Preguntas finanzas de black-scholes023

5

2Resp

417Vistas

El valor esperado de la delta-cubierta de la cartera de

Abierta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2018 por FiddyOhm

4

1Resp

333Vistas

Cómo precio fuera de la llamada mediante la resolución de la ecuación del calor como de abajo-hacia fuera-de la llamada

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2017 por A.Oreo

4

2Resp

4093Vistas

Días de negociación o en el calendario de días para Black-Scholes parámetros?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por Hath

4

2Resp

1043Vistas

La comprensión de la solución de esta integral

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Andrey

4

1Resp

263Vistas

Black-Scholes: Si el ejercicio de la probabilidad es de 0,5, debe $D_2$=0?

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2015 por Bastian Galasso-Diaz

4

1Resp

298Vistas

¿Por qué es de $N(d_2)$ no necesarios para la cobertura?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2016 por namenlos

4

3Resp

838Vistas

¿Puedo obtener el precio de la opción Black-Scholes de Greeks?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2015 por Friedrich

4

2Resp

393Vistas

El tiempo cero de los precios de los dos contingentes reclamaciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2014 por Zohar Ko

4

1Resp

374Vistas

La singularidad de Riesgo-neutral medida: Probabilística de vista

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2019 por Shivan Dragon

4

1Resp

295Vistas

El precio de los activos descontados es martingala en el modelo BS

Abierta

Preguntado el 1 de Enero, 2019 por FARSHAD

8

2Resp

1921Vistas

¿Cómo son los dos conceptos Sin arbitraje y de Riesgo neutral probabilidad relativa?

Abierta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2017 por tarkas

4

1Resp

309Vistas

Noción de cartera sin riesgo en la derivación de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por LStyle

4

2Resp

310Vistas

¿Por qué es la tasa de cambio de un precio de las acciones proporcional al valor de las acciones?

Abierta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2014 por miniBill

4

1Resp

876Vistas

Black-Scholes Opción Put Americana

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2012 por Sameet

4

1Resp

515Vistas

Resolver la EDP de Black scholes sin utilizar ninguna transformación

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Tommy

7

1Resp

644Vistas

¿Dónde puedo encontrar una explicación clara (breve derivación) de N(d1) y N(d2)?

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2019 por Andy Arismendi

4

2Resp

1084Vistas

El valor esperado de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2014 por Nelson

5

1Resp

469Vistas

En-el-dinero de la Llamada Propagación aproximación

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2014 por Roddy

5

2Resp

1449Vistas

Singularidad de la medida de martingala equivalente en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2014 por arclight

5

1Resp

321Vistas

¿Simular un proceso doblemente exponencial con saltos correlacionados?

Abierta

Preguntado el 7 de Marzo, 2018 por Salocin.TEN

6

1Resp

5319Vistas

la volatilidad de entrada de black scholes fórmula

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2016 por user19398

5

1Resp

305Vistas

La relación entre el modelo Black-Scholes y la mecánica cuántica

Cerrada

Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por sanmiguel

5

4Resp

999Vistas

El Crecimiento Esperado

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2011 por Matthew Schinckel

5

2Resp

598Vistas

¿Por qué es el modelo black-scholes de arbitraje libre cuando σ>0?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por jasmine

8

1Resp

1792Vistas

Continua delta hedge fórmula

Abierta

Preguntado el 30 de Marzo, 2017 por ehuang

5

2Resp

1318Vistas

Un par de preguntas acerca de los signos de las letras griegas

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2012 por Mel

5

1Resp

983Vistas

Mejor comprensión del método Datar Mathews - Valoración de opciones reales

Abierta

Preguntado el 10 de Mayo, 2011 por ariyo15

8

4Resp

9519Vistas

Que libre de riesgo de tasa de interés a utilizar en Black-Scholes ecuación

Abierta

Preguntado el 3 de Febrero, 2017 por Quejio

5

2Resp

1082Vistas

¿existe una prueba analítica de que vega-neutral también proporciona (gamma y theta) neutral?

Abierta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2015 por d14b0ll0s

6

1Resp

4663Vistas

¿derivar la vega para la llamada de la schole negra a partir de esta fórmula?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2016 por Tom Resing

Preguntas finanzas black-scholes

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El valor esperado de la delta-cubierta de la cartera de

Cómo precio fuera de la llamada mediante la resolución de la ecuación del calor como de abajo-hacia fuera-de la llamada

Días de negociación o en el calendario de días para Black-Scholes parámetros?

La comprensión de la solución de esta integral

Black-Scholes: Si el ejercicio de la probabilidad es de 0,5, debe $D_2$=0?

¿Por qué es de $N(d_2)$ no necesarios para la cobertura?

¿Puedo obtener el precio de la opción Black-Scholes de Greeks?

El tiempo cero de los precios de los dos contingentes reclamaciones

La singularidad de Riesgo-neutral medida: Probabilística de vista

El precio de los activos descontados es martingala en el modelo BS

¿Cómo son los dos conceptos Sin arbitraje y de Riesgo neutral probabilidad relativa?

Noción de cartera sin riesgo en la derivación de Black-Scholes

¿Por qué es la tasa de cambio de un precio de las acciones proporcional al valor de las acciones?

Black-Scholes Opción Put Americana

Resolver la EDP de Black scholes sin utilizar ninguna transformación

¿Dónde puedo encontrar una explicación clara (breve derivación) de N(d1) y N(d2)?

El valor esperado de Black-Scholes

En-el-dinero de la Llamada Propagación aproximación

Singularidad de la medida de martingala equivalente en el modelo de Black Scholes

¿Simular un proceso doblemente exponencial con saltos correlacionados?

la volatilidad de entrada de black scholes fórmula

La relación entre el modelo Black-Scholes y la mecánica cuántica

El Crecimiento Esperado

¿Por qué es el modelo black-scholes de arbitraje libre cuando σ>0?

Continua delta hedge fórmula

Un par de preguntas acerca de los signos de las letras griegas

Mejor comprensión del método Datar Mathews - Valoración de opciones reales

Que libre de riesgo de tasa de interés a utilizar en Black-Scholes ecuación

¿existe una prueba analítica de que vega-neutral también proporciona (gamma y theta) neutral?

¿derivar la vega para la llamada de la schole negra a partir de esta fórmula?

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