Preguntas finanzas black-scholes

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Condiciones límites: Dirichlet contra Neumann

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Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Getch
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Relación entre Europeos, Americanos opciones de volatilidad

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Preguntado el 7 de Mayo, 2013 por Sameet
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¿Es necesario asumir que los rendimientos subyacentes son normales en el modelo BSM, dado el Teorema del Límite Central?

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Preguntado el 20 de Agosto, 2019 por AusTravel
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Cómo son las opciones de stock precio?

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2013 por Patches
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¿Cómo puede romperse la cobertura sin riesgo BS cuando cambia la volatilidad, si un paseo aleatorio puede producir cualquier historial de precios?

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Preguntado el 20 de Agosto, 2019 por MFB
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¿Cuáles son los eventos subyacentes que las variables aleatorias mapa de la línea real en la derivación de la Black-Scholes de la PDE?

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Preguntado el 15 de Enero, 2019 por zimbatm
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Es la vega de Black-Scholes de tipo Europeo opción siempre positivo?

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Preguntado el 4 de Mayo, 2013 por Sameet
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Una paradoja sobre el precio de la opción de venta americana

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Preguntado el 27 de Junio, 2016 por belle
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Fórmula de Garman-Kohlhagen (Black-Scholes) vs. Calculadora OVML de Bloomberg

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Preguntado el 9 de Enero, 2018 por Julien N
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Solución analítica para una ecuación de Black-Scholes modificada

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Cthulhu
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¿Cuándo hay que hacer una cobertura delta?

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Preguntado el 29 de Abril, 2019 por jfy133
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Verificación de la identidad de una ecuación de la fórmula de Black Scholes

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Preguntado el 22 de Octubre, 2015 por nofunsally
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Barrera De Derivados, La Fijación De Precios

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Preguntado el 28 de Febrero, 2017 por St. John Johnson
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Black Scholes - cómo calcular el delta con un vol sesgado

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2014 por belugabob
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Distribución de Black Scholes opción call de precio en el tiempo 0

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Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Tord
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En C# Utilizando Black Scholes Newton devuelve NaN ocasionalmente

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2014 por Tom Hennen
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Dinámica gamma/delta en el modelo de Black Scholes y su relación con el PnL (Fundamentos de la teoría de opciones)

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Preguntado el 22 de Marzo, 2018 por urig
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Fórmula explícita de la opción Lookback mediante Black Scholes

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Preguntado el 22 de Enero, 2014 por user6275
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derivar a los griegos de black scholes

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Preguntado el 25 de Abril, 2014 por tomdemuyt
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Derivación del problema BS PDE mediante cobertura Delta

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Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Vim
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derivación de la fórmula general black-scholes

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Preguntado el 7 de Junio, 2018 por Dubai-guy
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La derivación de la fórmula Magrabe

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Preguntado el 14 de Octubre, 2015 por Mike Smith
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Método de diferencias finitas para la fórmula Black-Scholes

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Preguntado el 27 de Abril, 2017 por nEJC
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¿Por qué el tipo libre de riesgo debe estar libre de riesgo en la valoración neutral al riesgo?

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Preguntado el 20 de Abril, 2017 por Winter Traveler
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Solución para américa perpetua poner

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Preguntado el 16 de Abril, 2016 por simo
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Cómo utilizar la fórmula Black-Scholes con las tasas LIBOR?

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Preguntado el 20 de Febrero, 2016 por Matt Ryan
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Encuentre las volatilidades de las opciones de compra y de venta utilizando las volatilidades ATM, Risk reversal y Butterflies

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Preguntado el 19 de Febrero, 2016 por Petter Wigle
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Inconvenientes del modelo de valoración de opciones Black-Scholes

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2013 por Baltimark
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Que la volatilidad como entrada en Negro Scholes fórmula?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2018 por pele
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¿Cuál es la explicación de la fórmula de la volatilidad de una acción / volatilidad del compuesto continuamente de retorno de una acción?

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Preguntado el 3 de Junio, 2016 por Calvin Fisher
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