Preguntas finanzas portfolio

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Por qué la cartera universal (por T.Cover) siempre da una asignación uniforme

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Preguntado el 18 de Mayo, 2018 por Pankaj
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Optimización de la cartera: ¿cómo cuidar los bonos corporativos de un solo nombre?

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Preguntado el 15 de Abril, 2017 por AK88
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Un esquema de optimización de cartera ad hoc

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Preguntado el 15 de Marzo, 2018 por Mo.
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¿Son el oro y otros activos similares una buena forma de diversificar su cartera para proteger su valor?

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Preguntado el 19 de Febrero, 2021 por anjunatl
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¿Dónde están los ETFs o fondos de índices mundiales bogleheadianos?

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2010 por Usuario no registrado
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Función objetivo: lo más cerca posible de la igualdad de peso

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Preguntado el 17 de Marzo, 2019 por Jamulive
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Comparación de la MVO con la frontera eficiente remuestreada

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado
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¿Las cuentas corrientes que devengan intereses (cuentas corrientes de recompensa) están cubiertas por la FDIC?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2010 por Steven Dick
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Resultados geométricos de rentabilidad y rendimiento para el reequilibrio trimestral

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Preguntado el 14 de Diciembre, 2014 por viraptor
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Interpretación de la desviación estándar de la cartera

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Preguntado el 13 de Enero, 2016 por Tommy Rupp
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¿Cartera de sofá para los europeos?

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Preguntado el 11 de Mayo, 2013 por caza1tooth
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Limitación de la rotación de la cartera

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Preguntado el 2 de Octubre, 2014 por alex
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Cálculo del delta de la cartera de opciones mediante la media de las entradas

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Preguntado el 26 de Diciembre, 2019 por user43804
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programación cuadrática optimización de carteras

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Preguntado el 1 de Octubre, 2014 por Rob Dickerson
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Optimización de la cartera: frontera eficiente con respecto al parámetro de aversión al riesgo con R

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Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por Joshdan
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Cobertura de varianza mínima con más de un activo

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Preguntado el 15 de Octubre, 2012 por Matthieu
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¿Cómo construir una cartera neutra para el mercado utilizando CVXPY?

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2016 por Joop Hox
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¿Un valor esperado más alto y una misma varianza implica una dominancia débil?

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Preguntado el 8 de Junio, 2015 por Usuario no registrado
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¿Por qué desaparecen las anomalías después de ser detectadas?

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Preguntado el 1 de Agosto, 2017 por traindriver
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réplica de la cartera de autofinanciación para la medida de riesgo neutral

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Preguntado el 20 de Mayo, 2021 por Zeta
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Optimización de una cartera cuyo riesgo es el déficit esperado objetivo

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Preguntado el 24 de Junio, 2020 por Jonas Schulz
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Matemáticas para el valor de la cartera neto de comisiones

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Preguntado el 24 de Enero, 2019 por Adnan Doric
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Proyecto de estrategias de cartera

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Preguntado el 31 de Agosto, 2015 por Ben Artin
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PortfolioAnalytics y la cuestión del cambio de régimen

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Preguntado el 9 de Julio, 2021 por Abel
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Contratista informático con experiencia para convertirse en autónomo

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2017 por Gtmort
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¿Por qué el vector de pesos de "varianza global mínima" es el "vector propio" con el valor propio mínimo?

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Preguntado el 17 de Julio, 2019 por darknight
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Muchos quants optimizan los ratios sharpe, los ratios sortino o cualquier cosa de la forma A/B. ¿Qué hay de maximizar algo de la forma (AB)/(CD)?

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Preguntado el 29 de Marzo, 2018 por Nick Lewis
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Calcular la asignación de las ponderaciones de las carteras largas y cortas

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Preguntado el 7 de Enero, 2019 por Envious Page
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Métrica de optimización que tiene en cuenta el número de operaciones frente a la expectativa.

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2014 por sysadmin1138
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Cómo razonar sobre el apalancamiento en términos de elasticidad

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Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por JamesHannah
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