Estaba buscando un buen libro que explique a nivel principiante los conceptos básicos del cálculo estocástico, probabilidad y variables aleatorias, procesos Itô y de salto, así como la Movimiento Browniano.
En la universidad vamos muy rápido, por lo tanto necesito un libro para repasar los conceptos básicos nuevamente.
Muchas gracias.
El libro Cálculo estocástico para finanzas de Steven Shreve ofrece una buena introducción al cálculo estocástico aplicado a las finanzas. Un capítulo entero está dedicado al Integral de Itô, por ejemplo. Cubre un amplio espectro que va desde la teoría de la probabilidad hasta los modelos financieros estocásticos. ¡Lo recomiendo ampliamente!
Cálculo Estocástico Elemental por Thomas Mikosch es una excelente introducción al tema de una manera muy compacta. Alternativamente, Cálculo Estocástico para Finanzas II: Modelos en Tiempo Continuo por Steven Shreve es una referencia más completa que está muy orientada a aplicaciones en finanzas.
Si estás interesado en aprender sobre cálculo estocástico fuera del contexto de las finanzas cuantitativas (lo cual creo que es un enfoque mejor que aprender sobre ello únicamente en el contexto de las finanzas), echa un vistazo a Stochastic Integration and Differential Equations de Protter.
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
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¡Hola allá, "saltar, ito, marrón" ... ¿no te gustaría mejorar un poco el título? ¿Estás interesado en "procesos de salto" (por ejemplo, procesos de Lévy) o en difusiones de salto? ¿Movimiento Browniano o cálculo de Ito?
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Shreve es bueno para el lector menos técnico (pero más que lo que se requiere para casco por ejemplo). Luego Willmott y luego Oksendal, yo diría