Preguntas finanzas de browniano-movimiento04

3

1Resp

1042Vistas

Calcular la deriva de Movimiento Browniano usando el método de Euler

Abierta

Preguntado el 7 de Octubre, 2018 por Justin Smith

4

1Resp

568Vistas

Marca Joshi, Los conceptos y la práctica de la matemática de las finanzas capítulo 6 ejercicio 4

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

4

2Resp

545Vistas

¿Qué es lo que intenta captar el movimiento browniano en el modelo de retorno de la comilla de una acción?

Abierta

Preguntado el 20 de Enero, 2019 por zimbatm

3

2Resp

551Vistas

Sobre el SDE de Movimiento Browniano Geométrico

Abierta

Preguntado el 10 de Abril, 2018 por Ken Mayer

3

2Resp

177Vistas

¿Cuáles son los eventos subyacentes que las variables aleatorias mapa de la línea real en la derivación de la Black-Scholes de la PDE?

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2019 por zimbatm

3

1Resp

680Vistas

La simulación de Stock de cierre, precios altos y bajos

Abierta

Preguntado el 7 de Febrero, 2015 por Bwooce

3

2Resp

232Vistas

¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2020 por Rick T

3

1Resp

261Vistas

De problemas Estocásticos Ecuación Diferencial para el Movimiento Browniano Geométrico con el tiempo-dependiente de la deriva

Abierta

Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por arnavlohe15

3

0Resp

287Vistas

Momento Ito del Proceso a Prueba

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por zinspire

3

1Resp

2285Vistas

Matriz de covarianza y descomposición de Cholesky

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por jasonbar

5

1Resp

395Vistas

Distribución de Black Scholes opción call de precio en el tiempo 0

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Tord

3

2Resp

1089Vistas

Problema de pronóstico con Movimiento Browniano Geométrico en Wolfram Mathematica

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2015 por Pam

3

1Resp

714Vistas

Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

4

2Resp

252Vistas

Caminata aleatoria normal con incrementos de n períodos de tiempo ¿por qué el incremento de $\sqrt{(t/n)}$?

Abierta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2018 por user38073

3

1Resp

393Vistas

Probabilidad condicional - Movimiento browniano geométrico

Abierta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2018 por PVD

3

2Resp

279Vistas

Encontrar el movimiento browniano asociado a una combinación lineal de movimientos brownianos dependientes

Abierta

Preguntado el 14 de Abril, 2019 por user33326

3

1Resp

230Vistas

Irrelevancia de la deriva en datos de alta frecuencia

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2016 por Brad

3

2Resp

1631Vistas

El movimiento browniano - primer paso del tiempo

Abierta

Preguntado el 28 de Agosto, 2013 por tau-neutrino

4

1Resp

546Vistas

La resolución de una hacia atrás ecuación del calor mediante cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

4

1Resp

427Vistas

Cómo demostrar que tenemos una $\mathbb{Q}$ -¿Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

4

0Resp

1198Vistas

¿Cuál es la varianza de esta Ito integral?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2016 por DMan

4

1Resp

655Vistas

El cálculo de la integral estocástica de $\exp(-rt)S_t$

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz

4

2Resp

733Vistas

Monte Carlo, la convexidad y Neutrales al Riesgo ZCB Precios

Abierta

Preguntado el 15 de Julio, 2015 por Clayton Jones

4

3Resp

597Vistas

Demostrar que $E[B_t|\mathscr{F}_s] = B_s$ para $B_t = W_t^3 - 3 t W_t$

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2014 por zcrar70

5

1Resp

1551Vistas

Aplicación del Teorema de Girsanov a la Trayectoria Browniana Geométrica

Abierta

Preguntado el 30 de Marzo, 2017 por mysomic

4

2Resp

577Vistas

El movimiento Browniano fraccional

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2015 por Mihai Bişog

4

2Resp

1244Vistas

La varianza de Movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2016 por Chris Hawes

4

1Resp

1046Vistas

Deficiencias generalizadas de movimiento Browniano para la modelización de los precios de los activos

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2013 por Sam Meldrum

4

1Resp

267Vistas

Pago esperado en el futuro

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por L Wheels

5

2Resp

1030Vistas

pregunta de probabilidad sobre el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2015 por Mihai Bişog

Preguntas finanzas browniano-movimiento

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Caminata aleatoria normal con incrementos de n períodos de tiempo ¿por qué el incremento de $\sqrt{(t/n)}$?

Probabilidad condicional - Movimiento browniano geométrico

Encontrar el movimiento browniano asociado a una combinación lineal de movimientos brownianos dependientes

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Cómo demostrar que tenemos una $\mathbb{Q}$ -¿Movimiento Browniano?

¿Cuál es la varianza de esta Ito integral?

El cálculo de la integral estocástica de $\exp(-rt)S_t$

Monte Carlo, la convexidad y Neutrales al Riesgo ZCB Precios

Demostrar que $E[B_t|\mathscr{F}_s] = B_s$ para $B_t = W_t^3 - 3 t W_t$

Aplicación del Teorema de Girsanov a la Trayectoria Browniana Geométrica

El movimiento Browniano fraccional

La varianza de Movimiento Browniano

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