¿Cómo calculo la desviación estándar de una cartera dada una rentabilidad?
Si tengo 3 carteras con un tamaño similar de $300 millones.
- Cartera A: Rentabilidad Esperada % / Monto en dólares: 3.78% / $11.34m, Desviación Estándar: 3.88%
- Cartera B: Rentabilidad Esperada % / Monto en dólares: 3.54% / $10.62m, Desviación Estándar: 3.75%
- Cartera C: Rentabilidad Esperada % / Monto en dólares: 3.20% / $9.6m, Desviación Estándar: 3.48%
Me gustaría graficar los puntos de datos para la rentabilidad esperada y la desviación estándar en una distribución normal para que pueda calcular la desviación estándar si deseo una rentabilidad esperada de $9m. Las fórmulas para Excel también serían útiles.
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Necesitas correlaciones y pesos para calcular una varianza. ¿Conoces las correlaciones entre las carteras o asumirías que son completamente independientes (correlación = 0)? ¿Está la cartera igualmente ponderada entre los tres subcarteras?