Preguntas finanzas de opciones040

8

2Resp

5136Vistas

¿Qué ocurre con las opciones que se mantienen durante un desdoblamiento de acciones?

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2020 por Toasty

8

1Resp

1130Vistas

¿Qué sucede con ETF opciones en el caso de un fondo de cierre?

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2017 por Matt

10

4Resp

2498Vistas

Compra pone antes de recibir el pago de dividendos

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2018 por Kerberos

7

1Resp

677Vistas

"un straddle será igual a dos llamadas de delta neutral o dos pone de delta neutral"?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2017 por Aamer Shah

6

2Resp

416Vistas

Puede el concepto negativo de probabilidades de ser utilizado para el precio de una opción de compra?

Abierta

Preguntado el 20 de Julio, 2016 por zcrar70

6

1Resp

1649Vistas

Fórmula de bisección modificada para derivar la volatilidad implícita de una opción americana que paga dividendos

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2012 por Maximilian

6

2Resp

2434Vistas

¿Cómo calcular la volatilidad implícita del subyacente COMPUESTO a partir de los precios de las opciones ATM (cercanas al mes)?

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2012 por Maximilian

8

3Resp

6012Vistas

Problemas con los modelos de volatilidad local (frente a los modelos de volatilidad estocástica)

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian

6

1Resp

553Vistas

¿Qué significa la "-E" al final de un símbolo de opciones CBOE?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2015 por ninegrid

6

2Resp

1181Vistas

Algorithmical la replicación de una ganancia y pérdida de función utilizando diferentes opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2014 por Jared

6

1Resp

263Vistas

La recolección de los Dividendos mientras aislante de la volatilidad a través de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2013 por bigmattyh

15

1Resp

6986Vistas

Enlace entre Vega y Gamma

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2016 por Permian

6

1Resp

822Vistas

¿Bakshi, Kapadia y Madan (2003) VIX enfoque de construcción de subestimar la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por kbrinley

6

1Resp

812Vistas

¿Qué dicta los costos de crear un contrato de opciones? (Desglose de comisiones)

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2016 por VolkerK

6

2Resp

1313Vistas

¿Dónde puedo obtener una lista de símbolos de comilla que tienen opciones de compra de acciones?

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2010 por Joey deVilla

6

1Resp

421Vistas

La intuición detrás de la Opción Americana de fijación de precios

Abierta

Preguntado el 28 de Agosto, 2014 por Matt

6

1Resp

8791Vistas

Por qué Gamma es la más alta para una opción que está en el dinero

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2014 por Jacobbus

6

1Resp

645Vistas

Razones para una orden de arresto del valor intrínseco y el precio no sumar?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2017 por DaveEHS

8

4Resp

14844Vistas

¿Cómo funciona un delta significa la probabilidad de que expira en el dinero

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2014 por Jacobbus

12

2Resp

2324Vistas

¿Por qué algunos agentes permitir la venta de desnudos de opciones de venta, pero no se desnuda opciones de llamada?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2020 por orj

5

4Resp

3544Vistas

¿Por qué es XYZ $70.5 convocatoria de huelga más caro de $68 convocatoria de huelga?

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2018 por dav_i

6

2Resp

876Vistas

Fundamentos matemáticos de la regla de root cuadrada del tiempo

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2016 por Permian

6

2Resp

1643Vistas

Límite inferior de las llamadas ITM al calcular la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2014 por Felix

6

1Resp

787Vistas

Cómo las empresas deciden las ganancias de las fechas de lanzamiento, y efecto en la Volatilidad Implícita

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2012 por quickcel

8

4Resp

8844Vistas

La derivación de las fórmulas para los valores de los activos de europa-o-nada y dinero en efectivo-o-nada de opciones

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2014 por harrie

6

2Resp

9270Vistas

Valor de la opción de compra americana frente al valor de la opción de compra europea cuando se utilizan diferencias finitas implícitas

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2014 por Joseph

6

1Resp

679Vistas

¿cuál es la relación entre la previsión volatilidad de las acciones y la volatilidad implícita?(opción)

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2014 por A_M

6

2Resp

714Vistas

¿Qué put-call parity implica la opción acerca de las primas?

Abierta

Preguntado el 12 de Agosto, 2011 por Tim Scarborough

6

3Resp

446Vistas

Opción binaria en el modelo B-S - cuestión técnica

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2016 por pappes

6

2Resp

459Vistas

Estructura de covarianza de la superficie de la opción de compra

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2015 por Alex

Preguntas finanzas opciones

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Compra pone antes de recibir el pago de dividendos

"un straddle será igual a dos llamadas de delta neutral o dos pone de delta neutral"?

Puede el concepto negativo de probabilidades de ser utilizado para el precio de una opción de compra?

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¿Cómo calcular la volatilidad implícita del subyacente COMPUESTO a partir de los precios de las opciones ATM (cercanas al mes)?

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¿Bakshi, Kapadia y Madan (2003) VIX enfoque de construcción de subestimar la volatilidad?

¿Qué dicta los costos de crear un contrato de opciones? (Desglose de comisiones)

¿Dónde puedo obtener una lista de símbolos de comilla que tienen opciones de compra de acciones?

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Por qué Gamma es la más alta para una opción que está en el dinero

Razones para una orden de arresto del valor intrínseco y el precio no sumar?

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¿Por qué algunos agentes permitir la venta de desnudos de opciones de venta, pero no se desnuda opciones de llamada?

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Límite inferior de las llamadas ITM al calcular la volatilidad implícita

Cómo las empresas deciden las ganancias de las fechas de lanzamiento, y efecto en la Volatilidad Implícita

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Valor de la opción de compra americana frente al valor de la opción de compra europea cuando se utilizan diferencias finitas implícitas

¿cuál es la relación entre la previsión volatilidad de las acciones y la volatilidad implícita?(opción)

¿Qué put-call parity implica la opción acerca de las primas?

Opción binaria en el modelo B-S - cuestión técnica

Estructura de covarianza de la superficie de la opción de compra

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