Estoy buscando un servicio que pueda proporcionar datos de ticks en tiempo real (time&sales) para los contratos negociados en el mercado de valores italiano (Borsa Italiana). El servicio debe proporcionar datos a través de una API que pueda integrar en mi propio código.
Esto es lo que he intentado hasta ahora:
eSignal
Los datos de ticks en tiempo real se muestran en el software pero no están disponibles a través del eSignal Formula Script (EFS). EFS solo trabaja con barras. También utilicé eSignal QLink, que se dice que es un servicio adicional DDE mejorado que hace que sea rápido y sencillo descargar datos de streaming en tiempo real en sus hojas de cálculo de Excel (http://www.esignal.com/development-tools/esignal_sdk_tools/qlink.aspx). Combiné QLink con mi propio script VBA para interceptar los cambios en las celdas de Excel y almacenar los ticks en una base de datos. Encontré que muchos ticks cercanos en el tiempo que se muestran correctamente en la ventana de time&sales de eSignal no son detectados por QLink.
Interactive Brokers
Para evaluar la calidad de los datos recibidos a través de reqTopMktData()
(https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/c/reqmktdata.htm) escribí una clase JAVA simple que envía un reqTopMktData()
y maneja los eventos generados a través de callbacks tickPrice()
y tickSize()
. Los callbacks simplemente escriben los datos recibidos en un archivo.
Permití que la clase se ejecutara durante un día y luego comprobé los ticks recolectados contra la ventana de time & sales de TWS. Sorprendentemente, encontré que muchos ticks que se muestran correctamente en la ventana de time & sales faltan en los datos recolectados. Parece que no todos los ticks se trasladan a tickPrice()
y tickSize()
.
Por lo tanto, aún no he podido encontrar un proveedor de servicios bueno y fiable de datos de ticks en tiempo real para el mercado de valores italiano.
PD: Puedo proporcionar clases VBA y JAVA a pedido.
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Esta es la respuesta del servicio al cliente de Interactive Brokers a mi consulta: > "Desafortunadamente, la transmisión de Time & Sales a través de la API solo muestra hasta 4 actualizaciones por segundo (instantánea estándar de 250 ms). Mientras que Time & Sales histórico en el TWS mostrará cada cambio. El Time & Sales histórico es exclusivo de TWS, no está disponible a través de la API."