Preguntas finanzas black-scholes

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Probabilidad de ejercicio en el Modelo Black-Scholes

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Preguntado el 8 de Agosto, 2017 por Jon Lasser
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¿Por qué el modelo de scholes negros ofrece precios más bajos para las poneciones con más tiempo para expirar?

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Preguntado el 8 de Septiembre, 2020 por ProWi
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¿Cómo puedo demostrar que un determinado precio es el precio de la opción europea en el marco de Black-Scholes?

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2020 por zengr
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Demostrar que el %-%-% de una llamada a un contrato de futuros en el modelo B-S es %-%-%

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2016 por Calvin Fisher
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¿Calcular la prima OTM a partir de la volatilidad implícita?

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por PentiumPro200
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Derivación de Call Delta de Black Scholes Model

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Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek
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Distribución de rentabilidad de activos

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Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek
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¿Una opción corta cubierta por delta garantiza el beneficio del valor extrínsico al expirar?

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Preguntado el 5 de Julio, 2014 por Hedge
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¿cuál es el vol en la fórmula BS?

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Preguntado el 3 de Abril, 2014 por geoffc
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Valoración de opciones con valores subyacentes 0 o negativos

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Preguntado el 2 de Agosto, 2018 por Sourav
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Encontrar la cartera de réplicas una demanda T europea (put)

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Preguntado el 5 de Agosto, 2016 por Kelly394
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Resultado vinculado a la evaluación de Black-Scholes

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2015 por i squared - Keep it Real
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Tasa de retorno en el modelo Black-Scholes

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por Neal Swearer
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En un mundo de Black-Scholes, ¿por qué la volatilidad debe aumentar estrictamente en el tiempo de expiración?

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Preguntado el 25 de Junio, 2014 por garg
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Black 76 para opciones sobre futuros de tipos de interés

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2013 por modoq
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¿Por qué no podemos utilizar las diferencias finitas con las EDP no parabólicas?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2015 por Andres
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Black Scholes y la distribución normal del registro

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Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Permian
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Precio de la opción de compra

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Preguntado el 14 de Mayo, 2015 por haslo
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¿Cómo se calculan los valores de las opciones en la vida real sin volatilidad?

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Preguntado el 12 de Junio, 2020 por nailitdown
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¿Cómo determinar el precio sin arbitraje de la siguiente reclamación? (cambio de numeraire)

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Dreason94
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Black-Scholes para opciones binarias

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Preguntado el 24 de Julio, 2018 por Matan
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Calcular la volatilidad a partir del precio de la opción de llamada

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Preguntado el 20 de Marzo, 2014 por Kobi
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Derivación gamma de la expectativa

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Preguntado el 7 de Mayo, 2015 por oski
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Valor de opción con diferentes precios al contado

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Preguntado el 28 de Febrero, 2019 por Dave DuPlantis
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¿Cómo calcular el precio de un activo utilizando la ecuación Black-Scholes?

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Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Donald Ike
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Uso del modelo Black-Scholes sobre inversión de fondos garantizados

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Preguntado el 22 de Febrero, 2015 por Rick
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¿Es posible encontrar / estimar la superficie de volatilidad de las opciones de índice no listados?

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Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por MBShrma
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simple pregunta sobre la búsqueda de tarifas en ByS

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Preguntado el 18 de Enero, 2017 por Alex Dupuy
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¿Por qué la incoherencia en la derivación de la BS para el pago de dividendos subyacente?

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Thiyagu
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Precio de la forma$v(t,x)=\phi(t,T)x^n$ para una opción de energía

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Preguntado el 23 de Octubre, 2017 por foxy
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