Preguntas finanzas programación

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Software de bolsa

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Preguntado el 28 de Junio, 2016 por JennyK
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¿Por qué los teóricos de los juegos utilizan un pago descontado de esta forma?

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Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por slovon
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Prueba de la relación de varianza en R

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Preguntado el 4 de Marzo, 2017 por user26565
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¿Bibliotecas de Python para Bloomberg?

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Preguntado el 6 de Mayo, 2020 por Juan
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Tratar una restricción que es root cuadrada de una forma cuadrática

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Preguntado el 6 de Marzo, 2016 por E.Lim
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Puede una cartera de valor que consiste en el anhelo de un delta de acciones de acciones y cortocircuito de una opción de compra mayor que el precio de ejercicio?

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Preguntado el 2 de Junio, 2020 por nailitdown
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Es MATLAB código generado lo suficientemente bueno para su uso en operaciones de trading en vivo?

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2012 por Chethan S.
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P con respecto a la amortización de 500.000 préstamos

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Preguntado el 2 de Febrero, 2015 por kan
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Aplicación de la condición de contorno superior de la PDE de SABR

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Preguntado el 15 de Junio, 2018 por tdc
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Cómo calcular la matriz de volatilidad con múltiples acciones

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Preguntado el 9 de Agosto, 2014 por aaronmar
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Donde conseguir histórico de la equidad de datos?

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Jason Z
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¿Cómo puedo modelar la volatilidad GARCH(1,1) para índices históricos en Matlab?

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Preguntado el 6 de Julio, 2012 por Nicholas
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Detectar patrón a partir de datos OHLC en Python

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Preguntado el 4 de Julio, 2020 por dan
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Las simulaciones de Monte Carlo en Python utilizando números normales estándar cuasi-aleatorios usando secuencias sobol dan valores erróneos

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Preguntado el 20 de Abril, 2019 por SPaul
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Merton Salto del modelo de difusión: Especificar la tasa de poisson

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon
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Calibración Heston con Quantlib y Python: fallo en la función BlackVarianceSurface

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Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por heeen
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Reproducir las funciones findDrawdowns y maxDrawdowns en R dadas las series de retorno

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2016 por AK88
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Emisión de bonos a tipo fijo en Quantlib

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Preguntado el 21 de Octubre, 2019 por heeen
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No se puede obtener la correcta diferencias Finitas Resultados

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Preguntado el 6 de Junio, 2018 por tdc
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QuantLib error con qlPiecewiseYieldCurveData() en qlPiecewiseYieldCurve() con ZeroYield y ForwardRate

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Preguntado el 30 de Agosto, 2013 por kbrinley
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Estrategias para fusionar las series temporales de precios de compra, venta y negociación en una única serie temporal de precios

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Preguntado el 24 de Febrero, 2016 por user2792
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Bootstrap con QuantLib: Swap justo o NPV cero

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Preguntado el 30 de Junio, 2020 por Foxy
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Finanzas: Cartera - Construcción de carteras largas y cortas

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Preguntado el 10 de Octubre, 2019 por Maria
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La condición de Benveniste-Scheinkman proporciona una derivada que aún depende de la función de valor.

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2015 por Brownie
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¿Existen bibliotecas de código abierto en C# para calcular la duración de los bonos y otros análisis de FI?

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Preguntado el 18 de Febrero, 2016 por Quasidart
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Prueba .mql4 (editor de meta trader 4) cuando el mercado de divisas está fuera de línea

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Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por Scotticket
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Bloomberg lenguaje de secuencias de comandos (BLAN)

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Duración de un pagaré a interés variable

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Preguntado el 5 de Agosto, 2013 por Kwinto
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Más de una Ecuación de Bellman

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Preguntado el 16 de Junio, 2020 por kyle k
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Obtención de los valores intradiarios del cambio EUR-USD

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Preguntado el 24 de Mayo, 2015 por Stuart Hoffman
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