Preguntas finanzas de black-scholes019

3

1Resp

1946Vistas

Cómo conseguir el Movimiento Browniano Geométrico de la forma cerrada de la solución en el modelo Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2014 por Andrey

3

2Resp

537Vistas

Cómo calcular la correlación implícita a través de la observada precio de mercado (Margrabe opción)

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Sarah Thomas

3

2Resp

459Vistas

Black-Scholes y fundamentos

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2013 por Greg Ogle

3

2Resp

482Vistas

límite de von Neumann en la EDP transformada

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2016 por Oscar Gomez

3

2Resp

354Vistas

¿Es la delta de la opción de compra europea una función creciente del spot?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por otto.poellath

3

2Resp

249Vistas

Opción Margrabe: cambio de numerario frente a condicionamiento e integración numérica

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2020 por steven Teal

3

1Resp

293Vistas

La expectativa de N(d2)?

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2017 por romaintaz

3

1Resp

386Vistas

La continuidad de la fórmula Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2015 por kitt

3

2Resp

628Vistas

ultra-larga tenor opción call Europea con valores de uso de Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Seth Morris

3

2Resp

8972Vistas

Diferencia entre Black-Scholes, el Binomio de los modelos y precio de Mercado en el índice Europeo de las opciones?

Abierta

Preguntado el 5 de Marzo, 2012 por Grant

4

1Resp

3250Vistas

¿Cómo demostrar que el precio de la opción asiática bajo el promedio geométrico es más barato que el de la opción europea?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2013 por Sameet

4

0Resp

2145Vistas

Cómo utilizar el Feymann-Kac fórmula para resolver el Black-Scholes ecuación

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2016 por mo.

3

1Resp

238Vistas

El precio y la constante de cobertura de la cartera de straddle: $X=|S(T)-K|$

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2016 por cgicgi

3

2Resp

403Vistas

Es posible que en virtud de Black-Scholes: $\ln S_{T} \sim N \left ( \ln S_t - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \sigma^2(T-t) \right )$

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2016 por Emthigious

3

1Resp

971Vistas

¿La Volatilidad Implícita siempre existen?

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2014 por scubabbl

3

1Resp

1087Vistas

opciones de fijación de precios mediante vwap

Abierta

Preguntado el 29 de Julio, 2013 por Tundey

5

1Resp

962Vistas

Implícita o volatilidad histórica para calcular teórico de las opciones de venta con el precio de black scholes?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por NumberFour

5

4Resp

5988Vistas

Calcular la huelga desde el delta de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2016 por Joan

3

1Resp

330Vistas

Alternativa de derivación de Black Scholes fórmula

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2018 por deepesh sharma

3

1Resp

1185Vistas

Comprendiendo la relación entre la fórmula de Black-Scholes y una cartera replicante.

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2016 por Calvin Fisher

3

1Resp

332Vistas

Errores en diferencias finitas + esquema implícito + Black & Scholes

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2019 por apoorv020

3

4Resp

371Vistas

La razón detrás de la selección de un 1 desviación estándar de movimiento para la autodeterminación de financiación delta hedge

Abierta

Preguntado el 12 de Julio, 2013 por allaryin

3

1Resp

824Vistas

El origen del "Coste de la cobertura" en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2015 por bheklilr

3

1Resp

639Vistas

¿Por qué la opción binaria de venta a largo plazo es más cara que la de compra asumiendo la GBM sin rumbo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2019 por Lazin

6

1Resp

890Vistas

Black-Scholes de fijación de precios de opciones binarias

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2018 por Matan

3

2Resp

240Vistas

¿Intenta la sigma de Black-Scholes tener en cuenta los acontecimientos futuros?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2018 por espertus

4

1Resp

308Vistas

¿Tienen todos los activos que no pagan dividendos la tasa de rentabilidad instantánea sin riesgo según la medida de neutralidad del riesgo?

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por Vim

3

2Resp

309Vistas

La probabilidad de que la volatilidad realizada sea mayor que la implícita

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2016 por unknownhuman

3

3Resp

574Vistas

¿Vega en un mundo de Black-Scholes de "volatilidad constante"?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2016 por New Guy

3

3Resp

8470Vistas

¿Qué tipo libre de riesgo asume el mercado a la hora de valorar las opciones americanas?

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2014 por Roberto Allende

Preguntas finanzas black-scholes

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Cómo conseguir el Movimiento Browniano Geométrico de la forma cerrada de la solución en el modelo Black-Scholes?

Cómo calcular la correlación implícita a través de la observada precio de mercado (Margrabe opción)

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ultra-larga tenor opción call Europea con valores de uso de Black-Scholes

Diferencia entre Black-Scholes, el Binomio de los modelos y precio de Mercado en el índice Europeo de las opciones?

¿Cómo demostrar que el precio de la opción asiática bajo el promedio geométrico es más barato que el de la opción europea?

Cómo utilizar el Feymann-Kac fórmula para resolver el Black-Scholes ecuación

El precio y la constante de cobertura de la cartera de straddle: $X=|S(T)-K|$

Es posible que en virtud de Black-Scholes: $\ln S_{T} \sim N \left ( \ln S_t - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \sigma^2(T-t) \right )$

¿La Volatilidad Implícita siempre existen?

opciones de fijación de precios mediante vwap

Implícita o volatilidad histórica para calcular teórico de las opciones de venta con el precio de black scholes?

Calcular la huelga desde el delta de Black Scholes

Alternativa de derivación de Black Scholes fórmula

Comprendiendo la relación entre la fórmula de Black-Scholes y una cartera replicante.

Errores en diferencias finitas + esquema implícito + Black & Scholes

La razón detrás de la selección de un 1 desviación estándar de movimiento para la autodeterminación de financiación delta hedge

El origen del "Coste de la cobertura" en el modelo de Black Scholes

¿Por qué la opción binaria de venta a largo plazo es más cara que la de compra asumiendo la GBM sin rumbo?

Black-Scholes de fijación de precios de opciones binarias

¿Intenta la sigma de Black-Scholes tener en cuenta los acontecimientos futuros?

¿Tienen todos los activos que no pagan dividendos la tasa de rentabilidad instantánea sin riesgo según la medida de neutralidad del riesgo?

La probabilidad de que la volatilidad realizada sea mayor que la implícita

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