Preguntas finanzas de black-scholes010

5

2Resp

493Vistas

¿Podemos explicar las similitudes físicas entre la EDP de Black Scholes y la EDP de equilibrio de masas (por ejemplo, la ecuación de advección-difusión)?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

229Vistas

¿Modelo de Black Scholes sin utilizar el teorema de Girsanov? ¿Podría ocurrir?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por miestasmia

1

2Resp

145Vistas

Término de deriva en el modelo Black-Scholes Martingale

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por mark tween

1

2Resp

850Vistas

¿Una opción perpetua no contradice el marco de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2013 por ryw

1

1Resp

192Vistas

Solución estocástica (media, varianza) para la deriva lognormal y la volatilidad normal

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2019 por Fischer

2

1Resp

451Vistas

Black Scholes en el caso de los dividendos

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

2

0Resp

342Vistas

¿Por qué se puede suponer que las tasas de interés futuras se distribuyen de manera loñomática en el modelo de mercado estándar?

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Chad

2

1Resp

317Vistas

Opción de compra de precio flotante

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2019 por njwrigley

2

1Resp

382Vistas

Opción de compra ZCB analítica bajo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2016 por Drejon

11

3Resp

8490Vistas

¿Cuáles son las principales limitaciones de Black Scholes?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado

12

5Resp

1986Vistas

¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para comprobar la validez de Black Scholes para una opción específica?

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado

6

2Resp

3585Vistas

¿Se puede usar el Delta para calcular la prima de la opción dado un objetivo específico?

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2010 por Jim

1

3Resp

383Vistas

Crash O Phobia y la razón del precio más alto de las opciones de venta fuera del dinero

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2019 por Amir

1

1Resp

294Vistas

Pregunta sobre el cálculo de la volatilidad de los activos mediante Black-Scholes y el modelo de Merton (Pregunta de diferenciación)

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2018 por The Unfun Cat

1

2Resp

821Vistas

EDP de Black-Scholes y condición terminal

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2016 por lsdr

2

1Resp

158Vistas

¿Es posible transformar la ecuación de Black-Scholes asiática de muestreo continuo de la media aritmética en una ecuación de calor?

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2019 por Madhurima

2

1Resp

139Vistas

Un error en la cobertura delta, cuando para un determinado paso dS=0

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por JCotton

1

1Resp

146Vistas

Aproximación de la sensibilidad - Crank Nicolson

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2019 por JayaprakashReddy

1

1Resp

181Vistas

Fijar el precio de una opción con datos escasos, alta volatilidad subyacente y rendimientos

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2018 por sfuqua

2

1Resp

1232Vistas

¿Cuál es la diferencia entre los métodos (enumerados en el contenido) para fijar el precio de un bono convertible?

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2013 por Gaurav

1

1Resp

264Vistas

Modelo BSM - Probabilidad real

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2016 por Bluebirdadj

2

1Resp

1351Vistas

Ecuación de Black-Scholes con dividendo

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

3

1Resp

295Vistas

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K $ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

237Vistas

Modelo bivariante Black-Sholes

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2015 por mijenix

1

1Resp

288Vistas

¿Qué volatilidad utilizar en la fijación de precios máximos con descuento CSA?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2017 por David Robles

1

4Resp

490Vistas

Suponiendo que los supuestos de Black-Scholes son correctos, ¿la rentabilidad esperada de la compra/venta de opciones sería 0?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2015 por buggaby

2

1Resp

254Vistas

Confusión sobre la terminología: diferencia finita para la valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2021 por Pradeesh

3

1Resp

323Vistas

Determinar el precio del contrato financiero

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2017 por Jan

2

2Resp

457Vistas

Black Scholes sobre las opciones en eurodólares

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2018 por Bhaskar Gudimetla

3

0Resp

240Vistas

¿Rendimiento esperado de la opción con precio de Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 28 de Enero, 2021 por David d C e Freitas

Preguntas finanzas black-scholes

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¿Podemos explicar las similitudes físicas entre la EDP de Black Scholes y la EDP de equilibrio de masas (por ejemplo, la ecuación de advección-difusión)?

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Opción de compra de precio flotante

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Modelo BSM - Probabilidad real

Ecuación de Black-Scholes con dividendo

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Modelo bivariante Black-Sholes

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Suponiendo que los supuestos de Black-Scholes son correctos, ¿la rentabilidad esperada de la compra/venta de opciones sería 0?

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Determinar el precio del contrato financiero

Black Scholes sobre las opciones en eurodólares

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