Preguntas finanzas de browniano-movimiento02

2

1Resp

240Vistas

¿Cómo encontrar las funciones de distribución de transición de estos dos procesos?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2017 por itsafire

2

1Resp

803Vistas

¿Es la regla de multiplicación del movimiento browniano una definición o es un teorema?

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2015 por mrbradleyt

2

0Resp

198Vistas

Tasa de interés al contado en el momento$t$

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por Los Frijoles

2

1Resp

340Vistas

Movimiento browniano. Resolver la integral de estoc. utilizando el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Joan

2

1Resp

162Vistas

¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por xtreye

2

1Resp

765Vistas

Estimación de la volatilidad instantánea

Abierta

Preguntado el 26 de Julio, 2017 por itsafire

2

1Resp

3565Vistas

El Movimiento Browniano geométrico - ¿por Qué Sqrt(dt)?

Cerrada

Preguntado el 15 de Julio, 2015 por MiJyn

2

1Resp

389Vistas

¿Por qué las variaciones de orden superiores a dos desaparecen para el movimiento browniano?

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2015 por Mihai Bişog

2

1Resp

509Vistas

¿Cómo se calcula la covarianza entre dos integrales estocásticas?

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2018 por Grace

2

1Resp

196Vistas

Expectativa y varianza de $\int_0^t (W_s)^n ds$ para cualquier número entero positivo $n$ ?

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

237Vistas

Por qué esto está relacionado con el precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por regularfry

3

1Resp

183Vistas

Distribución condicional de $X_t = \int_0^t W_s \mathrm{d}s$

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por craizzz

6

1Resp

965Vistas

Cómo obtener la probabilidad de ejercicio de la opción call en el modelo Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por Optimight

3

2Resp

608Vistas

Pregunta acerca de la martingala de la propiedad de la integral estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2016 por Mihai Bişog

3

1Resp

273Vistas

Diferencia entre $W_t$ y $X_t= \sqrt{t}Z$

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2020 por craizzz

2

1Resp

361Vistas

Es este un escrito mal ejemplo, o podría volatilidad en el hecho de ser negativo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Calvin Fisher

2

1Resp

317Vistas

Comportamiento dinámico del exponente de Hurst

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2019 por hoangtuit form vietnamese

2

1Resp

318Vistas

ejemplo Ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman - aclaración de $dX_t$ derivación utilizando $\pi_t$ , $\Pi_t$

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por Stoic

2

3Resp

270Vistas

Browian movimiento: $P(B_1<4 | B_2 =1)$

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2018 por Arturs Vancans

5

3Resp

227Vistas

El precio de la Opción Call con o sin saltos

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian

2

1Resp

230Vistas

Significado de w en SDE

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2014 por Bruce ONeel

3

3Resp

759Vistas

Una medida única de riesgo neutral para el Movimiento Browniano

Abierta

Preguntado el 20 de Junio, 2015 por Zadir

2

1Resp

226Vistas

Explicación sobre la aplicación de CLT en bionomial modelo de árbol

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por Vim

2

1Resp

783Vistas

La Distribución de los Futuros Precio de las Acciones

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2015 por Lyman Enders Knowles

2

2Resp

434Vistas

Problema de cálculo de Ito

Abierta

Preguntado el 11 de Enero, 2016 por Stoic

4

1Resp

229Vistas

Soft: Interpretación de BM fraccionado en las finanzas

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2015 por user1008646

2

2Resp

361Vistas

Movimiento Browniano Geométrico - Probabilidades de precio

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2019 por QFII

2

2Resp

319Vistas

No GBM el equivalente de añadir infinitessimally pequeños distribuidos normalmente devuelve?

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Danyal Aytekin

2

1Resp

243Vistas

Opcional Teorema De Muestreo De La Aplicación

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2014 por Matt

2

1Resp

380Vistas

Cómo demostrar que $E\left[ \int_0^t \sigma(s) e^{iuX(s)} dW(s)\right] = 0$ ?

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2016 por user2932466

Preguntas finanzas browniano-movimiento

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¿Cómo encontrar las funciones de distribución de transición de estos dos procesos?

¿Es la regla de multiplicación del movimiento browniano una definición o es un teorema?

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Distribución condicional de $X_t = \int_0^t W_s \mathrm{d}s$

Cómo obtener la probabilidad de ejercicio de la opción call en el modelo Black-Scholes?

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Diferencia entre $W_t$ y $X_t= \sqrt{t}Z$

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Browian movimiento: $P(B_1<4 | B_2 =1)$

El precio de la Opción Call con o sin saltos

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Una medida única de riesgo neutral para el Movimiento Browniano

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Movimiento Browniano Geométrico - Probabilidades de precio

No GBM el equivalente de añadir infinitessimally pequeños distribuidos normalmente devuelve?

Opcional Teorema De Muestreo De La Aplicación

Cómo demostrar que $E\left[ \int_0^t \sigma(s) e^{iuX(s)} dW(s)\right] = 0$ ?

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