Preguntas finanzas de black-scholes

1

1Resp

77Vistas

En sitios web de intercambio, ¿por qué no se cumple la paridad put-call?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2024 por Featherball

2

1Resp

93Vistas

Aproximación de inversión de riesgo de FX

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2024 por Clive

1

1Resp

101Vistas

Cómo realizar arbitraje de volatilidad entre dos instrumentos con precios diferentes pero la misma volatilidad realizada

Abierta

Preguntado el 17 de Julio, 2024 por Phlyk

2

1Resp

103Vistas

Derivada de Radon-Nikodym de la medida $\alpha$

Abierta

Preguntado el 3 de Junio, 2024 por Wu Yongzheng

1

2Resp

957Vistas

Derivación de la tasa de decaimiento del precio de la opción (Call Theta) a partir del modelo de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2022 por Ib33X

3

1Resp

319Vistas

¿Movimiento Browniano Geométrico como límite de un árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2024 por Rob Watkins

1

1Resp

109Vistas

76 negras y opciones de estilo asiático en futuros de energía formados

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2021 por Jonathan Williams

1

2Resp

3414Vistas

Calculando la Volatilidad histórica para el Modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2018 por James

4

1Resp

465Vistas

¿Realmente se puede derivar la EDP de Black y Scholes a partir del CAPM?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2023 por Alromh87

1

1Resp

141Vistas

Problema universitario sobre la opción de bono

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2022 por Lee Lowder

1

1Resp

195Vistas

Error de cobertura - Willmot y Ahmad

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2021 por Nupraptor

1

1Resp

92Vistas

Propiedad de Martingala del modelo CEV

Abierta

Preguntado el 1 de Abril, 2024 por st3v3o

1

2Resp

535Vistas

0DTE volatilidad y griegas

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2023 por Brian De Smet

3

1Resp

289Vistas

Precio de Vanna Volga de una Opción Put de barrera de entrada

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2023 por user65759

1

2Resp

346Vistas

¿Hay intuición detrás de la asimetría en los precios de las opciones de compra y de venta?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por Cyberax

2

1Resp

84Vistas

Derivación de Black-Scholes y Producto de Ito's

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2024 por Matt Sherman

2

1Resp

109Vistas

Modelo de fijación de precios de opción preferido

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2024 por J Doe

1

1Resp

94Vistas

Cambio de medida cuando la dinámica subyacente es Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2023 por Adach1979

2

3Resp

264Vistas

¿Por qué la volatilidad aumenta el precio de las opciones de compra ITM?

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2023 por Iain Hoult

4

1Resp

137Vistas

Cómo estimar la Posición de Gamma de los Dealers

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2024 por Igor Konoplyanko

2

1Resp

83Vistas

¿Cómo debo proceder para calcular la volatilidad implícita sin modelo de 30 días (MFIV) diariamente?

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2024 por Philipp

1

1Resp

69Vistas

Demostrar a partir del modelo de Black-Scholes que el valor de una opción de compra europea sobre un activo que paga dividendos continuos es menor que el de una opción sin dividendos.

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2024 por hegash

1

1Resp

118Vistas

Theta utilizando Black-Scholes cuando el tiempo hasta el vencimiento se acerca a 0

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2023 por user69502

1

1Resp

55Vistas

Buscando Consejos sobre Normalización del Cambio de Volatilidad Implícita para Modelado de Opciones

Abierta

Preguntado el 18 de Febrero, 2024 por Jade

2

2Resp

143Vistas

Precio Opción B Conociendo El Precio de una Opción Similar A

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2023 por user3067986

1

2Resp

107Vistas

Descomponiendo los pagos de la opción

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2023 por alexgbelov

2

1Resp

98Vistas

¿Por qué un derivado con arbitraje intrínseco no puede ser valorado y cubierto con activos en riesgo neutral?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2024 por Mr.Fry

1

1Resp

122Vistas

La derivada parcial de una opción de compra con respecto a $t$

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por Craig

1

1Resp

135Vistas

Conexión entre los parámetros $\sigma$ del precio spot y el precio forward

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2023 por Adach1979

2

1Resp

129Vistas

Cobertura de gamma, theta u otros riesgos

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2024 por Adach1979

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Demostrar a partir del modelo de Black-Scholes que el valor de una opción de compra europea sobre un activo que paga dividendos continuos es menor que el de una opción sin dividendos.

Theta utilizando Black-Scholes cuando el tiempo hasta el vencimiento se acerca a 0

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Precio Opción B Conociendo El Precio de una Opción Similar A

Descomponiendo los pagos de la opción

¿Por qué un derivado con arbitraje intrínseco no puede ser valorado y cubierto con activos en riesgo neutral?

La derivada parcial de una opción de compra con respecto a $t$

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