Preguntas finanzas de opciones042

7

2Resp

1562Vistas

Cómo derivar la volatilidad adecuada para una opción binaria (con precio de ejercicio/plazo) a partir de datos de mercado?

Abierta

Preguntado el 22 de Marzo, 2011 por David Pokluda

7

4Resp

457Vistas

El cortocircuito de una opción cada día contra cortocircuito sólo en la madurez

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2016 por FlipFlop

7

1Resp

531Vistas

¿Qué es una "cuenta de opciones"?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2014 por Evan

8

3Resp

1175Vistas

Documentos y algoritmos sobre esquemas de oferta para la mejor ejecución de órdenes?

Abierta

Preguntado el 7 de Febrero, 2014 por Allan

7

5Resp

8323Vistas

Call Opción Put vs

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2013 por varsketiz

8

3Resp

1094Vistas

Creación de una base de datos de opciones

Abierta

Preguntado el 5 de Marzo, 2016 por Mark Costlow

7

3Resp

2759Vistas

¿Estoy entendiendo bien la compra de opciones sobre acciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2014 por Jay S

7

4Resp

856Vistas

En Black-Scholes, ¿por qué es de $\log{\frac{S_{t+\triángulo t}}{S_t}} \sim \phi{((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\triángulo t, \sigma^2 \triángulo t)}$?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por Edward Wilde

13

3Resp

436Vistas

¿Diferencia entre una orden y una opción?

Abierta

Preguntado el 7 de Agosto, 2014 por Andrey

7

2Resp

2270Vistas

Hacer el producto de la venta de una opción de convertir de inmediato a la compra de energía en una cuenta de margen?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2013 por Steve Horn

7

4Resp

791Vistas

¿Cómo puedo encontrar valores con cadenas de opciones muy activas?

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2017 por user6288

7

2Resp

816Vistas

Que la volatilidad del uso de los precios de las opciones sobre contratos de futuros?

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2015 por MikeF

7

4Resp

1080Vistas

¿Qué sucede con todas las opciones cuando caducan?

Abierta

Preguntado el 31 de Octubre, 2016 por Brian Jurgelewicz

13

1Resp

725Vistas

Herramientas de gestión de riesgo para el largo plazo, Gamma, Vega vendedores sujetos a llamadas de margen

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2018 por kbrinley

7

2Resp

890Vistas

¿Por qué hay una mayor demanda de OTM y el IMT opciones de ATM opciones?

Abierta

Preguntado el 1 de Mayo, 2017 por Lorenzo L.

7

2Resp

1852Vistas

¿Por qué las opciones conservan un valor extrínseco importante tras el cierre del mercado el día de su vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Lorie

8

1Resp

521Vistas

Derivación de la EDP Vol estocástica

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2015 por gorkem

16

3Resp

3592Vistas

¿Qué es realmente el scalping gamma?

Abierta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2017 por nosklo

8

1Resp

972Vistas

Cuán sensibles son verticales se extiende a los cambios en la volatilidad implícita?

Abierta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2011 por JProgrammer

9

1Resp

308Vistas

La Cuantificación De La Cobertura De Error Debido A La Fecha De Caducidad De La Gama?

Abierta

Preguntado el 28 de Junio, 2011 por nik

8

2Resp

905Vistas

¿Qué cambios en la paridad de la opción de venta son necesarios cuando se evalúan las opciones americanas sobre los activos que no pagan dividendos?

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2011 por BlackShift

8

1Resp

519Vistas

A la hora de valorar las opciones, ¿con qué precisión debo trabajar?

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2012 por Chethan S.

9

4Resp

953Vistas

Límite superior de la delta de la opción de compra europea

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por nosklo

8

1Resp

1619Vistas

¿Pueden tratarse como europeas las opciones americanas sin dividendos y con tasa libre de riesgo cero?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2012 por Chethan S.

8

2Resp

481Vistas

¿Cuál es el punto de descuento en riesgo-neutro precio?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2015 por gorkem

8

1Resp

595Vistas

¿En qué se basan los futuros del VIX a mes vencido?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2012 por Tundey

7

5Resp

1261Vistas

¿Existe siempre una volatilidad implícita para una opción binaria?

Abierta

Preguntado el 30 de Marzo, 2014 por peter.swallow

8

4Resp

847Vistas

¿Cómo se establece el precio de una opción de spread de futuros?

Abierta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por m0j0

9

2Resp

800Vistas

cómo podemos derivar $PIDE$ del modelo de salto-difusión exponencial doble (que conocemos como modelo kou)?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2015 por lid

8

1Resp

1686Vistas

La volatilidad implícita y griegos, por opción americana con discretos de dividendos

Abierta

Preguntado el 27 de Junio, 2013 por Espo

Preguntas finanzas opciones

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Cómo derivar la volatilidad adecuada para una opción binaria (con precio de ejercicio/plazo) a partir de datos de mercado?

El cortocircuito de una opción cada día contra cortocircuito sólo en la madurez

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Creación de una base de datos de opciones

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¿Diferencia entre una orden y una opción?

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¿Por qué hay una mayor demanda de OTM y el IMT opciones de ATM opciones?

¿Por qué las opciones conservan un valor extrínseco importante tras el cierre del mercado el día de su vencimiento?

Derivación de la EDP Vol estocástica

¿Qué es realmente el scalping gamma?

Cuán sensibles son verticales se extiende a los cambios en la volatilidad implícita?

La Cuantificación De La Cobertura De Error Debido A La Fecha De Caducidad De La Gama?

¿Qué cambios en la paridad de la opción de venta son necesarios cuando se evalúan las opciones americanas sobre los activos que no pagan dividendos?

A la hora de valorar las opciones, ¿con qué precisión debo trabajar?

Límite superior de la delta de la opción de compra europea

¿Pueden tratarse como europeas las opciones americanas sin dividendos y con tasa libre de riesgo cero?

¿Cuál es el punto de descuento en riesgo-neutro precio?

¿En qué se basan los futuros del VIX a mes vencido?

¿Existe siempre una volatilidad implícita para una opción binaria?

¿Cómo se establece el precio de una opción de spread de futuros?

cómo podemos derivar $PIDE$ del modelo de salto-difusión exponencial doble (que conocemos como modelo kou)?

La volatilidad implícita y griegos, por opción americana con discretos de dividendos

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