Preguntas finanzas browniano-movimiento

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¿Black Scholes necesidad de asumir ningún arbitraje?

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Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Harish
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Matemáticas antecedentes necesarios para comprender el movimiento browniano geométrico

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Preguntado el 28 de Mayo, 2015 por nportelli
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Preguntas sobre el movimiento browniano exponencial

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Preguntado el 26 de Mayo, 2015 por Dustin
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¿Por qué solemos utilizar la distribución normal y la no distribución de Laplace para generar procesos estocásticos?

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Preguntado el 14 de Febrero, 2016 por xxShell
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La varianza de una integral con respecto a un Movimiento Browniano función

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Preguntado el 29 de Diciembre, 2019 por M. A. Kacef
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¿Cuál es el nombre de este casi-browniano proceso estocástico?

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Preguntado el 24 de Enero, 2016 por xxShell
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¿Puedo utilizar siempre la variación cuadrática para calcular la varianza?

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Preguntado el 10 de Enero, 2017 por Pandaaaaaaa
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¿Cuál es el precio medio de las acciones según el modelo de Bachelier?

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2012 por Okami
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Correlación de la caries en la distribución logarítmico-normal

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Preguntado el 14 de Marzo, 2013 por andol
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Proceso estocástico con los no-independiente incrementos de

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Preguntado el 17 de Febrero, 2016 por roland
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Pregunta básica sobre Ito integrales

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Preguntado el 22 de Mayo, 2018 por user34373
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La modelización de EUR/USD de Ornstein-Uhlenbeck + saltos?

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Preguntado el 30 de Enero, 2016 por xxShell
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Consenso sobre la distribución de Cauchy para los precios de las acciones

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por Jens Ayton
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Corrección de la neutralidad del riesgo para el Monte Carlo Bootstrapping según la normativa PRIIP para productos de categoría III

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Preguntado el 14 de Junio, 2017 por yohlulz
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Gráfico de Integral Estocástica

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2019 por user49191
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Dos movimientos brownianos correlacionados

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Preguntado el 23 de Febrero, 2016 por xxShell
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Simular Movimiento Browniano Geométrico correlacionado en el lenguaje de programación R

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Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Ben Artin
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Varianza de la integral temporal del movimiento browniano al cuadrado

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Preguntado el 25 de Octubre, 2016 por SidhuHarry
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Estimación del exponente de Hurst a corto plazo en los mercados desarrollados

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Preguntado el 10 de Junio, 2014 por Kevin
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¿Cómo calcular la derivada de Radon-Nikodym?

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2013 por Nikolai Prokoschenko
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Derivación del lema de Ito

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Preguntado el 29 de Enero, 2013 por js.
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Expectativa de máxima reducción en el caso del movimiento browniano

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Preguntado el 29 de Abril, 2015 por scottishwildcat
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¿La media de movimientos brownianos independientes sigue siendo un movimiento browniano?

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Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por Lance
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¿Usar el puente Browniano?

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Preguntado el 16 de Abril, 2014 por Aamer Shah
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Simulación de GBM

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Preguntado el 28 de Enero, 2013 por js.
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¿Cómo simular el movimiento browniano geométrico correlacionado para n activos?

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Preguntado el 24 de Abril, 2013 por Christian Payne
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¿Cuál es la elección correcta para el modelado de correlacionaron los precios de las acciones?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2016 por asonnenschein
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Encontrar la distribución de $\int_0 ^T uW_u du$

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Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por Arturs Vancans
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Procesos utilizados en las finanzas cuantitativas

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Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por xxShell
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¿Es realmente posible crear una estrategia de negociación algorítmica sólida para la negociación intradía?

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Preguntado el 1 de Abril, 2016 por sheldoor
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