Preguntas finanzas de black-scholes026

10

3Resp

3651Vistas

Lista de paquetes en R para las opciones de fijación de precios?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2018 por Arief

9

3Resp

1367Vistas

Teoría de las medidas en las finanzas cuantitativas

Abierta

Preguntado el 22 de Julio, 2018 por pbr

11

2Resp

2337Vistas

La velocidad de deriva frente libres de riesgo de tasa en el modelo Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2017 por Jenny

10

3Resp

871Vistas

Es el precio de la opción put Europea monotonía en la volatilidad, si reemplazamos la BM de Black-Scholes con un general Levy proceso?

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2013 por Sameet

9

1Resp

560Vistas

Simulación de la dinámica conjunta de una acción y una opción

Resuelta

Preguntado el 29 de Febrero, 2012 por Charles Chen

9

1Resp

480Vistas

Condiciones de no arbitraje para la volatilidad implícita normal

Abierta

Preguntado el 12 de Enero, 2018 por Govindraj

9

1Resp

348Vistas

Valor de tiempo de la opción no siempre conduce a un aumento del valor de la opción

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2015 por Hector

9

1Resp

1138Vistas

¿Cuál es la diferencia entre la eficiencia del mercado, el equilibrio del mercado y el no arbitraje?

Abierta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2014 por Johan

11

2Resp

3792Vistas

Fórmula de Black-Scholes con dividendo discreto determinístico (enfoque de Musiela)

Abierta

Preguntado el 8 de Enero, 2015 por kitt

10

2Resp

1447Vistas

Extensiones del modelo Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2011 por Matthew Schinckel

13

4Resp

8479Vistas

Maneras de tratar el tiempo en el BS fórmula

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2012 por Chethan S.

20

4Resp

7694Vistas

¿Por qué se dio cuenta de la volatilidad de los típicamente menor que la volatilidad implícita?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

10

3Resp

765Vistas

Es posible demostrar que un modelo de fijación de precios es mejor que otro?

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2012 por Aamer Shah

13

3Resp

2588Vistas

La comprensión de $N(d_1)$ y cómo utilizar el stock a sí mismo como el numeraire?

Abierta

Preguntado el 27 de Julio, 2015 por Cicik

11

3Resp

2161Vistas

¿Qué herramientas se utilizan para resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales en las finanzas cuantitativas?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2011 por David Negron

13

3Resp

5753Vistas

Black-Scholes bajo estocásticos de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Xiong Chiamiov

16

5Resp

30291Vistas

¿Por qué algunas personas afirman que el delta de un CAJERO automático de la llamada opción es 0,5?

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2012 por Jonik

12

1Resp

778Vistas

¿Cuáles son las principales diferencias en el Salto de la Volatilidad de los Locales y la Volatilidad de los

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2011 por miya

15

1Resp

1940Vistas

¿Cómo los diferentes modelos de impacto opción Griegos?

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Noah Goodrich

18

5Resp

6125Vistas

¿Por qué la tasa de rendimiento esperada de una acción no tiene nada que ver con el precio de su opción?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2015 por Sam Meldrum

12

2Resp

4275Vistas

¿Por qué un auto-financiación de replicar la cartera siempre debe existir?

Abierta

Preguntado el 2 de Enero, 2012 por David Negron

13

1Resp

3536Vistas

La derivación más fácil y accesible de la fórmula de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2011 por penti

13

1Resp

2541Vistas

¿Cómo debo estimar el término de inclinación de la volatilidad implícita al calcular la delta ajustada a la inclinación?

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2011 por Zolomon

13

5Resp

37770Vistas

¿Se aplica el Modelo Black-Scholes a las opciones de estilo americano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2011 por Adam Byrtek

14

2Resp

948Vistas

Los griegos: ¿de dónde vienen?

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por Basil A

16

4Resp

2819Vistas

Métodos para fijar el precio de las opciones

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2011 por sverrejoh

17

2Resp

5307Vistas

¿Cómo extrapolar la volatilidad implícita para las opciones fuera del dinero?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2011 por Chris Bunch

16

5Resp

12319Vistas

¿Por qué deberíamos esperar que el movimiento browniano geométrico modele los precios de los activos?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2014 por Rolazaro Azeveires

20

3Resp

9831Vistas

¿Por qué difieren la superficie de volatilidad de las opciones de compra y de venta?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2012 por notandy

21

3Resp

7457Vistas

¿Existe alguna biblioteca de precios de opciones en Java (preferiblemente de código abierto) además de jquantlib?

Abierta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2011 por Ryan Sampson

Preguntas finanzas black-scholes

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La velocidad de deriva frente libres de riesgo de tasa en el modelo Black-Scholes

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¿Por qué se dio cuenta de la volatilidad de los típicamente menor que la volatilidad implícita?

Es posible demostrar que un modelo de fijación de precios es mejor que otro?

La comprensión de $N(d_1)$ y cómo utilizar el stock a sí mismo como el numeraire?

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Black-Scholes bajo estocásticos de tipos de interés

¿Por qué algunas personas afirman que el delta de un CAJERO automático de la llamada opción es 0,5?

¿Cuáles son las principales diferencias en el Salto de la Volatilidad de los Locales y la Volatilidad de los

¿Cómo los diferentes modelos de impacto opción Griegos?

¿Por qué la tasa de rendimiento esperada de una acción no tiene nada que ver con el precio de su opción?

¿Por qué un auto-financiación de replicar la cartera siempre debe existir?

La derivación más fácil y accesible de la fórmula de Black-Scholes

¿Cómo debo estimar el término de inclinación de la volatilidad implícita al calcular la delta ajustada a la inclinación?

¿Se aplica el Modelo Black-Scholes a las opciones de estilo americano?

Los griegos: ¿de dónde vienen?

Métodos para fijar el precio de las opciones

¿Cómo extrapolar la volatilidad implícita para las opciones fuera del dinero?

¿Por qué deberíamos esperar que el movimiento browniano geométrico modele los precios de los activos?

¿Por qué difieren la superficie de volatilidad de las opciones de compra y de venta?

¿Existe alguna biblioteca de precios de opciones en Java (preferiblemente de código abierto) además de jquantlib?

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