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El beneficio de un diferencial de mariposa bajo la medida de neutralidad de riesgo siempre es positivo para cualquier t<T

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Preguntado el 11 de Mayo, 2022 por Cole
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Encontrar la opción óptima para maximizar las ganancias bajo una hipótesis de precio dada

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Preguntado el 8 de Mayo, 2022 por develop7
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¿Importa que el Bachelier IV difiera del BS IV para un precio de opción determinado?

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Preguntado el 27 de Abril, 2022 por RedPointyJackson
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Precios de las opciones de venta a corto plazo, diferentes precios

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Preguntado el 20 de Abril, 2022 por RealityGone
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Fechas de caducidad de las opciones: ¿oferta de frecuencia?

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Preguntado el 23 de Marzo, 2022 por Derwent
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¿Qué es Phi en el Modelo Binomial de Cox-Ross-Rubinstein?

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Preguntado el 22 de Marzo, 2022 por pataroulis
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Inferencia de parámetros Volatilidad estocástica

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Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por Omar Kohl
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Relación entre VIX y Vega

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Preguntado el 30 de Julio, 2021 por xiu
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SDE en problema de ODE

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Preguntado el 17 de Julio, 2021 por michael
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¿Por qué la venta de llamadas cubiertas resulta en un saldo negativo en mi cuenta?

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Preguntado el 11 de Agosto, 2020 por espertus
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Por qué consideramos el precio de la segunda derivada w.rt pero solo la primera derivada wrt tiempo y volatilidad

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Preguntado el 20 de Mayo, 2015 por nportelli
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¿Todos los modelos de volatilidad estocástica captan la sonrisa de la volatilidad?

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Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por nailitdown
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Ajustando su cobertura delta cuando las acciones caen y originalmente estaban cubiertas por delta

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2019 por Permian
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Cobertura delta cuando gamma es positivo

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2019 por Avram
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¿Por qué y cómo está la volatilidad implícita directamente relacionada con el precio de las acciones pero inversamente relacionada con el precio de ejercicio?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por flatroad
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Tasas de interés, efecto en el precio de la llamada

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Preguntado el 28 de Marzo, 2019 por jfy133
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Cómo replicar una opción de venta larga

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2017 por Somantra
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Opción Collar Término K

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Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por Terry
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Algoritmo Longstaff Schwartz

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Preguntado el 12 de Mayo, 2019 por Konrad Höffner
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¿Hay opciones futuras por cada 100 unidades?

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Preguntado el 26 de Mayo, 2021 por croaker___
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Sin almuerzo gratis y topología de estrella débil

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Preguntado el 21 de Agosto, 2021 por hybrid2102
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Cadena de opciones con cantidad y precio de oferta nulos

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Preguntado el 19 de Junio, 2021 por WilliamMayor
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¿Las superficies de volatilidad de opciones sobre acciones de un solo nombre exhiben sonrisas de volatilidad más pronunciadas después de los episodios de caída del precio de las acciones?

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Preguntado el 15 de Junio, 2021 por Nicu Zecheru
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¿Suelen ser los distribuidores de opciones vendedores netos o compradores de opciones de acciones de un solo nombre?

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Preguntado el 3 de Febrero, 2021 por Nicu Zecheru
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Servicio en línea que calcula la volatilidad implícita

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Preguntado el 22 de Abril, 2014 por Jacobbus
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Volatilidad implícita del mercado de opciones hipotéticas

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Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Jonathan Williams
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¿Hay algún enlace útil para la fijación de precios de opciones (americana + asiática + europea) utilizando R?

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Preguntado el 30 de Abril, 2017 por Ben R
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¿Por qué no hay opciones con un precio de ejercicio de $ 0?

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Preguntado el 28 de Agosto, 2020 por polarise
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¿Cuál es la mejor forma de apostar a que una determinada acción subirá a medio plazo?

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Preguntado el 11 de Abril, 2012 por jcnnghm
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¿Existe un sitio web con gráficos de la cadena de opciones?

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