Preguntas finanzas de black-scholes022

5

2Resp

2113Vistas

Black-Scholes de la PDE: ¿cuál es la forma de las condiciones de frontera

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2015 por prasanna

7

2Resp

704Vistas

Explicación Conceptual de la relación entre gamma y vega conspirado en contra de delta de una opción call Europea

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2019 por Max

4

2Resp

526Vistas

Suavización de la función de pago como condición final para la valoración numérica de las opciones

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por Danny Tuppeny

6

3Resp

2760Vistas

Derivando la fórmula Black-Scholes como el valor esperado en la liquidación de una opción

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2017 por Jenny

4

2Resp

438Vistas

Negociables información desde BS volatilidad Implícita

Abierta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2015 por dr_pepper

5

2Resp

427Vistas

Valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2018 por Cleber

4

1Resp

237Vistas

El uso de BS Delta para cubrir en un Modelo LV

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Permian

4

1Resp

949Vistas

Beta entre acciones y opciones

Abierta

Preguntado el 6 de Julio, 2015 por Amir

5

5Resp

5840Vistas

¿Precios de las opciones? ¿De dónde sacar la rentabilidad de los dividendos?

Abierta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2014 por user12153

4

1Resp

600Vistas

Monte Carlo opción de fijación de precios con R

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

4

1Resp

407Vistas

Modelo Black-Scholes para carteras

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2016 por Alex

5

1Resp

911Vistas

Black Scholes diferencial

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2017 por Quejio

4

2Resp

1536Vistas

Precios Corredor De La Variación De Los Spreads De

Abierta

Preguntado el 10 de Julio, 2018 por Parag

5

5Resp

1088Vistas

Fórmula Black-Scholes prueba, sin estocástico de integración

Abierta

Preguntado el 19 de Enero, 2016 por xxShell

4

2Resp

339Vistas

¿Por qué tiene sentido que $S$ y $e^{rt}$ son soluciones a la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por Sarma

4

1Resp

314Vistas

La expectativa de $\frac {S_{T_2}} {S_{T_1}}$ en $T_0$

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2019 por Aftershock

5

1Resp

484Vistas

Ecuación de expectativas neutrales al riesgo con costes de garantía y financiación

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2016 por Winter Traveler

5

1Resp

803Vistas

Feynman Kac Fórmula para la ruta dependiente de opciones

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2015 por Name

4

3Resp

1087Vistas

El arbitraje de límites de Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 23 de Junio, 2015 por Mike Green

4

1Resp

4081Vistas

¿Qué es exactamente el OIS Black VOL?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2014 por Niphoet

4

1Resp

1593Vistas

Replicar la estrategia en el modelo Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2013 por Danny Wilson

6

1Resp

440Vistas

¿Precisión de la opción de compra utilizando el enfoque de martingala neutral al riesgo con el límite del precio de las acciones al cuadrado?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por yegor256

4

1Resp

217Vistas

Opción de compra sobre el cuadrado de un activo logarítmico

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2019 por Pat Trainor

5

1Resp

570Vistas

Forma equivalente de Black-Scholes de la Ecuación (a transformar la ecuación del calor)

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2017 por user26028

4

4Resp

11888Vistas

Ejecución anticipada de American Call sobre acciones que no pagan dividendos.

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2013 por Bit Destroyer

6

3Resp

2944Vistas

¿Por qué gamma y theta tienen signos opuestos?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2015 por milhouse

4

2Resp

474Vistas

Cómo interpretar la negativa de los activos de la volatilidad de los resultados numéricos en el modelo de Merton?

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por bignose

4

2Resp

384Vistas

Derivación de la volatilidad implícita mediante programación

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por Rogelio Perea

4

1Resp

518Vistas

¿Pueden los precios de las opciones caracterizarse por un ODE?

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2013 por MSN

5

2Resp

1738Vistas

Los agujeros negros en la práctica: Cobertura Delta

Abierta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por Ashley Davis

Preguntas finanzas black-scholes

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Replicar la estrategia en el modelo Black-Scholes

¿Precisión de la opción de compra utilizando el enfoque de martingala neutral al riesgo con el límite del precio de las acciones al cuadrado?

Opción de compra sobre el cuadrado de un activo logarítmico

Forma equivalente de Black-Scholes de la Ecuación (a transformar la ecuación del calor)

Ejecución anticipada de American Call sobre acciones que no pagan dividendos.

¿Por qué gamma y theta tienen signos opuestos?

Cómo interpretar la negativa de los activos de la volatilidad de los resultados numéricos en el modelo de Merton?

Derivación de la volatilidad implícita mediante programación

¿Pueden los precios de las opciones caracterizarse por un ODE?

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