¿Qué es Phi en el Modelo Binomial de Cox-Ross-Rubinstein?

Question

Tengo una pregunta sobre el modelo de Cox-Ross-Rubenstein (CRR) (Cox et al.,1979). Aunque entiendo cómo está construido el modelo, ahora estoy tratando de ponerlo en código y no estoy seguro de cómo traducir correctamente el phi o qué significa en esta notación. ¿Podría alguien ayudarme amablemente con ese pequeño asunto? Saludos,

Answer 1

Está explicado justo arriba del cuadro en el documento original en la página 239. La función $\Phi$ denota la función de distribución binomial complementaria función de distribución cumulativa. Complementaria signfica que es $\mathbb{P}(X>x)=1-F_X(x)$.

Answer 2

Hola Mtris, Te recomendaría implementar la fórmula anterior. Muy fácil de implementar pero te recomiendo buscar la proposición 2.25 en la cuarta edición de Arbitrage Theory in Continuous Time de Björk. Es una proposición más general.