Preguntas finanzas black-scholes

Puntuación Visitas Fecha
Foto de perfil de Robert

2

1Resp
316Vistas

Fijación de precios de Black y Scholes

Resuelta
Preguntado el 11 de Enero, 2020 por Robert
Etiquetas :
Imagen de perfil de Dr Nic

2

1Resp
329Vistas

¿Cómo calcular la dinámica de las existencias mediante el movimiento browniano geométrico?

Resuelta
Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Dr Nic
Etiquetas :
Foto de perfil de Desert Crystal

4

1Resp
1564Vistas

¿Qué es Dual Delta?

Abierta
Preguntado el 20 de Abril, 2017 por Desert Crystal
Etiquetas :
Imagen de perfil de MetaHyperBolic

1

3Resp
288Vistas

¿Puede modelar el tipo LIBOR como un movimiento browniano geométrico?

Resuelta
Preguntado el 10 de Enero, 2019 por MetaHyperBolic
Etiquetas :
Imagen de perfil de Fischer

1

1Resp
599Vistas

python scipy optimizar minimizar argumentos para Volatilidad Implícita

Resuelta
Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Fischer
Etiquetas :
Foto de perfil de Peter

3

1Resp
198Vistas

Condiciones límite Modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta
Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Peter
Etiquetas :
Foto de perfil de Subbiah

1

1Resp
997Vistas

¿Cómo calcular la volatilidad del modelo de Merton para la empresa privada?

Resuelta
Preguntado el 13 de Septiembre, 2015 por Subbiah
Etiquetas :
Imagen de perfil de Calvin Fisher

2

1Resp
207Vistas

¿Hay una forma rápida de ver por qué esta afirmación $C(S, t)$ en $S$ no satisface la EDP de Black-Scholes?

Resuelta
Preguntado el 13 de Febrero, 2017 por Calvin Fisher
Etiquetas :
Imagen de perfil de Vim

2

1Resp
190Vistas

A partir de la fórmula de BS, ¿cómo se puede demostrar que los valores de las eurocompras suben y los de las europonentes bajan con los tipos de interés?

Resuelta
Preguntado el 25 de Marzo, 2017 por Vim
Etiquetas :
Imagen de perfil de Sam Meldrum

1

1Resp
221Vistas

¿Es el precio del modelo Black-Scholes una biyección en el intervalo de precios libres de arbitraje estático?

Resuelta
Preguntado el 9 de Julio, 2015 por Sam Meldrum
Etiquetas :
Imagen de perfil de Maggie

1

1Resp
215Vistas

Diferenciar un pago

Resuelta
Preguntado el 11 de Mayo, 2016 por Maggie
Etiquetas :
Foto de perfil de Sharon

2

1Resp
154Vistas

Derivación del límite inferior de la opción de compra europea mediante la fórmula de Black-Scholes

Abierta
Preguntado el 21 de Mayo, 2021 por Sharon
Etiquetas :
Foto de perfil de rogerl

1

1Resp
322Vistas

Realice la prueba scipy Kolmogorov-Smirnov para la distribución lognormal en GBM

Resuelta
Preguntado el 4 de Mayo, 2017 por rogerl
Etiquetas :
Imagen de perfil de roller

1

1Resp
216Vistas

coste de la opción delta neutral

Resuelta
Preguntado el 25 de Diciembre, 2020 por roller
Etiquetas :
Foto de perfil de kodefuguru

1

1Resp
267Vistas

Valor de la opción basado en un vwap

Resuelta
Preguntado el 17 de Mayo, 2017 por kodefuguru
Etiquetas :
Imagen de perfil de Lawrence

1

2Resp
271Vistas

Cómo se calcula el precio de una opción de compra inexistente sobre un futuro de materias primas

Resuelta
Preguntado el 22 de Septiembre, 2015 por Lawrence
Etiquetas :
Imagen de perfil de Adarsh Vengarathodi

2

1Resp
187Vistas

El modelo trinomial converge débilmente a Black-Scholes

Resuelta
Preguntado el 8 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi
Etiquetas :
Foto de perfil de stevemegson

2

2Resp
1189Vistas

Calcular la volatilidad según el modelo binomial de valoración de opciones

Resuelta
Preguntado el 27 de Octubre, 2016 por stevemegson
Etiquetas :
Imagen de perfil de jmucchiello

1

1Resp
361Vistas

Conexión entre la volatilidad implícita y la probabilidad implícita

Resuelta
Preguntado el 29 de Julio, 2015 por jmucchiello
Etiquetas :
Imagen de perfil de Henry

3

1Resp
611Vistas

Ecuación de Black Scholes a Heat - Sustitución

Abierta
Preguntado el 31 de Diciembre, 2018 por Henry
Etiquetas :
Foto de perfil de lcrmorin

1

1Resp
1238Vistas

Fijación de precios de los swaps americanos con el método de Monte-Carlo

Resuelta
Preguntado el 15 de Abril, 2014 por lcrmorin
Etiquetas :
Foto de perfil de urig

1

1Resp
2979Vistas

Modelo de Bachelier VS Black Scholes en la valoración de las opciones de compra. ¿Por qué son tan diferentes?

Resuelta
Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por urig
Etiquetas :
Foto de perfil de Usuario no registrado

1

1Resp
150Vistas

Modelo BS sin volatilidad

Resuelta
Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por Usuario no registrado
Etiquetas :
Imagen de perfil de abjbhat

1

2Resp
553Vistas

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Resuelta
Preguntado el 7 de Marzo, 2015 por abjbhat
Etiquetas :
Foto de perfil de RoMa

1

1Resp
245Vistas

Volatilidad de la opción

Resuelta
Preguntado el 27 de Mayo, 2014 por RoMa
Etiquetas :
Foto de perfil de Tiger_Zhao

2

1Resp
251Vistas

Condición inicial de Black-Scholes a Difusión

Resuelta
Preguntado el 19 de Diciembre, 2018 por Tiger_Zhao
Etiquetas :
Imagen de perfil de Maciek

1

1Resp
207Vistas

Cobertura delta: valor teórico frente a precio real

Resuelta
Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Maciek
Etiquetas :
Imagen de perfil de Madhon

2

1Resp
195Vistas

Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

Abierta
Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Madhon
Etiquetas :
Foto de perfil de itsafire

1

1Resp
167Vistas

Detallando una proposición sobre la coherencia de los modelos de valoración de opciones

Resuelta
Preguntado el 30 de Mayo, 2017 por itsafire
Etiquetas :
Imagen de perfil de njwrigley

2

1Resp
173Vistas

Opción aritmética asiática

Abierta
Preguntado el 17 de Noviembre, 2019 por njwrigley
Etiquetas :

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X