Ya no tienes suficientes datos para ejecutar pruebas de raíz unitaria (se argumenta en varias fuentes que el mínimo T para la prueba de raíz unitaria debería ser de 25-30, por ejemplo ver Baltagi (2005), Análisis Econométrico de Datos de Panel capítulo 12). Por lo tanto, si deseas realizar la prueba de raíz unitaria a pesar de tener un T muy bajo, no deberías reducir aún más el T antes de ejecutar la prueba.
Además, si realizas la prueba solo para verificar la estacionariedad antes de ejecutar tu regresión, y si planeas ejecutar regresiones en submuestras de 5 años, es una pérdida de tiempo verificar las raíces unitarias.
Con un T tan pequeño no necesitas preocuparte por las tendencias estocásticas, simplemente agrega dummy fijos en el tiempo para permitir que cada año tenga un efecto específico. Esto no sería eficiente con un T grande, y en esos casos deberías probar la raíz unitaria en los datos de panel, pero simplemente no tienes la cantidad requerida de observaciones para ejecutar pruebas de raíz unitaria creíbles. Solo hazlas si se trata de algún tipo de proyecto escolar donde sea requerido.
