Preguntas finanzas de black-scholes011

1

1Resp

165Vistas

algunas preguntas sobre el precio de una opción de venta "asset or nothing" con un precio de ejercicio igual a St

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2019 por Johnaras

1

1Resp

185Vistas

suposición lognormal de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2020 por codymanix

3

1Resp

201Vistas

Ejercicio anticipado de opciones americanas sobre acciones de dividendos

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Turtle203

2

1Resp

260Vistas

¿Cuál es el dominio del operador Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2018 por deepesh sharma

3

1Resp

213Vistas

¿Qué es la derivada de Radon-Nikodym en el modelo de Heston?

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2021 por Robert Fraser

2

2Resp

565Vistas

¿Cómo derivar la ecuación de Black-Scholes con dividendos?

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por nailitdown

2

2Resp

2504Vistas

Los precios de las opciones de compra y de las opciones de venta son iguales al precio a plazo - ¿Por qué?

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2015 por gorkem

1

1Resp

293Vistas

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Karna

1

1Resp

142Vistas

Determinación del precio de ejercicio

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2021 por Cameron Wiess

1

2Resp

2106Vistas

Discrepancia entre el modelo binomial, Black-Scholes y la simulación de Monte-Carlo

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2016 por Gaurav

2

2Resp

149Vistas

Opción de liquidación diferida: cómo cambiarán los valores en Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2021 por dwc

3

1Resp

633Vistas

Fórmula de probabilidad de primer paso

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2017 por EdmundG

1

1Resp

1882Vistas

Opción de compra con subyacente que sigue un proceso de Bachelier

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2018 por Joan

2

1Resp

242Vistas

¿Cómo se financia el decaimiento de theta al replicar una opción?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por Plutor

1

2Resp

186Vistas

Estimación de la volatilidad basada en un rango de 60 días

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2020 por user49191

9

5Resp

1866Vistas

¿Cómo mejorar el marco Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2012 por Usuario no registrado

5

2Resp

788Vistas

Relación entre Vega y Gamma en el modelo Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2021 por Paul Farnell

2

1Resp

174Vistas

fundamentos de la curva de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por allclaws

1

2Resp

300Vistas

¿Por qué el precio esperado de la opción OTM no es igual al precio BS?

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2015 por agc93

2

1Resp

250Vistas

¿cómo generan sonrisas los modelos de volatilidad estocástica?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2020 por Jacob R

2

1Resp

415Vistas

¿Cuál es el análogo utilizado por Hull para fijar el precio de las llamadas europeas con dividendos en efectivo conocidos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2017 por Vim

6

2Resp

2174Vistas

Posibilidad de delta superior a 1

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2019 por NicoTek

8

2Resp

1713Vistas

¿Qué proceso es el más utilizado para modelar los precios de las acciones?

Abierta

Preguntado el 13 de Mayo, 2020 por Piszczu

3

2Resp

1334Vistas

Volatilidad a plazo vs. Volatilidad al contado en los modelos de sesgo de las opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2019 por Vrolijk

1

1Resp

225Vistas

Opciones americanas y tiempos de parada

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2021 por Getch

1

1Resp

165Vistas

¿Cómo podría responder a esta pregunta del examen pasado relacionada con el valor de una opción europea según el modelo de mercado BMS?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz

2

1Resp

249Vistas

¿Cómo valorar las opciones que dependen de dos activos en tiempo continuo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2017 por muratgu

2

2Resp

343Vistas

Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por Konerak

1

3Resp

227Vistas

Además de las oportunidades de arbitraje, ¿existen otras propiedades que los mercados del mundo real no pueden tener

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2018 por Chry Cheng

1

1Resp

547Vistas

Venta anticipada de una opción de compra americana

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2014 por Terry

Preguntas finanzas black-scholes

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algunas preguntas sobre el precio de una opción de venta "asset or nothing" con un precio de ejercicio igual a St

suposición lognormal de Black Scholes

Ejercicio anticipado de opciones americanas sobre acciones de dividendos

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¿Qué es la derivada de Radon-Nikodym en el modelo de Heston?

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Los precios de las opciones de compra y de las opciones de venta son iguales al precio a plazo - ¿Por qué?

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

Determinación del precio de ejercicio

Discrepancia entre el modelo binomial, Black-Scholes y la simulación de Monte-Carlo

Opción de liquidación diferida: cómo cambiarán los valores en Black Scholes

Fórmula de probabilidad de primer paso

Opción de compra con subyacente que sigue un proceso de Bachelier

¿Cómo se financia el decaimiento de theta al replicar una opción?

Estimación de la volatilidad basada en un rango de 60 días

¿Cómo mejorar el marco Black-Scholes?

Relación entre Vega y Gamma en el modelo Black-Scholes

fundamentos de la curva de rendimiento

¿Por qué el precio esperado de la opción OTM no es igual al precio BS?

¿cómo generan sonrisas los modelos de volatilidad estocástica?

¿Cuál es el análogo utilizado por Hull para fijar el precio de las llamadas europeas con dividendos en efectivo conocidos?

Posibilidad de delta superior a 1

¿Qué proceso es el más utilizado para modelar los precios de las acciones?

Volatilidad a plazo vs. Volatilidad al contado en los modelos de sesgo de las opciones

Opciones americanas y tiempos de parada

¿Cómo podría responder a esta pregunta del examen pasado relacionada con el valor de una opción europea según el modelo de mercado BMS?

¿Cómo valorar las opciones que dependen de dos activos en tiempo continuo?

Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

Además de las oportunidades de arbitraje, ¿existen otras propiedades que los mercados del mundo real no pueden tener

Venta anticipada de una opción de compra americana

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