Preguntas finanzas black-scholes

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cambio a plazo

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Preguntado el 22 de Mayo, 2014 por lcrmorin
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Cobertura delta-gamma dinámica clásica en Python

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Preguntado el 25 de Agosto, 2019 por Genba
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Opción de selector simple de valor como una suma de opciones de llamada y colocación

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Preguntado el 6 de Octubre, 2018 por Chris
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La madurez adecuada en el modelo de Merton

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Preguntado el 17 de Enero, 2019 por user36912
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Preguntas sobre el BS y la cobertura delta

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Preguntado el 31 de Diciembre, 2012 por Elijah Lynn
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¿Cuál es la fórmula para calcular el percentil de volatilidad implícita?

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Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Joao
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Valor de seguridad basado en contratos de futuros de activos negociados y no negociados

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Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por TRAVEL
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Scholes negros, futuros y opciones americanas frente a opciones europeas

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Preguntado el 31 de Julio, 2017 por John Brown
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¿Las tasas de interés black Scholes + estocásticas dan como resultado un precio único

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Preguntado el 4 de Junio, 2020 por Rick T
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Por qué el IV y el precio de las acciones están inversamente relacionados

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Preguntado el 22 de Abril, 2014 por Jacobbus
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Al valorar una opción de vainilla en un índice, ¿debemos tener en cuenta el dividendo?

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por St. John Johnson
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Fórmula Black-Scholes que produce un número negativo para una opción de compra

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Preguntado el 9 de Enero, 2018 por James
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¿Podemos reescribir la pnl de una opción de cobertura continua como la media temporal de la volatilidad ponderada por la gamma cuadrada?

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Preguntado el 8 de Enero, 2018 por Umair Tareen
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Creación de una cartera sin riesgo en black scholes

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Preguntado el 28 de Marzo, 2018 por Simon Capewell
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¿Hay existencias dinámicas que no pueden ser representadas por el modelo de Scholes Negro Generalizado?

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Preguntado el 21 de Julio, 2020 por AlejandroVD
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¿Cómo se comporta Vega de una llamada/put bajo el modelo Black-Scholes?

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Preguntado el 30 de Enero, 2014 por Sameet
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¿Esto es arbitraje?

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Preguntado el 7 de Agosto, 2014 por Andrey
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En el precio de las opciones de BS, ¿por qué la tasa de deriva de GBM es igual a la tasa libre de riesgo para todas las acciones en riesgo neutral?

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Preguntado el 5 de Agosto, 2019 por Chris
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Precio de una llamada de descenso en términos de llamada europea

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Preguntado el 21 de Enero, 2014 por John Watts
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¿Cuál es el supuesto de distribución del modelo de scholes negro?

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Preguntado el 5 de Junio, 2015 por nportelli
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Distribución de la volatilidad realizada para los precios de las acciones de un GBM

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Preguntado el 2 de Mayo, 2017 por Cody Brimhall
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IvyDB: St como la única variable desconocida en la fórmula BS

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Preguntado el 19 de Marzo, 2018 por l-a
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¿Cómo tasar esta opción usando el modelo Black Scholes?

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Preguntado el 22 de Abril, 2014 por Convict
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Probar el precio de las opciones analíticas de Black Scholes

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Preguntado el 4 de Abril, 2013 por Nektarios
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¿Qué es una cartera de cobertura de opciones cortas?

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Preguntado el 24 de Agosto, 2016 por Sagar Kolte
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Modelo Black (1976): relación entre precios al contado y a plazo

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Preguntado el 15 de Agosto, 2013 por adinas
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Black Scholes: opciones y OIS

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Preguntado el 4 de Abril, 2019 por Lucas C. Feijo
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¿Cómo utilizar black scholes para el comercio al contado?

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Preguntado el 6 de Abril, 2020 por Xepoch
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El modelo de Black Scholes y los dividendos

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Preguntado el 24 de Mayo, 2015 por Lyman Enders Knowles
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Fórmula de Black Scholes, término de deriva

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Preguntado el 23 de Mayo, 2015 por Robert
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