Preguntas finanzas programación

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¿Cómo establece el CME los requisitos de margen en los futuros de materias primas?

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Preguntado el 9 de Mayo, 2013 por Anthony Giorgio
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¿Lugar para obtener comillas gratuitas en tiempo real de Forex a través de API?

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Preguntado el 29 de Mayo, 2017 por Gregory Pakosz
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Generador de números aleatorios Mersenne twister en Java para Monte Carlo Sim.

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Preguntado el 18 de Marzo, 2011 por Patrick
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¿Qué servicios de Forex soportan la API de ForexConnect?

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2013 por rschuler
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¿Ya no admite Yahoo/Google el raspado web de datos FOREX?

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Preguntado el 16 de Mayo, 2017 por denbjornen505
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Cómo simular los precios de las acciones con estocástico en tiempo de cambio subordinada aritmética Movimiento Browniano?

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2013 por Trey Jackson
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QuantLib C++: Motor Monte Carlo con SequenceStatistics

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Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Jeroen Wiert Pluimers
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¿Qué método implementa el YEARFRAC de Excel para ACT/ACT?

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2013 por shnozolla
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En C# Utilizando Black Scholes Newton devuelve NaN ocasionalmente

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2014 por Tom Hennen
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Por favor gratuito de asesoramiento biblioteca de Java para el clásico de series de tiempo de previsión

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Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por Matthew Cole
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Curvas ESTER y SOFR con Quantlib Python

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Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por amorfis
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Tratando de replicar la Beta de Yahoo en R pero estoy obteniendo una respuesta que está muy lejos

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Preguntado el 21 de Diciembre, 2017 por The Unfun Cat
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Matrices de parámetros VAR-aDCC full ARCH y GARCH en R

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Preguntado el 29 de Abril, 2017 por MelRo
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Propiedades de un índice iTraxx

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2018 por Chema
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Los cursos en línea o C++ libros combinado con el de Finanzas (alternativas a Duffy y Joshi)

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Preguntado el 21 de Abril, 2016 por Lukas
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El método de diferencias finitas en Matlab para SABR volatilidad modelo no puede proporcionar los valores de la opción correcta

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Preguntado el 4 de Junio, 2018 por tdc
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QuantLib: Es el StochasticProcess clase adaptar para HJM tipo de modelado?

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Preguntado el 8 de Octubre, 2015 por Jeroen Wiert Pluimers
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Cómo el comercio de una Relación?

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Preguntado el 6 de Octubre, 2015 por Paul
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La Trader Workstation en Ubuntu no se puede conectar a través de la API

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Preguntado el 5 de Junio, 2016 por Bryan
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La aplicación de un factor de Hull-White corto de la tasa de interés del modelo

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2017 por pappes
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Resecuenciación de MsgSeqNum en REVISIÓN 4.2

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Preguntado el 30 de Abril, 2012 por Nir
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¿Cómo estimar los parámetros para 2 procesos de Ornstein-Uhlenbeck correlacionados con máxima verosimilitud?

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Preguntado el 7 de Abril, 2016 por digiarnie
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La API de Alpha vantage no funciona para NSE mientras que la misma consulta da resultados para las acciones de NYSE

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Preguntado el 6 de Agosto, 2018 por Ulf Lindback
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Cómo realizar de manera óptima las conversiones de moneda cuando backtesting en la cartera?

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Preguntado el 19 de Julio, 2013 por Markus Olsson
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Monte Carlo para la fijación de precios en Asia

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El problema del precio ponderado

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¿Cómo añadir permanentemente los días festivos a los calendarios de QuantLib?

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Preguntado el 7 de Noviembre, 2016 por John D. Cook
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Pregunta sobre Carlstrom y Feurst (1997)

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Cómo gestionar los cambios de fecha de evaluación en QuantLib cuando se utiliza la clase ImpliedTermStructure

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R Calcular el precio futuro de un rango y graficar el resultado

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