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Impacto en el mercado: Pasar de 1/2 potencia a 3/2

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2022 por Zoogiddy Topplenooth
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Cartera de desviación estándar mínima frente a cartera de varianza mínima

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2022 por Zoogiddy Topplenooth
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¿Pueden crearse datos mediante la simulación de Montecarlo?

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2022 por Eye
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Cómo calcular los rendimientos de los cuartiles (o deciles)

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2022 por Ender
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Covarianza entre dos carteras fronterizas

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2022 por Dann
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Demostrar que el rendimiento de la diversificación es siempre no negativo

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2022 por user1914692
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libros de texto o cursos en línea para que un estudiante de matemáticas aprenda a valorar los activos

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Preguntado el 9 de Agosto, 2022 por Mathur
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Interpretación de la diferencia estadísticamente significativa (o no significativa) del alfa entre dos carteras

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Preguntado el 27 de Julio, 2022 por Shane
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¿Por qué la rentabilidad de la cartera se define como una rentabilidad ponderada?

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Preguntado el 23 de Julio, 2022 por justfortherec
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¿Puedo aplicar el criterio de Kelly directamente, sin ajustar ninguna distribución?

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Preguntado el 21 de Julio, 2022 por coder
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Optimizar el ratio de Sharpe de una cartera de activos no correlacionados

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Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por Hanaa
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Las ponderaciones de Black-Litterman no cambian para los activos sin vistas

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Preguntado el 3 de Junio, 2021 por Dan
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¿Cuál es la rentabilidad real de una cartera? Markowitz frente a la rentabilidad "real

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Preguntado el 31 de Mayo, 2022 por Cincinnati Joe
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Máximo ratio de Sharpe y optimización de la media-varianza

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Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por j__
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ML en modelos de factores

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Jonas Schulz
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Cobertura con empresas homólogas y optimización de las ponderaciones

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Preguntado el 5 de Mayo, 2022 por NLE
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¿Existe una medida de rendimiento para toda la frontera eficiente?

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Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano
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¿Existen teorías de carteras óptimas que en lugar del valor esperado se basen en el Modo de distribuciones

Abierta
Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Sarah G
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¿Cómo se optimiza, en la práctica, el rendimiento de los objetivos?

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Preguntado el 4 de Junio, 2021 por Lombard
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Significado de una matriz de identidad para la covarianza en la optimización de carteras

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Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano
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Libro de texto sobre metodologías de cálculo de márgenes (TIMS y SPAN)

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Preguntado el 14 de Julio, 2020 por user24695
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Paquete R PortfolioAnalytics - Error con la función "create.EfficientFrontier"

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Preguntado el 26 de Diciembre, 2016 por Zeca
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Teoría de la utilidad y análisis de la varianza media

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Preguntado el 12 de Abril, 2022 por dave
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cómo relacionar la aversión al riesgo y el ratio de sharpe en la optimización

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Preguntado el 16 de Junio, 2020 por ben Heo
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Solución de forma cerrada para el dimensionamiento óptimo de la posición de un solo culo con rendimientos previstos

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Preguntado el 11 de Abril, 2016 por Amos
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¿cómo utilizar los modelos de factores para construir una cartera de cobertura?

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2020 por ax25
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¿Cómo tratar los valores que tienen datos históricos cortos al realizar el análisis de la cartera de media-varianza?

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Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por pcav
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¿Es float32 suficiente para la valoración de opciones?

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Preguntado el 6 de Abril, 2022 por fandefee
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¿Cómo se puede optimizar una cartera de acciones y evitar el problema de la multicolinealidad?

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Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por Michael Cotterall
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¿Cuál es la derivada del ratio sharpe para un activo? Tratando de optimizar en él para un modelo

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Preguntado el 29 de Enero, 2018 por egarcia
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