Preguntas finanzas de browniano-movimiento

6

2Resp

163Vistas

Demostración matemática de $g = \mu - \frac{\sigma^2}{2}$ relación entre CAGR y rentabilidad media

Abierta

Preguntado el 1 de Octubre, 2019 por johndbritton

3

1Resp

207Vistas

Caso general del Puente Browniano

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2021 por flameinasuit

4

1Resp

255Vistas

Escala de invariancia del movimiento browniano

Abierta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2019 por Athanasios

5

1Resp

1061Vistas

Probabilidad de GBM de golpear la barrera

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2017 por Vimalkumar Velayudhan

2

1Resp

250Vistas

Demostrando que un proceso estocástico es una martingala usando Ito's Lemma

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2021 por flameinasuit

1

0Resp

147Vistas

Cómo demostrar que lo siguiente sigue siendo un movimiento browniano

Cerrada

Preguntado el 25 de Marzo, 2021 por kyon

1

2Resp

268Vistas

Simulando precios de activos artificiales: ¿Caminata aleatoria vs Movimiento browniano?

Abierta

Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

4

1Resp

277Vistas

Expectativa de $\int_0^t \frac{1}{1+W_s^2} \text dW_s$

Cerrada

Preguntado el 8 de Diciembre, 2020 por Scott

1

0Resp

760Vistas

Dinámica del tipo de cambio

Abierta

Preguntado el 18 de Abril, 2014 por Johnston

1

0Resp

492Vistas

Opción europea de llamada y salida (movimiento Browniano Geométrico, Monte Carlo, Euler)

Abierta

Preguntado el 26 de Julio, 2015 por Hans Passant

1

1Resp

200Vistas

¿Por qué obtengo esta diferencia al simular el movimiento Browniano geométrico?

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2020 por Rob

1

2Resp

479Vistas

Simple question about expected value of brownian motion

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2014 por gnobal

2

0Resp

373Vistas

Pregunta sobre el teorema Cameron-Martin-Girsanov (CMG)

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz

1

0Resp

152Vistas

Momentos de modelo discreto de precio de activos

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2019 por Novarchibald

7

1Resp

3541Vistas

Correlación coeffitiont entre dos procesos estocásticos

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2016 por DMan

1

1Resp

529Vistas

Para el modelo Dothan$E^Q[B(t)]=\infty$?

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2014 por Julius A

1

0Resp

1346Vistas

Simulación del movimiento browniano geométrico bajo medida neutral al riesgo

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2017 por kiepmad

1

1Resp

208Vistas

Movimiento browniano geométrico en un intervalo general $[t_1,t_2]$

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2015 por tkane

1

1Resp

1471Vistas

Derivado parcial de una integral

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2016 por SidhuHarry

2

1Resp

249Vistas

Referencias del movimiento browniano fraccionario

Abierta

Preguntado el 28 de Octubre, 2018 por willoller

1

1Resp

560Vistas

Dado el movimiento browniano $B_t,B_s$ y $t>s$ Cómo calcular $P(B_t>0,B_s<0)$ ?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2016 por danger89

1

1Resp

239Vistas

Teoremas de los movimientos brownianos

Abierta

Preguntado el 3 de Junio, 2019 por Vladislav Borovikov

1

1Resp

195Vistas

¿Cuál es esta relación: los rendimientos esperados de las acciones divididos por la tasa libre de riesgo?

Abierta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2015 por Jonas Lincoln

1

1Resp

127Vistas

computación que implica incrementos independientes

Cerrada

Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por Matt

1

1Resp

612Vistas

Black Scholes Geometric Brownian Motion Option Pricing

Abierta

Preguntado el 5 de Enero, 2016 por Jeremy Cantrell

2

1Resp

294Vistas

Dinámica de Bitcoin - Simulación en C++

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Emil Chynn - LASEK MD - NYC

1

0Resp

295Vistas

2 Procesos de Ito -$d(X_{t} + X^{'}_{t})^2 = (Y_t + Y^{'}_{t})^2 dt$ ¿por qué es cierto?

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

1

1Resp

265Vistas

Pregunta sobre el proceso de simulación monte carlo

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por APE

1

1Resp

693Vistas

¿Cuál es el supuesto de distribución del modelo de scholes negro?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por nportelli

2

0Resp

189Vistas

¿Cómo encontrar las funciones de distribución de transición de estos dos procesos?

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2017 por otto.poellath

Preguntas finanzas browniano-movimiento

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Demostración matemática de $g = \mu - \frac{\sigma^2}{2}$ relación entre CAGR y rentabilidad media

Caso general del Puente Browniano

Escala de invariancia del movimiento browniano

Probabilidad de GBM de golpear la barrera

Demostrando que un proceso estocástico es una martingala usando Ito's Lemma

Cómo demostrar que lo siguiente sigue siendo un movimiento browniano

Simulando precios de activos artificiales: ¿Caminata aleatoria vs Movimiento browniano?

Expectativa de $\int_0^t \frac{1}{1+W_s^2} \text dW_s$

Dinámica del tipo de cambio

Opción europea de llamada y salida (movimiento Browniano Geométrico, Monte Carlo, Euler)

¿Por qué obtengo esta diferencia al simular el movimiento Browniano geométrico?

Simple question about expected value of brownian motion

Pregunta sobre el teorema Cameron-Martin-Girsanov (CMG)

Momentos de modelo discreto de precio de activos

Correlación coeffitiont entre dos procesos estocásticos

Para el modelo Dothan$E^Q[B(t)]=\infty$?

Simulación del movimiento browniano geométrico bajo medida neutral al riesgo

Movimiento browniano geométrico en un intervalo general $[t_1,t_2]$

Derivado parcial de una integral

Referencias del movimiento browniano fraccionario

Dado el movimiento browniano $B_t,B_s$ y $t>s$ Cómo calcular $P(B_t>0,B_s<0)$ ?

Teoremas de los movimientos brownianos

¿Cuál es esta relación: los rendimientos esperados de las acciones divididos por la tasa libre de riesgo?

computación que implica incrementos independientes

Black Scholes Geometric Brownian Motion Option Pricing

Dinámica de Bitcoin - Simulación en C++

2 Procesos de Ito -$d(X_{t} + X^{'}_{t})^2 = (Y_t + Y^{'}_{t})^2 dt$ ¿por qué es cierto?

Pregunta sobre el proceso de simulación monte carlo

¿Cuál es el supuesto de distribución del modelo de scholes negro?

¿Cómo encontrar las funciones de distribución de transición de estos dos procesos?

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