Preguntas finanzas programación

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Lo quant relacionados con funcionalidades es R faltando en comparación a software comercial como Mathematica y Matlab?

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Preguntado el 4 de Abril, 2014 por mockman
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Automatizado de 10-K de datos XBRL agarrar el uso de la SEC, la estructura del archivo

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Preguntado el 21 de Abril, 2012 por Jeffrey Meyer
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¿Las API de noticias más rápidas para la negociación de alta frecuencia?

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Preguntado el 25 de Febrero, 2013 por Markus Olsson
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¿Existe una API de gráficos que permita replicar las características de la herramienta de gráficos de Bloomberg?

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Preguntado el 1 de Abril, 2012 por m0j0
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Los medios de inferir de negociación de los algoritmos de la competencia de los datos del comercio

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Preguntado el 28 de Marzo, 2012 por Chethan S.
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Adivinar y verificar

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Preguntado el 13 de Julio, 2015 por Aquarion
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NASDAQ TotalView ITCH número de referencia número de pedido características

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Preguntado el 21 de Marzo, 2012 por UncleZeiv
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¿Se utiliza node.js en el software de comercio sistemático?

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Preguntado el 11 de Junio, 2014 por jcoglan
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¿Cómo Volver.de la cartera y de Regreso.el reequilibrio de trabajo en el Desempeño de Analítica en R?

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2014 por Mike Smith
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Cambiar periodicidad en Rblpapi

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Bob
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¿Equivalente a la caja de herramientas financieras de Matlab en python?

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Preguntado el 17 de Mayo, 2017 por Yossef Brener
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Pila tecnológica utilizada en Bloomberg

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Preguntado el 19 de Febrero, 2011 por Friend Of George
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¿Qué métodos API existen para determinar la capitalización bursátil de una empresa?

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Preguntado el 5 de Junio, 2011 por Tomalak
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¿Hay algún marco integrado que en la copia de la prueba de papel y/trading en vivo en un solo lugar?

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Preguntado el 4 de Abril, 2016 por Pat
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La API de Rest para recuperar el código ISIN

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Preguntado el 24 de Julio, 2016 por SteppingHat
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el uso de quantlib función en mi programa de c++

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Preguntado el 26 de Agosto, 2011 por pbh101
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¿Qué lenguaje de programación es el más adecuado para implementar DeMark?

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Preguntado el 17 de Agosto, 2011 por The How-To Geek
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¿Es Visual Basic lo suficientemente rápido para las órdenes de milisegundos?

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Preguntado el 8 de Febrero, 2012 por Tundey
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Referencia sobre el método de Monte Carlo con cadena de Markov para la fijación de precios de las opciones?

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Preguntado el 10 de Octubre, 2011 por jhale
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Biblioteca de indicadores básicos

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2012 por Jacobbus
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¿Qué herramientas se utilizan para resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales en las finanzas cuantitativas?

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2011 por David Negron
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¿Qué biblioteca .NET puedo usar para resolver problemas de optimización?

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Preguntado el 13 de Abril, 2011 por TomG
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Modelo GARCH y predicción

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Preguntado el 21 de Abril, 2014 por Mike Smith
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Cómo calcular modificado-CVaR en el PerformanceAnalytics paquete?

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por mendicant
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¿Cuáles son las ventajas de emplear ágil de desarrollo de software metodologías para quants?

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2011 por Chris Bunch
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¿Cómo crear gráficos en aplicaciones financieras de WPF?

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Preguntado el 22 de Enero, 2013 por qollin
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Qué métodos existen para la gestión de órdenes de trading automatizado?

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Preguntado el 14 de Febrero, 2011 por Coincoin
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Resolviendo la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman; ¿es necesario y suficiente para la optimalidad?

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Preguntado el 8 de Julio, 2015 por dp.
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¿Puede utilizarse el lenguaje J como alternativa eficaz a Q/Kdb+?

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2011 por Alexander Gladysh
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Tesis mediante el Impulso de estrategias en R, consejos sobre buenos libros, guías, etc sobre cómo hacer la programación?

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Preguntado el 28 de Agosto, 2015 por numan
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