Preguntas finanzas de browniano-movimiento03

2

1Resp

182Vistas

Movimiento Browniano e Integración Estocástica

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2020 por Jobin Idiculla

2

1Resp

895Vistas

¿Por qué la tasa de rendimiento de la acción es normalmente distribuida bajo el GBM?

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2015 por driis

2

1Resp

529Vistas

La expectativa de una Integral de una función de un Movimiento Browniano

Abierta

Preguntado el 15 de Junio, 2018 por Effie Stavrulaki

2

2Resp

492Vistas

Modelo de tipo de cambio y Martingales

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2014 por Permian

2

1Resp

200Vistas

valor terminal para el inversor de una cartera con dos activos de riesgo 1) correlacionados 2)no correlacionados $\phi_t^1=S^{2}_{t}, \ \phi_t^2=S^{1}_{t}$

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por Stoic

3

1Resp

193Vistas

La intuición detrás de precios modelado por el Movimiento Browniano Geométrico

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2020 por Eldorado

8

3Resp

373Vistas

Encontrar una fórmula para el precio de un derivado de pagar $\max(S_T(S_T-K),0)$

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Permian

2

2Resp

274Vistas

Estadísticas de la diferencia entre dos GBMs

Abierta

Preguntado el 10 de Abril, 2013 por Mahmoud Hossam

4

4Resp

13583Vistas

Diferencia entre proceso ito, movimiento browniano y random walk

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2015 por nportelli

3

1Resp

264Vistas

Uso del movimiento browniano geométrico para las opciones sobre índices

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2018 por Jon

3

2Resp

629Vistas

Cómo calcular el valor esperado condicional de un movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2015 por racyclist

3

1Resp

239Vistas

Proceso con variación cuadrática negativa

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2020 por steven Teal

3

1Resp

305Vistas

Simulaciones de (standard, unidimensional) el movimiento Browniano

Abierta

Preguntado el 19 de Febrero, 2016 por Riduidel

4

2Resp

256Vistas

¿Cuál es la diferencia entre estas dos ecuaciones para los GBM?

Abierta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2013 por Donny V.

3

1Resp

1792Vistas

Cómo discretizar una GBM en P - y P-medidas?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2015 por Xiong Chiamiov

3

4Resp

545Vistas

Libro básico sobre cálculo estocástico, procesos de Itô y de salto y Movimiento Browniano

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2019 por lazyden

3

2Resp

207Vistas

Cómo se llaman todos los movimientos de 1 día, 2 días, etc.

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2016 por Jawad

3

2Resp

285Vistas

La prueba de que $\exp(aW(t)-0.5 un^2t)$ es una martingala

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

3

1Resp

221Vistas

La media condicional de un producto de movimientos brownianos estándar

Cerrada

Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por shayan

4

1Resp

1142Vistas

¿Cómo se Browniano Puentes utilizados en la fijación de precios de derivados en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Winter Traveler

3

1Resp

254Vistas

cálculo estocástico - movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por Spredzy

3

1Resp

315Vistas

Diferencial de la integral de Wiener proceso a lo largo del tiempo

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2019 por SPaul

3

1Resp

508Vistas

Diferenciales estocásticos - Fórmula de Ito para una cartera autofinanciada

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por loco41211

3

1Resp

737Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que un Puente Browniano golpea a un superior de la barrera de $U$ antes de una menor barrera de $L$?

Abierta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Hope Pires

3

2Resp

782Vistas

Modelización de la comilla de las acciones a la deriva con un movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2014 por Kevin

4

1Resp

306Vistas

Correlación entre los precios de las acciones dada la correlación entre los rendimientos

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2019 por Matt

4

1Resp

338Vistas

Límites de integración al aplicar el teorema de Fubini estocástico al movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2019 por PhillC

3

2Resp

263Vistas

Esperanza condicional de un proceso estocástico no

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2015 por John Sinclair

3

3Resp

508Vistas

¿Cómo se tienen en cuenta los datos fundamentales al modelar los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2015 por LKK

3

1Resp

391Vistas

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por Craig

Preguntas finanzas browniano-movimiento

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Movimiento Browniano e Integración Estocástica

¿Por qué la tasa de rendimiento de la acción es normalmente distribuida bajo el GBM?

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La intuición detrás de precios modelado por el Movimiento Browniano Geométrico

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¿Cuál es la diferencia entre estas dos ecuaciones para los GBM?

Cómo discretizar una GBM en P - y P-medidas?

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Cómo se llaman todos los movimientos de 1 día, 2 días, etc.

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La media condicional de un producto de movimientos brownianos estándar

¿Cómo se Browniano Puentes utilizados en la fijación de precios de derivados en la práctica?

cálculo estocástico - movimiento browniano

Diferencial de la integral de Wiener proceso a lo largo del tiempo

Diferenciales estocásticos - Fórmula de Ito para una cartera autofinanciada

¿Cuál es la probabilidad de que un Puente Browniano golpea a un superior de la barrera de $U$ antes de una menor barrera de $L$?

Modelización de la comilla de las acciones a la deriva con un movimiento browniano geométrico

Correlación entre los precios de las acciones dada la correlación entre los rendimientos

Límites de integración al aplicar el teorema de Fubini estocástico al movimiento Browniano

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¿Cómo se tienen en cuenta los datos fundamentales al modelar los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

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