Preguntas finanzas de beta02

3

1Resp

3566Vistas

Creación de una cartera neutra en beta

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Paolo Bergantino

1

3Resp

19424Vistas

Covarianza anualizada

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2012 por B Shelton - user3337

2

1Resp

9723Vistas

¿Cuál es la beta de las letras del Tesoro de Estados Unidos?

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2011 por Usuario no registrado

2

1Resp

464Vistas

Relación inversa entre la volatilidad y la beta

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2014 por Usuario no registrado

1

1Resp

263Vistas

Riesgo de reubicación mediante PCA/otros métodos

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2015 por felipew

2

2Resp

1149Vistas

¿Es la beta de la cartera aditiva bajo todas las distribuciones de rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2015 por Usuario no registrado

4

1Resp

146Vistas

Pregunta sobre CAPM Betas - Causas del movimiento de la beta Consulta

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2019 por Helper

2

1Resp

161Vistas

Construir una cartera con $\beta=1$ y minimizar $\sigma^2$ utilizando el CAPM

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2020 por Eric Anderson

3

1Resp

1057Vistas

Riesgo no sistemático y sistemático de una cartera

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

2Resp

196Vistas

Beta: Rendimiento acumulado frente a rendimiento simple

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por WillH

1

1Resp

1172Vistas

Encontrar activos no correlacionados

Abierta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2016 por Garnet D Hume

2

0Resp

302Vistas

¿Por qué los futuros sobre índices se pueden utilizar como referencia del mercado?

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2020 por Josh Wood

1

2Resp

379Vistas

¿Cómo gestionar las vacaciones en los conjuntos de datos de series temporales?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2019 por Pharaun

2

1Resp

2687Vistas

Beta variable en el tiempo con filtro Kalman

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2013 por kbrinley

19

1Resp

7390Vistas

¿Por qué el primer componente principal es una aproximación a la cartera de mercado y qué otras aproximaciones existen?

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2011 por geoffc

12

2Resp

2709Vistas

Arbitraje estadístico Beta vs. Volatilidad Implícita utilizando opciones

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2013 por kbrinley

1

1Resp

187Vistas

¿Qué es la sensibilidad al mercado y la sensibilidad al impulso?

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2019 por gavenkoa

1

1Resp

1012Vistas

¿Puede la beta de la cartera neta ser diferente de la suma de las betas larga y corta de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2016 por Adam L. S.

1

1Resp

313Vistas

Duración del período y puntos de datos máximos en la estimación del factor beta a 5 años

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2018 por user29318

1

2Resp

169Vistas

Riesgo de los activos en relación con el riesgo de la cartera de mercado - problema de derivación

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2020 por mbih

2

1Resp

685Vistas

Reversión media y beta ajustada para la negociación de pares

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2016 por kloucks

9

1Resp

509Vistas

¿Se utiliza habitualmente la regresión por mínimos cuadrados medianos (LMS) en finanzas?

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2015 por Petruza

1

2Resp

180Vistas

¿diferente cantidad de información sobre las correlaciones de rendimiento de períodos más cortos y más largos?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2013 por Templar

1

2Resp

703Vistas

Backtesting de cobertura: Beta ex-ante vs Beta observada (¿es esto posible?)

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2020 por Alastair

1

3Resp

240Vistas

CAPM y Beta: problema con la regresión (¿La Beta es demasiado baja pero estadísticamente significativa?)

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2020 por Alastair

5

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431Vistas

La beta media de los constituyentes del índice con respecto al índice es de 0,60

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

2

2Resp

7129Vistas

¿Por qué las acciones con una beta negativa rinden menos que la tasa libre de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2013 por Preflightsiren

2

0Resp

2067Vistas

¿Cuál es la fórmula para el delta y gamma ponderados con beta?

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2014 por noamtm

1

2Resp

1366Vistas

Algoritmo eficiente para calcular el coeficiente Beta

Abierta

Preguntado el 23 de Mayo, 2018 por Donald Shimoda

1

1Resp

1217Vistas

¿Cómo "Standard Beta Hedge"?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2017 por Trident Splash

Preguntas finanzas beta

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¿Qué es la sensibilidad al mercado y la sensibilidad al impulso?

¿Puede la beta de la cartera neta ser diferente de la suma de las betas larga y corta de la cartera?

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Riesgo de los activos en relación con el riesgo de la cartera de mercado - problema de derivación

Reversión media y beta ajustada para la negociación de pares

¿Se utiliza habitualmente la regresión por mínimos cuadrados medianos (LMS) en finanzas?

¿diferente cantidad de información sobre las correlaciones de rendimiento de períodos más cortos y más largos?

Backtesting de cobertura: Beta ex-ante vs Beta observada (¿es esto posible?)

CAPM y Beta: problema con la regresión (¿La Beta es demasiado baja pero estadísticamente significativa?)

La beta media de los constituyentes del índice con respecto al índice es de 0,60

¿Por qué las acciones con una beta negativa rinden menos que la tasa libre de riesgo?

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Algoritmo eficiente para calcular el coeficiente Beta

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