Preguntas finanzas de econometrics018

2

1Resp

164Vistas

Criterios objetivos y valoración de los modelos

Resuelta

Preguntado el 29 de Febrero, 2016 por alextsc

2

1Resp

118Vistas

Estimación de una diferencia en diferencias con múltiples periodos de tiempo: ¿por qué cambian los resultados de los márgenes cuando simplemente se cambia el periodo base?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Brian C. Lane

1

3Resp

138Vistas

¿Cuál es la previsión óptima para el siguiente modelo de media móvil?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2020 por davis_m

2

2Resp

181Vistas

¿Cómo se integra una función a trozos y qué es el punto y coma en la notación de funciones?

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2016 por Usuario no registrado

2

2Resp

361Vistas

Cálculo del diferencial de retorno promedio - Estadístico t de Newey West

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2018 por psynnott

2

1Resp

114Vistas

¿Importa si hay determinación simultánea entre dos variables dependientes?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2019 por Ravi

1

1Resp

206Vistas

¿Qué métodos -inspirados en la econometría estructural de Haavelmo- pueden demostrar que un modelo de equilibrio parcial no es fiable?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2015 por fideli

1

2Resp

1410Vistas

Fórmula para la varianza incondicional de la suma de observaciones de una serie temporal autorregresiva

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2015 por saint_groceon

3

1Resp

128Vistas

¿Tengo que hacer un bootstrap de las variables ficticias utilizadas para las fechas de los eventos en un estudio de eventos?

Abierta

Preguntado el 16 de Febrero, 2021 por Samuel

3

1Resp

126Vistas

Datos anuales y heteroscedasticidad (prueba ARCH de Engle)

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por Richard Poole

2

1Resp

119Vistas

Método de la línea de regresión

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2016 por Austin Mills

1

5Resp

932Vistas

¿Qué pruebas hay de que la econometría tiene valor empírico?

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2014 por Goyuix

3

2Resp

386Vistas

Previsión y econometría, ¿en qué se diferencia la regresión?

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2016 por Usuario no registrado

1

1Resp

150Vistas

Variable ficticia regresora Fórmula del coeficiente OLS

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2018 por user14416

2

1Resp

133Vistas

Efectos fijos en el modelo de tratamiento

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2015 por user4326

2

2Resp

142Vistas

¿Por qué el coste de la vivienda en propiedad y el del alquiler deberían ser iguales a largo plazo?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2020 por JasonWyatt

2

1Resp

151Vistas

Simulación de Monte Carlo para macroeconomistas

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2021 por Cat Mc

5

2Resp

217Vistas

Descomposición de un funcional aditivo en una parte Martingale y otra

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2015 por saint_groceon

1

1Resp

159Vistas

¿Por qué el factor de martingala es una martingala en la descomposición de valoración dinámica de Hansen de 2012?

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2015 por saint_groceon

3

2Resp

152Vistas

Representación MA de un proceso de RA - Inglés sencillo

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por Sagar Kolte

3

1Resp

162Vistas

Interpretación de los coeficientes de una regresión con una variable dependiente retardada

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2021 por user34884

1

1Resp

185Vistas

¿Por qué los errores estándar de las variables a nivel de país son mayores que los de las variables a nivel de empresa?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2021 por George

1

1Resp

216Vistas

Datos anuales VS Datos mensuales VS Datos trimestrales para un modelo VAR

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2021 por bjwalls

2

1Resp

131Vistas

Contaminación por grupos en la discontinuidad de la regresión

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2015 por user6223

8

3Resp

15265Vistas

¿Qué significa hacer una suposición de identificación?

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2016 por Usuario no registrado

1

1Resp

189Vistas

Métodos de cointegración multivariante en econometría

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2016 por Geekygecko

1

1Resp

152Vistas

¿El muestreo aleatorio provoca una media condicional cero?

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2021 por deterb

3

1Resp

196Vistas

Simulación de datos macro/de referencia

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2016 por AgentConundrum

3

1Resp

147Vistas

Diferencia de interpretación de los coeficientes log-lin con variable binaria

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2020 por Alex

3

1Resp

147Vistas

Regresión por diferencia (DID) con grupos de tratamiento y control no estacionarios (pero cointegrados)

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2020 por razor

Preguntas finanzas econometrics

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Criterios objetivos y valoración de los modelos

Estimación de una diferencia en diferencias con múltiples periodos de tiempo: ¿por qué cambian los resultados de los márgenes cuando simplemente se cambia el periodo base?

¿Cuál es la previsión óptima para el siguiente modelo de media móvil?

¿Cómo se integra una función a trozos y qué es el punto y coma en la notación de funciones?

Cálculo del diferencial de retorno promedio - Estadístico t de Newey West

¿Importa si hay determinación simultánea entre dos variables dependientes?

¿Qué métodos -inspirados en la econometría estructural de Haavelmo- pueden demostrar que un modelo de equilibrio parcial no es fiable?

Fórmula para la varianza incondicional de la suma de observaciones de una serie temporal autorregresiva

¿Tengo que hacer un bootstrap de las variables ficticias utilizadas para las fechas de los eventos en un estudio de eventos?

Datos anuales y heteroscedasticidad (prueba ARCH de Engle)

Método de la línea de regresión

¿Qué pruebas hay de que la econometría tiene valor empírico?

Previsión y econometría, ¿en qué se diferencia la regresión?

Variable ficticia regresora Fórmula del coeficiente OLS

Efectos fijos en el modelo de tratamiento

¿Por qué el coste de la vivienda en propiedad y el del alquiler deberían ser iguales a largo plazo?

Simulación de Monte Carlo para macroeconomistas

Descomposición de un funcional aditivo en una parte Martingale y otra

¿Por qué el factor de martingala es una martingala en la descomposición de valoración dinámica de Hansen de 2012?

Representación MA de un proceso de RA - Inglés sencillo

Interpretación de los coeficientes de una regresión con una variable dependiente retardada

¿Por qué los errores estándar de las variables a nivel de país son mayores que los de las variables a nivel de empresa?

Datos anuales VS Datos mensuales VS Datos trimestrales para un modelo VAR

Contaminación por grupos en la discontinuidad de la regresión

¿Qué significa hacer una suposición de identificación?

Métodos de cointegración multivariante en econometría

¿El muestreo aleatorio provoca una media condicional cero?

Simulación de datos macro/de referencia

Diferencia de interpretación de los coeficientes log-lin con variable binaria

Regresión por diferencia (DID) con grupos de tratamiento y control no estacionarios (pero cointegrados)

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