Preguntas finanzas black-scholes

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¿Por qué es la volatilidad sonrisa importante

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Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por Jeff Paulsen
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Determinando la volatilidad implícita para opciones con precios de oferta/demanda por debajo del valor intrínseco

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Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Sheharyar
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El arbitraje libre en un Black-Scholes/modelo de Poisson

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Preguntado el 15 de Septiembre, 2019 por UserZer0
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Derivación Delta de la expectativa

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Preguntado el 6 de Mayo, 2015 por oski
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Merton modelo libres de riesgo de auto-financiación de la derivación

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Preguntado el 22 de Mayo, 2016 por jonescb
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FX Convocatoria en el marco estocástico tasas y determinista de la volatilidad

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Preguntado el 16 de Junio, 2020 por DeepInTheQF
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Equivalente a Medida Martingala(EMM) de la Inversa del Precio de las Acciones

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Preguntado el 5 de Febrero, 2018 por Oliver M Grech
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Las Condiciones de contorno para Llamar a Difundir

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Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Maggie
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Black Scholes: ¿Cómo ayuda a transformar la incertidumbre y seguir sin poder calcular un precio justo?

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Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por penti
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Equivalente de martingala medir la evolución de los precios

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Preguntado el 16 de Junio, 2017 por lemontree
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Cálculo del valor razonable de una opción de caja de oanda.com

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Preguntado el 30 de Octubre, 2010 por liho1eye
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Cobertura - cálculo de la opción de precios a través de la volatilidad implícita de la superficie

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Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob
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Fijación de precios de las opciones con tipos de interés negativos a corto plazo

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por rwols
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Valor de una opción Call Europea con Infinito madurez

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Preguntado el 27 de Mayo, 2019 por Aftershock
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¿Qué tipos de interés utilizar para la fijación de precios de las opciones?

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2014 por ninegrid
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Implementaciones de Black Scholes y Monte Carlo en Java

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2011 por Ryan Sampson
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Distribución del precio de la opción Black-Scholes

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2016 por ZuoYou
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Precio a futuro vs precio de futuros - Wilmott

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por boucekv
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¿Por qué hay dos expresiones para el Black-Scholes de cobertura de la cartera de

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Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por Fabien Hure
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Pregunta práctica básica sobre la cobertura Delta

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Preguntado el 11 de Marzo, 2017 por dbluesk
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Interpretación del IV y su uso en la predicción del movimiento de las acciones

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Preguntado el 13 de Octubre, 2018 por user36150
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Pregunta básica sobre la derivación de Black Scholes

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Preguntado el 24 de Agosto, 2012 por Raibaz
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La prueba de que nos puede el precio de ninguno de sus derivados como el valor descontado de su rentabilidad esperada bajo el riesgo de neutro medida

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Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana
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Mark Joshi, The concepts and practice of mathematical finance chapter 6 exercise 20,21

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Preguntado el 21 de Enero, 2018 por Adarsh Vengarathodi
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Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

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Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por Craig
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¿Es la gamma siempre positiva para las opciones de llamadas y salidas americanas en el marco de Black-Scholes?

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Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por Enrico
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Modelo de Black Scholes: condición de la función de pago

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2014 por Maciek
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Derivando la ecuación diferencial parcial de Black Scholes bajo la acción como numeraire

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Preguntado el 13 de Marzo, 2016 por wallenborn
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¿Qué es lo que intenta captar el movimiento browniano en el modelo de retorno de la comilla de una acción?

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Preguntado el 20 de Enero, 2019 por zimbatm
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Estimación paramétrica de la densidad neutral de riesgo/distribución implícita

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Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por ermau
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