Preguntas finanzas de black-scholes02

2

1Resp

134Vistas

Cobertura de gamma, theta u otros riesgos

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2024 por Adach1979

1

1Resp

80Vistas

El método de bisección de la volatilidad implícita no funciona para las opciones de venta europeas

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2023 por atebits

3

1Resp

130Vistas

Valoración de opciones para el caso Illiquid

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2023 por Brent J

1

1Resp

90Vistas

Fórmula analítica para la exposición descontada de una opción Put europea sobre una acción en medida del mundo real

Abierta

Preguntado el 20 de Julio, 2023 por Bob

4

1Resp

160Vistas

¿Por qué es integrable el proceso estocástico de la volatilidad del cuadrado del precio de una acción?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2023 por user68081

3

1Resp

126Vistas

¿Es correcta mi solución sobre Black Scholes?

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2023 por GregB

2

1Resp

143Vistas

¿Cómo aplicar la paridad put-call en la construcción de superficies de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 10 de Julio, 2023 por BHall

0

2Resp

848Vistas

¿Tres errores matemáticos en la valoración de opciones Black-Scholes-Merton?

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2023 por Alromh87

2

1Resp

114Vistas

¿Derivadas sin expresiones analíticas?

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2023 por user318843

1

1Resp

130Vistas

Modelo de valoración de opciones: Modelo Black-Scholes-Merton

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2021 por Albert Island

1

1Resp

1142Vistas

Black Scholes theta en función del plazo de vencimiento

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

2

1Resp

189Vistas

Ejemplo de cartera de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2021 por Adach1979

1

1Resp

258Vistas

Delta de opciones en porcentaje del precio de la opción

Abierta

Preguntado el 1 de Abril, 2020 por A.SATHE25

5

1Resp

795Vistas

Realizando el mismo PnL que Gamma Vs Vega

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2022 por Liam

3

1Resp

176Vistas

¿Cuáles son los paralelismos entre la ecuación de Black-Scholes y la ecuación del calor?

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2023 por convexityftw

1

1Resp

159Vistas

Cálculo del VaR en una simulación de Monte Carlo (pregunta del libro de Joshi)

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2021 por chrisapotek

1

2Resp

498Vistas

Derivación de la ecuación de fijación de precios de Dupire frente a la EDP de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por itsafire

1

1Resp

353Vistas

En el marco de la paridad put call, ¿no debería ser la misma la volatilidad implícita de la call y la put para el mismo strike y vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2021 por Hoorayo

3

4Resp

1681Vistas

¿Por qué el precio de un straddle ATM no es el mismo que el "movimiento del dólar" de la volatilidad implícita?

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2022 por Usuario no registrado

2

1Resp

1032Vistas

Volatilidad implícita como volatilidad de cobertura delta de equilibrio

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2019 por Usuario no registrado

1

2Resp

3446Vistas

Prueba Black Scholes Theta

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Rik

1

1Resp

180Vistas

Problemas al calcular el IV con datos de barras de opciones

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por gijoemike

1

1Resp

257Vistas

Cálculo del valor de la opción sobre la cesta

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2023 por matrael

5

1Resp

248Vistas

Cómo interpretar CDF( $d_1$ )/PDF( $d_1$ ) del modelo BS ?

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2018 por Ben Jones

1

1Resp

188Vistas

¿Por qué la transformada de Esscher es la transformada adecuada para la fórmula de fijación de precios?

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2021 por Jonathan David Arndt

1

1Resp

311Vistas

Cobertura dinámica pnl al fijar

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2018 por libit

1

1Resp

236Vistas

Para una opción de compra, ¿cuál es la probabilidad real de que venza dentro del dinero?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Pukku

1

1Resp

645Vistas

¿Se pueden utilizar las griegas (delta,gamma,theta) para demostrar que la fórmula de compra de Black-Scholes satisface la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2014 por Petros

3

1Resp

238Vistas

Black-Scholes - Fórmula Theta Futuroopción Divisaopción

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2015 por Jon Norton

1

3Resp

9133Vistas

¿Cómo calcular las tasas de rendimiento con precios negativos?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2013 por adinas

Preguntas finanzas black-scholes

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El método de bisección de la volatilidad implícita no funciona para las opciones de venta europeas

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Derivación de la ecuación de fijación de precios de Dupire frente a la EDP de Black Scholes

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Volatilidad implícita como volatilidad de cobertura delta de equilibrio

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Problemas al calcular el IV con datos de barras de opciones

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Para una opción de compra, ¿cuál es la probabilidad real de que venza dentro del dinero?

¿Se pueden utilizar las griegas (delta,gamma,theta) para demostrar que la fórmula de compra de Black-Scholes satisface la EDP de Black-Scholes?

Black-Scholes - Fórmula Theta Futuroopción Divisaopción

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