Preguntas finanzas black-scholes

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El PDE de la probabilidad de golpear la barrera antes de que T

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Preguntado el 2 de Marzo, 2017 por A.Oreo
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Fórmula de Black Scholes para la Opción Collar

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Preguntado el 29 de Abril, 2013 por Warren Seine
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¿Por qué la tasa de rendimiento de la acción es normalmente distribuida bajo el GBM?

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Preguntado el 7 de Abril, 2015 por driis
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Rendimiento esperado de la opción en MATLAB

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Preguntado el 24 de Junio, 2016 por Andrey
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Cómo calcular Black-Scholes utilizando Hojas de cálculo de Google?

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Preguntado el 17 de Julio, 2018 por Quamis
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Haciendo MC simulación mediante dos métodos diferentes, son el mismo?

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Preguntado el 1 de Marzo, 2017 por Daniel Goldberg
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Tratando de medir el "radio de difusión" en el mercado de valores

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Preguntado el 1 de Junio, 2020 por viktor lakics
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Solución numérica a la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes - Opción Digital

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Preguntado el 12 de Agosto, 2015 por Hugoware
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Derivación de la ecuación de precios de los bonos cupón cero

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Preguntado el 7 de Agosto, 2019 por Sarah Thomas
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¡Los resultados de Monte Carlo y PDE son diferentes para una Opción de Compra!

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Preguntado el 21 de Junio, 2016 por Maggie
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Cambio en el precio de la llamada Valor a medida que pasa el tiempo

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Preguntado el 25 de Marzo, 2018 por urig
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¿Está completo Black-Scholes?

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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¿Calibrar un modelo SABR?

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Preguntado el 4 de Enero, 2019 por Akseli Palén
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Black-Scholes evaluar el cuadrado de el precio de las acciones

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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¿En qué modelo se basa el método de diferencias finitas para calcular la volatilidad implícita?

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Preguntado el 12 de Febrero, 2020 por Karmic Coder
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Modelo de activos en tiempo continuo en Higham

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Preguntado el 3 de Enero, 2019 por B-man 2114
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Construir la sonrisa de la volatilidad implícita

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Preguntado el 31 de Agosto, 2017 por Julian Birch
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Cálculo de la volatilidad implícita

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Preguntado el 1 de Abril, 2015 por FredB
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Libro de texto de Black-Scholes

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2014 por Mandy
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Ejercicio Probabilidades De Vainilla Cap/Para Celebrar

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Preguntado el 5 de Mayo, 2017 por Mary
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Longstaff Schwartz Algrorithm en R

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Preguntado el 7 de Junio, 2018 por Govindraj
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Intuición detrás de la transformación Ln del precio de las acciones al aplicar el lema de Ito

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Preguntado el 24 de Agosto, 2017 por Domdom
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Volatilidad histórica - Black Scholes

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Preguntado el 30 de Junio, 2020 por AlfaTeK
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¿Por qué Vega sólo tiene sentido para las opciones que tienen gammas de un solo signo?

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Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por Richard Knop
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Implícita Vol vs Calibrado Vol

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Preguntado el 27 de Marzo, 2015 por gorkem
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Efecto de la volatilidad masiva en la fórmula BS

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Preguntado el 27 de Marzo, 2015 por user77115
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Gamma PnL de Itô del Lema de la derivación

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En este ejemplo, ¿se valora incorrectamente la opción de compra de activo o nada en el marco de Black-Scholes?

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2016 por Calvin Fisher
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Cómo conseguir Black Scholes Geométrico Browniano Movimiento diferencial formulario formulario de la forma cerrada?

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Preguntado el 28 de Octubre, 2014 por Matt
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Volatilidad estocástica y delta rígida

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Preguntado el 13 de Octubre, 2019 por NicoTek
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