Detectar divergencias de RSI programáticamente

Question

¿Cómo puedo detectar de forma programática divergencias alcistas y bajistas en el RSI?

Una divergencia alcista ocurre cuando el valor subyacente alcanza un mínimo más bajo y el RSI forma un mínimo más alto. El RSI no confirma el mínimo más bajo y esto muestra un impulso creciente.

Una divergencia bajista se forma cuando el valor registra un máximo más alto y el RSI forma un máximo más bajo. El RSI no confirma el nuevo máximo y esto muestra un impulso decreciente.

Answer 1

Estaba buscando respuestas a la misma pregunta y me encontré con tu pregunta.

Después de pensar e investigar, aquí está el plan que he desarrollado. Estaré trabajando en Python.

1. Calcular los máximos y mínimos relativos con SciPy.
2. Calcular RSI en esos puntos usando lib-ta.
3. Para cada par de mínimos y máximos, comparar el cambio en el precio con la diferencia en RSI.

Soy completamente nuevo en análisis técnico, así que en caso de que haya cometido algún error, agradecería mucho tus comentarios. Quería preguntarte sobre tu lenguaje de programación y formato de datos, pero no tengo suficiente reputación para comentar.

Answer 2

Quiero implementar el mismo principio en C# y me di cuenta de que debería empezar al contrario. Empezar encontrando Higher High o Lower Low y luego revisar el RSI. Después de encontrar HH o LL, revisar el RSI es una tarea trivial. Para encontrar HH o LL podrías usar el indicador ZigZag. En investopedia puedes encontrar cómo calcularlo con más detalles. También puedes revisar la versión en Python en el foro de quantconnect. También puedes encontrar más versiones en internet.

Answer 3

Script de pino que se podría aplicar en tradingview, referencia de Shizaru:

// => RSI normal: verifica la doble o triple parte superior/inferior en un gráfico mientras RSI está descendiendo/ascendiendo (ver ejemplo en el gráfico)
// => línea de señal: cuando la Divergencia de RSI cruza la línea cero de abajo hacia arriba obtienes una señal de compra (la línea se vuelve verde),
//    viceversa cuando la Divergencia de RSI cruza la línea cero en la dirección opuesta obtienes una señal de venta (la línea se vuelve roja)

study(title="Divergencia de RSI", shorttitle="Divergencia de RSI")
src_fast = close, len_fast = input(5, minval=1, title="Longitud RSI Rápido")
src_slow = close, len_slow = input(14,minval=1, title="Longitud RSI Lento")
up_fast = rma(max(change(src_fast), 0), len_fast)
down_fast = rma(-min(change(src_fast), 0), len_fast)
rsi_fast = down_fast == 0 ? 100 : up_fast == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up_fast / down_fast))
up_slow = rma(max(change(src_slow), 0), len_slow)
down_slow = rma(-min(change(src_slow), 0), len_slow)
rsi_slow = down_slow == 0 ? 100 : up_slow == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up_slow / down_slow))
//plotfast = plot(rsi_fast, color=blue)
//plotslow = plot(rsi_slow, color=orange)
divergencia = rsi_fast - rsi_slow
plotdiv = plot(divergencia, color = divergence > 0 ? lime:red, linewidth = 2)
//band1 = hline(70,color=green)
//band0 = hline(30,color=red)
band = hline(0)

divlong = divergence >=0
divshort = divergence <=0

alertcondition(divlong, title='Div Long', message='Div Long')
alertcondition(divshort, title='Div Short', message='Div Short')

data1 = divlong
data2 = divshort
plotshape(data1, style=shape.triangleup,location=location.bottom, color=green , title="DivUp")
plotshape(data2, style=shape.triangledown, location=location.top, color=red,title="DivDown")