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API de datos de ticks en tiempo real para el mercado de valores italiano

Estoy buscando un servicio que pueda proporcionar datos de ticks en tiempo real (time&sales) para los contratos negociados en el mercado de valores italiano (Borsa Italiana). El servicio debe proporcionar datos a través de una API que pueda integrar en mi propio código.

Esto es lo que he intentado hasta ahora:

eSignal

Los datos de ticks en tiempo real se muestran en el software pero no están disponibles a través del eSignal Formula Script (EFS). EFS solo trabaja con barras. También utilicé eSignal QLink, que se dice que es un servicio adicional DDE mejorado que hace que sea rápido y sencillo descargar datos de streaming en tiempo real en sus hojas de cálculo de Excel (http://www.esignal.com/development-tools/esignal_sdk_tools/qlink.aspx). Combiné QLink con mi propio script VBA para interceptar los cambios en las celdas de Excel y almacenar los ticks en una base de datos. Encontré que muchos ticks cercanos en el tiempo que se muestran correctamente en la ventana de time&sales de eSignal no son detectados por QLink.

Interactive Brokers

Para evaluar la calidad de los datos recibidos a través de reqTopMktData() (https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/c/reqmktdata.htm) escribí una clase JAVA simple que envía un reqTopMktData() y maneja los eventos generados a través de callbacks tickPrice() y tickSize(). Los callbacks simplemente escriben los datos recibidos en un archivo.

Permití que la clase se ejecutara durante un día y luego comprobé los ticks recolectados contra la ventana de time & sales de TWS. Sorprendentemente, encontré que muchos ticks que se muestran correctamente en la ventana de time & sales faltan en los datos recolectados. Parece que no todos los ticks se trasladan a tickPrice() y tickSize().

Por lo tanto, aún no he podido encontrar un proveedor de servicios bueno y fiable de datos de ticks en tiempo real para el mercado de valores italiano.

PD: Puedo proporcionar clases VBA y JAVA a pedido.

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Esta es la respuesta del servicio al cliente de Interactive Brokers a mi consulta: > "Desafortunadamente, la transmisión de Time & Sales a través de la API solo muestra hasta 4 actualizaciones por segundo (instantánea estándar de 250 ms). Mientras que Time & Sales histórico en el TWS mostrará cada cambio. El Time & Sales histórico es exclusivo de TWS, no está disponible a través de la API."

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Zev Chonoles Puntos 133

No soy un experto en el tema, de hecho estoy buscando más conocimiento. Si puedes abrir una cuenta de trading con Fineco, ellos ofrecen el llamado PowerCell (https://help.fineco.it/it/600/2421.html), una plataforma de intercambio de datos que te da la capacidad de obtener datos en tiempo real directamente desde su plataforma de trading (PowerDesk). No es un servicio gratuito, sin embargo.

Para ser honesto, nunca lo he probado, solo jugué un poco con PowerDesk hace algún tiempo para familiarizarme.

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Acabo de hablar directamente con el servicio de atención al cliente de Fineco. Dijeron que PowerCell muestra datos en tiempo real en excel, pero no hay forma de tener ventas por tiempo allí. Les pregunté la definición de 'tiempo real' pero no tienen ni idea de lo que significa. Solo dijeron 'ves datos que cambian como si estuvieras mirando el libro de órdenes en la página web'. Entonces seguí preguntando '¿qué pasa si hay 10 ticks en un segundo? Por supuesto, la página web no se actualiza 10 veces cada segundo. ¿Veo las celdas de excel que se actualizan 10 veces en un segundo?'. Nuevamente, no tienen ni idea.

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@simonemainardi definitivamente una respuesta alentadora del "líder del mercado para la Borsa Italiana desde 2004" (fuente: fineco.it/en/public/trading). ¡Gracias por compartir tu experiencia de todos modos!

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dragonfly Puntos 1

IB solo te proporcionará datos de tick si tienes una cuenta con ellos. Depósito mínimo de 3k si tienes menos de 25 años, de lo contrario 5k, así que supongo que no es una opción si solo planeas investigar.

Otras opciones son el descargador gratuito de ticks de quant que es muy bueno pero solo tiene principales monedas e índices -> aquí está el enlace

También depende de qué tipo de contratos estás buscando. Si solo quieres monedas, entonces FXCM tiene una API con datos de tick de moneda gratis y una cuenta demo gratuita que puedes encontrar aquí

Alternativamente, puedes intentar encontrar un broker italiano que se integre con MetaTrader4 y pueda proporcionar datos históricos. Algunos brokers dudosos tienen depósitos mínimos tan bajos como 10-100$ + probablemente alguna tarifa mensual por datos. MT4 proporcionará integración de API para ti. - esto es solo para forex por cierto.

Para otros tipos de valores, diría que tu mejor opción es un broker italiano con tarifas bajas y requisitos de depósito.

Para pruebas de estrategias fáciles e integración de API en C++ rápido, verifica Zorro

también consulta esta publicación aquí

eso es lo mejor que puedes obtener de forma gratuita. Buena suerte

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Gracias por su tiempo. Sin embargo, como dije en la pregunta, IB no proporciona datos de ticks en tiempo real a través de la API. Además, los otros enlaces que informaste no ofrecen datos para el Mercado de Valores Italiano. El descargador de ticks cuantitativo proporciona acceso a Dukascopy que es solo FOREX. Lo mismo para fxcm. Como se especifica en el asunto de la consulta, estoy buscando datos de ticks en tiempo real del Mercado de Valores Italiano. Por último, también las pruebas de estrategia están fuera del alcance de la pregunta.

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IB proporciona datos en vivo a través de API. Estoy usando Tradestation y planeo hacer el cambio a IB por esa misma razón.

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Directamente de la documentación de IB: "Los datos tick-by-tick no se envían de vuelta a través de ninguna tecnología de API" fuente: interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/tables/…

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ChristopheCVB Puntos 61

También puedes usar la API de Bloomberg.

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No estoy seguro de si puedo tener acceso a los datos de Bloomberg ya que no soy un cliente profesional/empresarial.

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No estoy seguro, verifica también en Reuters o IDC Vantage point...normalmente los datos de tamaño de tick son mejores en Bloomberg solamente.

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El problema de bloomberg es el mismo para TR: buscan clientes empresariales. IDC vantage es una aplicación web: sin API.

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