Preguntas finanzas de opciones044

9

2Resp

2126Vistas

Se pueden usar opciones en la Tesorería de futuros para cubrir una cartera?

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2011 por muerte

9

2Resp

4690Vistas

el uso de quantlib función en mi programa de c++

Abierta

Preguntado el 26 de Agosto, 2011 por pbh101

11

3Resp

1237Vistas

¿Por qué el comercio de futuros si usted tiene opciones?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2013 por Jacobbus

9

3Resp

564Vistas

Comprar una opción en el dinero, en el dinero o fuera del dinero

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2011 por quickcel

9

1Resp

4787Vistas

Longstaff-Schwartz (Least Squares Monte Carlo) aplicado a las opciones americanas

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2013 por AR.

9

1Resp

623Vistas

¿Cómo se calcula la liquidez implícita de una opción?

Abierta

Preguntado el 23 de Febrero, 2011 por ICR

14

1Resp

3245Vistas

Pregunta de la entrevista sobre la oportunidad de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2015 por shadyabhi

10

2Resp

751Vistas

¿Cuáles son los principales modelos para la energía derivados, en particular derivados relacionados con la electricidad?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2011 por Kyle Cronin

10

3Resp

984Vistas

¿Cuándo es racional ejercer anticipadamente una opción sobre bonos?

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2011 por BlackShift

15

1Resp

1896Vistas

La varianza de la replicación mediante opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por Cannon

10

4Resp

3535Vistas

¿Por qué el tipo de interés de la paridad put-call no es constante?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2012 por Espo

10

2Resp

7164Vistas

¿Cuándo utilizar la simulación de Montecarlo en lugar de los métodos analíticos para la valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2012 por Espo

11

2Resp

2549Vistas

Cómo derivar el precio de una plaza o nada de la llamada opción?

Abierta

Preguntado el 25 de Mayo, 2016 por li.davidm

11

2Resp

814Vistas

Extrapolar las volatilidades implícitas a tiempos pequeños

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2013 por Junyu

11

3Resp

709Vistas

Americana Llamada: cuando es Europeo?

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por Amir

20

4Resp

7694Vistas

¿Por qué se dio cuenta de la volatilidad de los típicamente menor que la volatilidad implícita?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

11

4Resp

6354Vistas

¿Cómo depende el valor del tiempo de una opción de la distancia al dinero?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2011 por Matt Dunnam

10

3Resp

1218Vistas

¿Cómo sería un precio un "evento de crédito de opción binaria"?

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2011 por Greg Hurlman

10

1Resp

1287Vistas

Construcción de la sonrisa de volatilidad de las opciones americanas

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2015 por Darat

14

3Resp

6229Vistas

Cómo explotar calendario de arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2014 por Oddthinking

11

4Resp

16907Vistas

Cómo replicar una opción de compra digital

Abierta

Preguntado el 18 de Julio, 2011 por darkdog

16

3Resp

20718Vistas

¿Varía la tensión implícita de las opciones de compra frente a las de venta?

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2013 por Ivan Hamilton

12

5Resp

1546Vistas

Es posible que---a causa de la falta de liquidez---ejercicio de un fuera-de-la-opción de dinero es mejor que comprar directamente el stock?

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2012 por Jim

13

4Resp

3100Vistas

¿Por qué tarda tanto muchas líneas de código a un precio incluso la más simple de las opciones con QuantLib

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2015 por Jeff Davis

13

2Resp

2860Vistas

¿Cuáles son los principales defectos del Teorema de la Recuperación de Ross?

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2014 por basil

11

2Resp

2348Vistas

Hay una técnica para usar xts o el zoológico de objetos con las opciones de datos (es decir, muchas entradas por fecha) en R?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2011 por EndangeredMassa

11

2Resp

4275Vistas

La Volatilidad implícita de opciones Estadounidenses (binomial)

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2012 por noviceTraveler

11

1Resp

425Vistas

Cómo manejar los pagos de cupón cuando el precio de un bono con un incrustados opción?

Abierta

Preguntado el 14 de Octubre, 2011 por Abhi

11

5Resp

1681Vistas

Hacer de opciones binarias algún sentido?

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2011 por aceinthehole

13

4Resp

7793Vistas

¿Por qué la gente de ejercicio de opciones call a una pérdida?

Abierta

Preguntado el 24 de Marzo, 2020 por Deepak Joy

Preguntas finanzas opciones

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Se pueden usar opciones en la Tesorería de futuros para cubrir una cartera?

el uso de quantlib función en mi programa de c++

¿Por qué el comercio de futuros si usted tiene opciones?

Comprar una opción en el dinero, en el dinero o fuera del dinero

Longstaff-Schwartz (Least Squares Monte Carlo) aplicado a las opciones americanas

¿Cómo se calcula la liquidez implícita de una opción?

Pregunta de la entrevista sobre la oportunidad de arbitraje

¿Cuáles son los principales modelos para la energía derivados, en particular derivados relacionados con la electricidad?

¿Cuándo es racional ejercer anticipadamente una opción sobre bonos?

La varianza de la replicación mediante opciones

¿Por qué el tipo de interés de la paridad put-call no es constante?

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Cómo derivar el precio de una plaza o nada de la llamada opción?

Extrapolar las volatilidades implícitas a tiempos pequeños

Americana Llamada: cuando es Europeo?

¿Por qué se dio cuenta de la volatilidad de los típicamente menor que la volatilidad implícita?

¿Cómo depende el valor del tiempo de una opción de la distancia al dinero?

¿Cómo sería un precio un "evento de crédito de opción binaria"?

Construcción de la sonrisa de volatilidad de las opciones americanas

Cómo explotar calendario de arbitraje?

Cómo replicar una opción de compra digital

¿Varía la tensión implícita de las opciones de compra frente a las de venta?

Es posible que---a causa de la falta de liquidez---ejercicio de un fuera-de-la-opción de dinero es mejor que comprar directamente el stock?

¿Por qué tarda tanto muchas líneas de código a un precio incluso la más simple de las opciones con QuantLib

¿Cuáles son los principales defectos del Teorema de la Recuperación de Ross?

Hay una técnica para usar xts o el zoológico de objetos con las opciones de datos (es decir, muchas entradas por fecha) en R?

La Volatilidad implícita de opciones Estadounidenses (binomial)

Cómo manejar los pagos de cupón cuando el precio de un bono con un incrustados opción?

Hacer de opciones binarias algún sentido?

¿Por qué la gente de ejercicio de opciones call a una pérdida?

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