Preguntas finanzas de black-scholes017

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248Vistas

¿El método de las diferencias finitas implícitas garantiza siempre un precio positivo y estable de la derivada?

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por jedijf

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328Vistas

Black-Scholes-Merton fórmula y la opción de fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2019 por metafour

2

3Resp

199Vistas

Por qué " Aunque el precio del activo subyacente no varíe, la delta de una opción in-the-money aumenta a medida que se acerca el vencimiento"

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por Gil Megidish

2

1Resp

548Vistas

Combinación lineal de las Rentabilidades uso de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

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384Vistas

Cuál debe ser el signo de la letra griega $\rho$?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2015 por Xiong Chiamiov

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3Resp

301Vistas

¿Por qué es tan raro que la teoría de las finanzas de partir de la distribución normal?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2020 por Chad

5

3Resp

227Vistas

El precio de la Opción Call con o sin saltos

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian

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589Vistas

Vega de la opción europea con respecto al vencimiento y la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2018 por daniel

2

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318Vistas

Fijación de precios en condiciones de riesgo-neutral probabilidades de extraño derivados?

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Summer

2

1Resp

223Vistas

Merton cartera de inversiones problema de proporciones/peso >1 o <0?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2016 por xitij

4

2Resp

241Vistas

Cobertura con distinta volatilidad (documento de Ahmad y Wilmott)

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2019 por Ömer

2

1Resp

223Vistas

¿Por qué no puedo estimar una CVAR de Heston Modelo

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2018 por vvvvvvv

2

1Resp

660Vistas

Algoritmo Brennan-Schwartz para la fijación del precio de las opciones americanas

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por Zak

2

3Resp

320Vistas

Una explicación más rigurosa desde el punto de vista matemático de por qué, en el modelo B-S, la rentabilidad esperada de una opción de compra disminuye a medida que sube el precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2017 por Calvin Fisher

2

1Resp

170Vistas

¿Es posible calcular la rentabilidad exigida (o esperada) de los recursos propios utilizando el modelo de valoración de opciones Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2019 por Eagle

2

2Resp

574Vistas

Bachelier modelo: número de acciones en replicar la estrategia de

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2014 por Maciek

4

1Resp

974Vistas

Intercambio de 1 año a 10 años vs. 10 años a 1 año

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2018 por Julien N

3

2Resp

988Vistas

¿Por qué el valor temporal de una opción es matemáticamente siempre positivo?

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2015 por user77115

2

2Resp

600Vistas

Volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2016 por Spredzy

2

1Resp

231Vistas

Cobertura de una opción sobre un activo no cotizado en el mundo BS

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por davips

4

1Resp

428Vistas

Cómo encontrar el correcto cambio de la medida

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2018 por Shadow00Caster

3

1Resp

293Vistas

¿Por qué la fórmula de Black Scholes da un resultado de análisis dimensional incoherente?

Abierta

Preguntado el 9 de Mayo, 2019 por Zeratul

2

1Resp

688Vistas

¿Cómo calcular delta y delta-hedge en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

2

3Resp

568Vistas

Analítica soluton para el Black-Scholes ecuación con una modificación de la Opción Call Europea

Abierta

Preguntado el 18 de Agosto, 2015 por Cthulhu

2

1Resp

376Vistas

Proyección de una ecuación diferencial de Thiele con rendimientos de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2017 por ohn

2

1Resp

858Vistas

Método para encontrar una oportunidad de arbitraje cuando el precio de mercado de la compra es incorrecto

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2015 por jim collins

3

1Resp

419Vistas

La varianza de un straddle (Black Scholes)

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2016 por Braden

2

1Resp

590Vistas

Cómo aplicar la regla de la cadena para derivadas parciales a las transformaciones?

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2015 por Sarma

2

2Resp

269Vistas

Demostrando un proceso de martingala bajo el Riesgo de Neutro Medida

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2019 por areslp

3

1Resp

251Vistas

Podemos usar Black-Scholes a precio de ruta dependiente de opciones?

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana

Preguntas finanzas black-scholes

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¿El método de las diferencias finitas implícitas garantiza siempre un precio positivo y estable de la derivada?

Black-Scholes-Merton fórmula y la opción de fijación de precios

Por qué " Aunque el precio del activo subyacente no varíe, la delta de una opción in-the-money aumenta a medida que se acerca el vencimiento"

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Intercambio de 1 año a 10 años vs. 10 años a 1 año

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Cómo encontrar el correcto cambio de la medida

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Proyección de una ecuación diferencial de Thiele con rendimientos de Black Scholes

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La varianza de un straddle (Black Scholes)

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Demostrando un proceso de martingala bajo el Riesgo de Neutro Medida

Podemos usar Black-Scholes a precio de ruta dependiente de opciones?

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