Preguntas finanzas programación

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Obtención de datos de índices subsectoriales de un sector del índice S&P 500 utilizando QuantMod en R

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Preguntado el 11 de Agosto, 2016 por user23930
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RQuantLib: BermudanSwaption(): fecha posterior o igual a la fecha de terminación

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Preguntado el 20 de Febrero, 2019 por MaxVT
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Convertir una opción americana en una opción europea

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Preguntado el 24 de Junio, 2020 por jj_p
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¿Cuál es la manera más eficiente de calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR)?

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Preguntado el 3 de Julio, 2014 por Michael
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Envío de orden de mercado a través de la REVISIÓN el uso de R

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2019 por devforall
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Conjeturar el estado estacionario a partir de las propiedades límite

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Preguntado el 29 de Julio, 2015 por dp.
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Programación dinámica conjunta: Actividad de grupo

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Preguntado el 6 de Marzo, 2016 por Rex
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Los Residuos De Fama MacBeth De Regresión

Resuelta
Preguntado el 13 de Febrero, 2019 por leo
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¿Por qué esta función de utilidad no recoge su penalización?

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Preguntado el 10 de Julio, 2017 por Mike Smith
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Qué métodos existen para mantener el local y remota de los libros de la orden en la sincronización?

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Preguntado el 27 de Mayo, 2016 por Scott Bennett-McLeish
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Backtest con el desplazamiento de la volatilidad en R

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Preguntado el 12 de Mayo, 2018 por Xavier Tran
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Mark Joshi Finanzas cuantitativas técnicas numéricas, escribir un algoritmo que produce una variable aleatoria

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Preguntado el 7 de Julio, 2017 por Adarsh Vengarathodi
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¿Existe este enfoque de desigualdad de cálculo diferencial para optimizar la curva de posibilidades de producción?

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por Alper Turan
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¿Cuál es la mejor estructura/implementación de datos para representar una serie temporal en C#?

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Preguntado el 3 de Julio, 2015 por Fred
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¿Cuánto cuesta un software de Grid Computing?

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Preguntado el 31 de Enero, 2013 por m0j0
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Hay libros recomendados/lecturas para la opción avanzada de precios

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Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por Mark Rushakoff
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La convergencia de GBM media después de la simulación?

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2014 por m0j0
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¿Qué es lo que falla en esta simulación de GBM?

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2014 por m0j0
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Implementaciones de Black Scholes y Monte Carlo en Java

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2011 por Ryan Sampson
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¿Por qué mi aplicación del modelo CRR no converge?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2018 por Erik
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Cartera De Optimización Con La Aversión Al Riesgo Parámetro R

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Preguntado el 17 de Abril, 2018 por lokutus25
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Cálculo del indicador OBV en R

Resuelta
Preguntado el 22 de Abril, 2015 por Nathan McKenzie
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¿Hay alguna buena referencia para el rendimiento de vainilla opción de fijación de precios código?

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Preguntado el 23 de Mayo, 2013 por Felipe Voloch
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Demostrar la singularidad de estado estacionario

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Preguntado el 22 de Enero, 2016 por mdpc
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Quantlib - ejercicio de la función de probabilidad?

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Preguntado el 15 de Marzo, 2020 por Leon
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La tendencia de las técnicas de estimación

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Preguntado el 18 de Mayo, 2014 por Erik Youngren
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Cómo interpretar y definir estadísticas de GBM de salida

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Preguntado el 26 de Junio, 2018 por Jason
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Detectar divergencias de RSI programáticamente

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Preguntado el 26 de Junio, 2018 por Steve Goykovich
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La solución a la ecuación de Bellman es un punto fijo

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Preguntado el 26 de Enero, 2017 por Nike
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Cómo realizar la optimización de cartera con el usuario definido por el rendimiento esperado y de las varianzas mediante R?

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Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Wilfred Reinke
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