sigue el GBM si las probabilidades físicas no importan?

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Preguntado el 18 de Julio, 2021 por Sebastian Godelet
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Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

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Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Rick L.
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Fijación de precios de Black-Scholes con dividendos

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Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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El segundo proceso $S$ de Björk al introducir medidas de martingala

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por Neal Swearer
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Ajuste del precio de Black-Scholes delta y gamma para una opción quanto

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Preguntado el 28 de Abril, 2020 por Carol
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¿Qué hace que los precios de las opciones difieran tanto del modelo Black-Scholes?

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por cardycakes
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Condición de arbitraje e identidad en Black-Scholes

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Preguntado el 27 de Julio, 2020 por ksav
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