Preguntas finanzas opciones

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Implícita dividendo estimación

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Preguntado el 26 de Abril, 2013 por Keith G
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¿Por qué las opciones de estilo americano valen más que las opciones de estilo europeo?

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2010 por liho1eye
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La inflación de modelado

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Preguntado el 17 de Enero, 2014 por Keith G
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¿Por qué algunas personas afirman que el delta de un CAJERO automático de la llamada opción es 0,5?

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Preguntado el 21 de Junio, 2012 por Jonik
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¿Cuál es el precio justo de esta opción?

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Preguntado el 24 de Marzo, 2015 por P5ycH0
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¿Cuáles son las implicaciones fiscales del ejercicio de opciones de principios?

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Preguntado el 28 de Enero, 2011 por FishHead
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¿Cómo afecta la volatilidad de afectar el precio de las opciones binarias?

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2011 por Tundey
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¿Por qué la tasa de rendimiento esperada de una acción no tiene nada que ver con el precio de su opción?

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Preguntado el 27 de Abril, 2015 por Sam Meldrum
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¿Cómo debe FX opciones de precio cuando una moneda artificialmente tapado?

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2011 por Tim Boland
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Lo que impulsa los cambios en la volatilidad implícita en los Etf/ETNs?

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Preguntado el 31 de Enero, 2012 por Tundey
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¿Por qué la gente rara vez opciones de ejecución?

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Preguntado el 18 de Enero, 2018 por Dustin Oprea
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¿Se puede cubrir totalmente una opción en presencia del riesgo de contraparte?

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Preguntado el 6 de Enero, 2012 por Can Berk Güder
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¿Las empresas que venden pone cuando la recompra de acciones?

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Preguntado el 28 de Mayo, 2018 por Fahad Yousuf
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¿Existen análisis exhaustivos del decaimiento de theta en las opciones semanales?

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2011 por Tundey
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¿Cómo debo estimar el término de inclinación de la volatilidad implícita al calcular la delta ajustada a la inclinación?

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Preguntado el 9 de Junio, 2011 por Zolomon
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¿Se aplica el modelo Black-Scholes a las opciones de estilo americano?

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Preguntado el 10 de Junio, 2011 por Adam Byrtek
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Puedo comprar un fuera-de-the-money llamada y luego venderlo antes de que llegue el precio de ejercicio?

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Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por Paul Davies
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¿Cómo calcular la probabilidad de movimiento de las acciones basándose en la volatilidad implícita de la opción y el tiempo hasta el vencimiento? (Simulación Monte Carlo)

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Preguntado el 31 de Enero, 2013 por user67275
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Cómo obtener verdadera probabilidades de Black-Scholes?

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Preguntado el 28 de Enero, 2012 por Forgotten Semicolon
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Métodos para fijar el precio de las opciones

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Preguntado el 11 de Marzo, 2011 por sverrejoh
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Desglosar las transacciones en derivados

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Preguntado el 17 de Febrero, 2011 por Dave Ward
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La aplicación de una transformada Rápida de Fourier para la Opción de fijación de Precios

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Preguntado el 7 de Mayo, 2012 por Roddy
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Max opción de apalancamiento huelga

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2015 por Andrey
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¿Por qué los especuladores a corto vender las acciones cuando se desea ir de corto, en lugar de la compra de opciones put?

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Preguntado el 27 de Junio, 2018 por n0pe
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¿Cómo extrapolar la volatilidad implícita para las opciones fuera del dinero?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2011 por Chris Bunch
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De las transformadas de Fourier a los valores de las opciones

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Preguntado el 23 de Octubre, 2013 por Keith G
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¿Cuánto se puede decir de los griegos sin elegir un modelo?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2016 por Zak
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Lo de referencia/índice para backtesting de una cartera de opciones sobre acciones?

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Preguntado el 13 de Enero, 2012 por Lee Theobald
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¿Por qué siguen existiendo creadores de mercado manuales en las opciones?

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2013 por WalterJ89
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¿Por qué las opciones se llaman como se llaman?

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Preguntado el 29 de Abril, 2014 por David Speyer
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