Preguntas finanzas de black-scholes024

6

2Resp

1639Vistas

buen paquete de R para vectorizados opción de fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2015 por geoffc

6

1Resp

591Vistas

Condición límite para la Opción Asiática bajo el modelo Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2014 por Sameet

5

1Resp

336Vistas

Cambio de numéraire para distribuciones no Normales

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2018 por Joe Shaw

5

4Resp

492Vistas

riesgo-neutro de valoración no implica el arbitraje?

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2014 por Maciek

6

1Resp

269Vistas

La elección de la cartera en la prueba de la fórmula de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2019 por Marian

6

3Resp

5069Vistas

Relación entre avance y la opción de los precios

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2017 por Sean Q

8

2Resp

5404Vistas

Cómo derivar Negro de la fórmula para la valoración de una opción en un futuro?

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2016 por Darren

5

2Resp

1680Vistas

¿Cuál es el Significado de la Black-Scholes Valor?

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2018 por Seeven Byakko

5

1Resp

335Vistas

Los precios de Abajo y En las reclamaciones de los

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2017 por Chris

6

1Resp

1918Vistas

¿Cómo debe la opción de que los precios varían con la utilización de la Heston versus el modelo Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2015 por Stoic

8

2Resp

893Vistas

¿Black Scholes necesidad de asumir ningún arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Harish

6

1Resp

8175Vistas

Expansión en series de Taylor (Volatilidad de la cartera de Negociación) explicación buscado

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2013 por Maximilian

6

2Resp

390Vistas

¿Por qué obtengo una línea curva cuando trazo el "tipo de interés implícito" en el precio de ejercicio?

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2019 por Beerdude26

6

1Resp

417Vistas

Problemas para llegar a la fórmula Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2013 por KCD

8

4Resp

1058Vistas

Black-Scholes: ¿por Qué el foco en la volatilidad?

Abierta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2013 por Gary Peck

8

4Resp

14844Vistas

¿Cómo funciona un delta significa la probabilidad de que expira en el dinero

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2014 por Jacobbus

6

2Resp

625Vistas

Utilización de Black-Scholes para fijar el precio de una opción de compra de precio medio geométrico

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2015 por xen

6

2Resp

1643Vistas

Límite inferior de las llamadas ITM al calcular la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2014 por Felix

6

2Resp

6538Vistas

precio de una "opción de compra binaria Cash-or-nothing"

Abierta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2012 por nemof

6

1Resp

679Vistas

¿cuál es la relación entre la previsión volatilidad de las acciones y la volatilidad implícita?(opción)

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2014 por A_M

6

1Resp

539Vistas

Ecuación de calor/difusión

Abierta

Preguntado el 29 de Julio, 2014 por Mandy

8

4Resp

1048Vistas

¿Por qué es de $C(t,S_t)/B_t$ una martingala?

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2015 por P5ycH0

10

2Resp

744Vistas

Por qué $N(d_1)$ y $N(d_2)$ son diferentes en Black & Scholes

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2015 por user1264624

8

2Resp

3635Vistas

Modelo Black Scholes vs Binomial

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2014 por Ford Prefect

7

5Resp

5154Vistas

¿Por qué la fórmula Black-Scholes se puede utilizar en el mundo real?

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2015 por driis

7

1Resp

1340Vistas

Ecuación Black-Scholes vs Black

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2017 por Judy Mayo

8

2Resp

978Vistas

Opciones europeas de vainilla: Monte Carlo vs fórmula de BS

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2011 por RodeoClown

8

1Resp

391Vistas

¿Cómo se obtienen los momentos neutrales al riesgo del BKM?

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2017 por Fredy

8

2Resp

633Vistas

Vega de opciones exóticas

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2018 por Rob Mosher

11

1Resp

1451Vistas

Delta-hedging está fallando

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2017 por mkb

Preguntas finanzas black-scholes

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buen paquete de R para vectorizados opción de fijación de precios

Condición límite para la Opción Asiática bajo el modelo Black-Scholes

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Relación entre avance y la opción de los precios

Cómo derivar Negro de la fórmula para la valoración de una opción en un futuro?

¿Cuál es el Significado de la Black-Scholes Valor?

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¿Black Scholes necesidad de asumir ningún arbitraje?

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Problemas para llegar a la fórmula Black-Scholes

Black-Scholes: ¿por Qué el foco en la volatilidad?

¿Cómo funciona un delta significa la probabilidad de que expira en el dinero

Utilización de Black-Scholes para fijar el precio de una opción de compra de precio medio geométrico

Límite inferior de las llamadas ITM al calcular la volatilidad implícita

precio de una "opción de compra binaria Cash-or-nothing"

¿cuál es la relación entre la previsión volatilidad de las acciones y la volatilidad implícita?(opción)

Ecuación de calor/difusión

¿Por qué es de $C(t,S_t)/B_t$ una martingala?

Por qué $N(d_1)$ y $N(d_2)$ son diferentes en Black & Scholes

Modelo Black Scholes vs Binomial

¿Por qué la fórmula Black-Scholes se puede utilizar en el mundo real?

Ecuación Black-Scholes vs Black

Opciones europeas de vainilla: Monte Carlo vs fórmula de BS

¿Cómo se obtienen los momentos neutrales al riesgo del BKM?

Vega de opciones exóticas

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