Preguntas finanzas de beta

4

1Resp

1032Vistas

¿Cómo se deriva el CAPM maximizando la ratio de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2020 por Prasanna S

1

1Resp

198Vistas

¿Por qué el beta de acciones no es igual a su peso en el índice?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2023 por John Tate

1

1Resp

121Vistas

¿Cuál es el significado de Beta de un activo individual en relación a una cartera, no al mercado?

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2024 por Messypuddle

2

0Resp

118Vistas

Definición de mercado neutral

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2023 por csnate

1

2Resp

268Vistas

¿Beta utilizando sólo los rendimientos de los precios?

Abierta

Preguntado el 21 de Agosto, 2021 por Rae

1

1Resp

236Vistas

¿Cómo aplicar la beta derivada al cambio diario?

Abierta

Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por Susan A.

1

2Resp

803Vistas

Interpretación del exceso de rentabilidad

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por Xinus

1

2Resp

164Vistas

¿Cómo es posible que funcionen los fondos anti-beta?

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2023 por Redandwhite

1

1Resp

101Vistas

Definición y estimación de $\beta$ : ¿rendimientos brutos o excesivos?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2023 por Nilo

1

1Resp

114Vistas

¿Es estable la beta a lo largo del tiempo para los valores individuales?

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2023 por rattray

2

1Resp

233Vistas

Anomalía beta (estadística t)

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2022 por Teejay

1

1Resp

123Vistas

Diferencia entre el ratio de Treynor y la prima de mercado

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2022 por justfortherec

1

1Resp

174Vistas

¿Qué importancia tiene la "beta" para los inversores en ETFs a largo plazo?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2021 por orj

2

1Resp

181Vistas

¿Cuál es el efecto del apalancamiento (capacidad de ponerse en corto) sobre los coeficientes de regresión Fama-French?

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Byron Whitlock

1

1Resp

656Vistas

Interpretar los alfa en los resultados de la regresión del modelo Dual-Beta

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2014 por viraptor

1

1Resp

1228Vistas

exceso de rendimiento anual del CAPM sobre los rendimientos totales mensuales

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2013 por Templar

1

1Resp

1063Vistas

¿Por qué $\hat{\epsilon}'\hat{\epsilon}$ de un modelo de factores miden el riesgo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2012 por Gavin McTaggart

1

1Resp

6237Vistas

¿cómo encadenar los excesos de rendimiento mensuales en anuales?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2013 por Templar

1

1Resp

232Vistas

Relación entre Beta y volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2020 por Chad

1

1Resp

157Vistas

Cálculo de la beta cuando se mantiene la cartera de mercado

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2019 por Slava K

1

1Resp

216Vistas

Preguntas sobre la cartera

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2019 por voithos

1

1Resp

200Vistas

referencia correcta para una cartera internacional incompletamente diversificada (para un CAPM): ¿MSCI World o MSCI ACWI IMI?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2013 por Templar

1

1Resp

146Vistas

¿Beta alta, bajo riesgo específico y sin apalancamiento?

Abierta

Preguntado el 19 de Abril, 2021 por Alastair

1

1Resp

748Vistas

Beta = 1 y 0. Tipo de carteras

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2016 por Søren Spelling Lund

1

1Resp

1111Vistas

¿Qué fiabilidad tiene la beta como medida de riesgo cuando se invierte con un horizonte largo?

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2016 por InvertedAcceleration

2

2Resp

429Vistas

Correlación entre el activo A y la cartera X (que contiene A)

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por Dave Finnerty

2

2Resp

858Vistas

Beta en el mercado de divisas

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2017 por user29522

5

1Resp

296Vistas

Preguntas sobre beta, correlación y covarianza

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por ilhan

1

2Resp

313Vistas

Cartera Beta Cero en R

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2018 por mimenico

7

1Resp

571Vistas

¿Cómo de alta puede ser la Beta en el CAPM?

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2017 por Zakhar Fadeev

Preguntas finanzas beta

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¿Cómo se deriva el CAPM maximizando la ratio de Sharpe?

¿Por qué el beta de acciones no es igual a su peso en el índice?

¿Cuál es el significado de Beta de un activo individual en relación a una cartera, no al mercado?

Definición de mercado neutral

¿Beta utilizando sólo los rendimientos de los precios?

¿Cómo aplicar la beta derivada al cambio diario?

Interpretación del exceso de rentabilidad

¿Cómo es posible que funcionen los fondos anti-beta?

Definición y estimación de $\beta$ : ¿rendimientos brutos o excesivos?

¿Es estable la beta a lo largo del tiempo para los valores individuales?

Anomalía beta (estadística t)

Diferencia entre el ratio de Treynor y la prima de mercado

¿Qué importancia tiene la "beta" para los inversores en ETFs a largo plazo?

¿Cuál es el efecto del apalancamiento (capacidad de ponerse en corto) sobre los coeficientes de regresión Fama-French?

Interpretar los alfa en los resultados de la regresión del modelo Dual-Beta

exceso de rendimiento anual del CAPM sobre los rendimientos totales mensuales

¿Por qué $\hat{\epsilon}'\hat{\epsilon}$ de un modelo de factores miden el riesgo?

¿cómo encadenar los excesos de rendimiento mensuales en anuales?

Relación entre Beta y volatilidad implícita

Cálculo de la beta cuando se mantiene la cartera de mercado

Preguntas sobre la cartera

referencia correcta para una cartera internacional incompletamente diversificada (para un CAPM): ¿MSCI World o MSCI ACWI IMI?

¿Beta alta, bajo riesgo específico y sin apalancamiento?

Beta = 1 y 0. Tipo de carteras

¿Qué fiabilidad tiene la beta como medida de riesgo cuando se invierte con un horizonte largo?

Correlación entre el activo A y la cartera X (que contiene A)

Beta en el mercado de divisas

Preguntas sobre beta, correlación y covarianza

Cartera Beta Cero en R

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